ทฤษฎีดัชนีดาวน์ Pro บันทึกการพัฒนา#1｜เทรดเดอร์ที่ทำงานควบคู่ในปีที่ 3 ของการเทรดเดย์เทรดจนถึงการสร้าง "ทฤษฎีดาวน์ที่มองเห็น"
แม้จะศึกษา Dow Theory ไปแล้ว แต่เมื่อเห็นกราฟจริงๆ แล้วกลับไม่สามารถตัดสินใจได้ทันทีว่า “ตอนนี้อยู่ที่ไหนของแนวโน้ม”
เคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างไหม
ตัวฉันเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน
ในซีรีส์นี้ “บันทึกการพัฒนา” จะนำเสนอเครื่องมือที่ฉันสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเทรด พร้อมกับแรงจูงใจในการพัฒนา
ตอนที่ 1 จะเริ่มจากเรื่องของ “Dow Theory Trend Monitor Pro” ที่พัฒนาขึ้นในขั้นต้น
สวัสดีครับ ผม oz
ผมทำ FX แบบพาร์ทไทม์ ประมาณ 3 ปี
สไตล์การเทรดหลักคือเดย์เทรด ซึ่งในวันทำงานจะดูกราฟระหว่างงานประจำ ถ้ามีโอกาสเข้าเทรดก็จะเข้า
ใน GogoJungle ผมเผยแพร่ indikator และ EA ที่เคยทำเพื่อใช้งานส่วนตัวภายใต้ชื่อ “oz｜FXツール開発者” ทีละนิด
ซีรีส์นี้ไม่ใช่การแนะนำฟังก์ชณะของผลิตภัณฑ์โดยตรง แต่จะเล่าว่า “ทำไมถึงสร้างเครื่องมือนี้” และ “ตอนที่ติดขัดตรงไหน” จากมุมมองของนักพัฒนาแบบหยาบๆ
ถ้าจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อเครื่องมือ หรือเป็นเรื่องราวเบื้องหลังก็น่าจะสนุกไม่น้อย
ทำไมถึงอยากทำให้ Dow Theory Visualize
ผมเริ่ม FX เมื่อ 3 ปีก่อน
อ่านหนังสือแนวเริ่มต้นหลายเล่ม และสิ่งที่รู้สึกว่า “สำคัญมาก” คือ Dow Theory
แนวคิดง่ายๆ ที่กำหนดเทรนด์ของตลาดด้วยการขยับสูงขึ้นหรือต่ำลงของราคาสูงสุดและราคาต่ำสุด
ทฤษฎีนี้ดูสวยงามในตำรา แต่ในสนามจริงกลับมีอุปสรรคสูงมาก
──กราฟที่กำลังดูอยู่นี้ ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นต่อหรือไม่
──การย่อตัวล่าสุดเป็นสัญญาณเปลี่ยนแนวโนมหรือไม่
ในการเทรดเดย์ เทรด ต้องตัดสินใจแบบรวดเร็วในเวลาไม่กี่วินาทีถึงไม่กี่สิบวินาที
โดยเฉพาะเทรดเดอร์ที่ทำงานประจำ ต้องเผชิญกับเวลาที่จำกัดในระหว่างงาน
“การประมวล Dow Theory ในหัวใจ” ไม่ค่อยมีเวลาให้ทำจริงๆ
ถ้างั้น คงจะดีถ้ามีเครื่องมือที่แสดงให้เห็น visually บนกราฟ ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนทาง Dow Theory
นั่นคือจุดเริ่มต้นของ Dow Theory Trend Monitor Pro
สามกำแพงที่พบในการพัฒนา
เมื่อเริ่มทำจริงๆ ความยากในการตี Dow Theory แบบอัตโนมัติก็ปรากฏออกมา
มีสามกำแพงหลักที่เจอ
กำแพงที่ 1: นิยามราคาสูงสุด-ต่ำสุด
คิดจะเห็นกราฟล่าสุดอย่างไรถึงจะถือว่าเป็นราคาสูงสุดหรือต่ำสุด ยังไม่มีการกำหนดที่ชัดเจน
หากช่วงเวลาสั้นไปก็จะถูกเสียงรบกวน (noise) ฉุดดึง หากนานไปก็จะพลาดทิศทางในปัจจุบัน
ต้องมีการปรับพารามิเตอร์ และกำหนดค่าดีฟอลต์ให้สอดคล้องกับทุกสภาวะตลาด
กำแพงที่ 2: เวลาในการตัดสินเปลี่ยนแนวโน้ม
จะตัดสินว่าเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อใด จากการสลับ highs/lows หรือใช้ฐานข้อมูลจุดปิดยืนยัน?
หากตัดสินผิด จะเกิดสัญญาณหลอกบ่อยครั้ง
การตรวจสอบความสอดคล้องหลายระดับช่วยลดสัญญาณหลอกลงมาก
กำแพงที่ 3: การแสดงผลที่เห็นได้ชัด
ยิ่งเพิ่มเส้นและตัวเลขมาก บทกราฟก็ยิ่งแย่ลง
สุดท้ายจึงออกแบบให้แสดงแนวโน้มเป็นสีบน panel ที่เรียบง่าย
เมื่อสงสัยว่า “ตอนนี้เป็นแนวขึ้นหรือแนวลง” ก็ให้ส่งสายตาไปที่ panel เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
เปลี่ยนแปลงในการเทรดของผมอย่างไร
หลังนำ Dow Theory Trend Monitor Pro มาใช้ในการเทรดของตัวเอง ความคลาดเคลื่อนในการตัดสินใจก็น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
สามการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลชัดเจนคือ
ก่อนเข้าเทรด ผมสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าในตอนนี้ควรไปตามเทรนด์หรือต้านเทรนด์
ขณะที่ถือสถานะ หากสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มสว่างขึ้น ก็สามารถเปลี่ยนการตัดสินใจปิดสถานะได้ทันที
และเมื่อสงสัย ผมสามารถตัดสินใจเลี่ยงการเข้าเทรดได้ง่ายขึ้น
สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการเทรดพาร์ทไทม์คือ “เข้าเทรดด้วยความลังเล แล้วออกจากการเทรดด้วยความลังเล”
การ visual Dow Theory ช่วยแยกบางส่วนของความลังเลออกไปแบบอัตโนมัติ
ผลลัพธ์ก็คือ ไม่ได้ลดชั่วโมงที่ต้องเผชิญกับตลาดลง แต่ทำให้คุณภาพการตัดสินใจดีขึ้น
โชคดี ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้วมากกว่า 10 คน
สำหรับผู้ที่อยากลดความคลาดเคลื่อนในการตัดสินใจในการเทรดพาร์ทไทม์ อาจจะเหมาะสม
เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นบนแนวคิดเดียวกัน
ตั้งแต่เปิดตัว Dow Theory Pro ผมก็อยากเพิ่มเติมเครื่องมือเพื่อการเทรดของตัวเองมากขึ้น จึงพัฒนาเครื่องมือบางอย่าง
ทั้งหมดล้วนมีแนวคิดเดียวกันคือ “ลดความคลาดเคลื่อนในการตัดสินใจในการเทรดพาร์ทไทม์”
- Entry Visualization Smart Trade Panel── ลดความลังเลในการเข้าเทรด
- คานะตันロット計算機── ป้องกันการคำนวณล็อตผิดพลาด
- TradeManagerPro── ทำให้การจัดการตำแหน่งเป็น半自動化
ทั้งหมดเริ่มจากสถานการณ์ที่ผมเองประสบปัญหา
ถ้าใครชอบ Dow Theory Pro คงจะถูกใจกับส่วนนี้ด้วย
แจ้งโปรแกรมต่อไป
ในบทความ Development Note #2 จะเขียนเกี่ยวกับ Smart Trade Panel ที่ช่วยในการ Visualize การเข้าเทรด
จะอธิบายถึงวิธีแก้ปัญหา “ไม่เห็นจุดเข้าเทรดสำหรับพาร์ทไทม์” พร้อมความพยายามและการทดลองของการพัฒนา
แล้วพบกันในฉบับหน้าครับ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
- Dow Theory Trend Monitor Pro
- Entry Visualization Smart Trade Panel
- คานะตันロット計算機
- TradeManagerPro