ด้วยการขาดทุนต่ำ คาดว่าอัตราผลตอบแทนต่อปีมากกว่า 30%! ประสิทธิภาพในการบริหารสูงของ『STARTIME EURUSD』
ดรอว์ดาวน์ต่ำที่แทบไม่เปลี่ยนแปลงแม้ในการทดสอบย้อนหลังระยะยาว
การดำเนินการด้วย 1 ตำแหน่งยังมีประสิทธิภาพต้นทุนต่อปีที่คาดหวังสูงกว่า 30% ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่น่าดึงดูด
ขณะนี้ผลการทดสอบ forward มีอัตราชนะ75％、PF5.64、และอยู่ในทิศทางที่ดี
ด้วยโพสิชันสูงสุด 1 ตัว ดรอว์ดาวน์สูงสุดก็ไม่สูงมาก ดังนั้นจึงดูเหมาะกับการบริหารที่ปลอดภัยและมั่นคง
【STARTIME EURUSDภาพรวม】
คู่สกุลเงิน：[EUR/USD]
รูปแบบการซื้อขาย：[สเกลป์ปิ้ง][เดย์เทรด]
จำนวนโพสิชันสูงสุด：1
ระยะเวลาที่ใช้งาน：15 นาที
จุดหยุดขาดทุนสูงสุด：50
15分足を使用したユーロドルのEAで、最大ストップロスは50に設定されています。
初期設定での最大ポジション数は1ですが、変更可能です。
MT4 時間で19時から翌9時までの間が取引時間となるようです。
【バックテスト分析】
このEAでは単利・複利の変更が可能なので、それぞれのバックテスト結果を見てみます。
単利運用
1999.01.01‐2019.01.01
スプレッド1.0
0.1ロット固定
กำไรสุทธิ +1,024,000 เยน (เฉลี่ยต่อปี 51,200 เยน)
最大ดรอว์ดาวน์ -60,000 เยน
总取引回数 4,606 ครั้ง（年間平均230回）
อัตราชนะ 67.72％
ＰＦ1.32
20年間の長期間バックテストにおいても最大ドローダウンが6万円と、とても低いので証拠金が少ないところからで運用ができそうです。
推奨証拠金額は0.1ロット固定、5万円として
5＋(6*2)＝17(万円)
となりますので、17万円という少額からの安全運用が可能です。
この場合の期待年利は30.1％になります。
平均獲得pipsは2.1pipsとなります。最大ストップロス回数は289回で全体の6.2％でした。
年別損益
直近数年間でみると損失を出した年もあり、成績には波がありそうですが、2015年、2018年と高い利益を出してくれます。
【ポジション数を変更した場合】
最大保有ポジション数の設定変更が可能なので、複数ポジションの場合も検討します。
・最大保有ポジション数2
กำไรสุทธิ1,461,000 เยน
最大ดรอว์ดาวน์710,000 เยน
取引回数6,374回
推奨必要証拠金(5*2)+(7.1*2)＝24.2(万円)
期待年利30.1％
・最大保有ポジション数3
กำไรสุทธิ1,629,000 เยน
最大ดรอว์ดาวน์710,000 เยน
取引回数6,931
推奨必要証拠金(5*3)+(7.4*2)＝29.8(万円)
期待年利27.3％
ポジション数が増えても最大ドローダウンはあまり大きくなりませんでした。
ポジション数が増えるごとに利益も増えてはいますが、推奨必要証拠金、期待年利から考えるとポジション数を増やしたからといってコストパフォーマンスまで良いとは言えなさそうです。
最大保有ポジション数3では、1から2へと変更した場合のような取引回数、純益の大幅な上昇がみられず、期待年利は若干下がってしまいました。最大ポジション数はデフォルトの1、増やしても2辺りが適切かと思われます。
また最大保有ポジション数設定の違うチャートの同一時刻を比べると、
・最大保有ポジション数2
・最大保有ポジション数3
同一ロジックのようなので複数ポジションでもエントリーのタイミングは比較的近い位置で、決済はその段階で保有しているポジションを一括決済することが多くみられました(左赤ライン：Stop-Loss ของตำแหน่ง Short, เส้นสีน้ำเงินด้านขวา: Take-Profit ของตำแหน่ง Long
このことからも運用資金の効率という観点からみれば、ポジション数は1～2が最適ではないかと考えられます。
他のEAとのポートフォリオを考えるならコスパの良さを活かしポジション数1で運用。「STARTIME EURUSD」を単独で運用する予定なら自身の資金に合わせてポジション数を変更して設定するのが良いのではないでしょうか。
複利運用
複利運用のバックテストを見ていきます。
リスク設定は初期値である資金の30％までとなっています。
やはり複利運用でも低ドローダウンが優秀です。勝率が67％なのでそれだけを根拠に過信はできませんが、最大ポジション数1でなら複利での運用もしやすいEAではないでしょうか。
直近3年分を単年でバックテストした結果です。
2016年
2017年
2018年
それぞれ2016年は純益＋19.6万円、2017年は純益－2.3万円、2018年は純益＋61.2万円となりました。
損失を出してしまう年が出たのは残念ですが、1ポジション・低ドローダウンのEAであっても年50％以上の利益を出すポテンシャルをも持ち合わせており十分な戦力となってくれるはずです。
以上みてきましたが、全体としてやはり低ドローダウンが特長のEAといえそうです。基本は最大ポジション数1ですので、少ない資金から始める初心者も安心して運用できますし、手持ちのEAが多い方や、ポートフォリオを組む方にとってもコストパフォーマンスの高い成果を見せてくれるはずです。
