รวมวิธีซื้อขายตามแนวโน้มและนานปิ้นแบบสลับขากันใน USD/JPY! สุดยอด EA จะสร้างได้หรือไม่ เราได้ทดสอบแล้ว

เราได้ตรวจสอบหัวข้อที่นักพัฒนา EA มักจะคิดถึงสักครั้งหนึ่ง

นั่นคือ

「หากนำวิธีตามเทรนด์กับการ averaging ตามแนวตั้งของ USD/JPY มารวมกัน จะสามารถสร้าง EA ที่เป็นสิ่งลึกลับ (ศักดิ์สิทธิ์) ได้หรือไม่？」

นั่นคือหัวข้อดังกล่าว

การหากำไรจากแนวโน้มไปพร้อมกับสะสมกำไรจากแนวโน้มที่กลับกันด้วยการนับตำแหน่ง
หากทำได้ดี อาจเป็น EA ที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถหากำไรได้ทั้งในภาวะแนวโน้มและในตลาดด้านกรอบราคา

แล้วจริงๆ แล้ว EA แบบนั้นสามารถสร้างได้ไหม?

สรุปจากการตรวจสอบครั้งนี้การรวมเป็น EA เดียวแบบง่ายๆ ไม่ได้ทำให้เป็นศักดิ์สิทธิ์ EA

ตรงกันข้าม ความดีงามของการตามแนวโน้มและการกลับกันไม่ได้ทำงานร่วมกันอย่างลงตัว และทำให้จุดแข็งของกันและกันถูกลดทอนลง

ครั้งนี้ เราจะพูดถึงรายละเอียดการตรวจสอบนี้และแนวคิดการบริหาร EA ที่ได้จากสิ่งที่เห็น

USD/JPY เป็นคู่เงินที่ EA ตามแนวโน้มทำได้ง่ายกว่าคู่เงินอื่น

ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานว่า USD/JPY ค่อนข้างเป็นคู่เงินที่กลยุทธ์ตามแนวโน้มมีแนวโน้มใช้งานได้ง่าย

ผมเองก็เคยพัฒนาตามแนวโน้ม EA และดัชนีหลายอันสำหรับ USD/JPY

ตัวอย่างที่เด่นๆ ได้แก่

• กลยุทธ์ Moving Average สองเส้นด้วย Golden Cross และ Dead Cross
• กลยุทธ์ Moving Average 3 เส้นด้วย Perfect Order
• GMMA Trend ด้วย 12 เส้น Moving Average
• กลยุทธ์ Range Break, Breakout

มีแบบอย่างแบบนี้

แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกสภาวะตลาดที่จะชนะเสมอไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อทำ Backtest ระยะยาว USD/JPY มีแนวโน้มที่ EA ตามแนวโน้มจะทำกำไรได้มากกว่า

หมายความว่า USD/JPY มีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นเมื่อเคลื่อนไหวตามแนวโน้ม มากกว่าการอยู่ในกรอบ

ถ้ารวม EA ตามแนวโน้มกับการนับตำแหน่งแนวกลับกลับขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้น?

ตรงนี้ หลายคนอาจคิดว่า

「หาก EA ตามแนวโน้มทำกำไรได้ในช่วงตลาดที่แนวโน้ม แล้วจะรวมกับ EA นับแนวกลับกลับที่ทำกำไรได้ในช่วงกรอบราคาได้หรือไม่？」

นี่เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ

ในตลาดแนวโน้ม EA ตามแนวโน้มทำกำไรได้
ในตลาดกรอบราคา EA นับแนวกลับกลับทำกำไรได้

ถ้าแบบนี้จะทำให้ EA ที่สามารถหากำไรได้อย่างมั่นคงโดยไม่ขึ้นกับสภาวะตลาดใช่ไหม?

นั่นคือ

EA ตามแนวโน้ม + EA นับแนวกลับกลับ = ศักดิ์สิทธิ์ EA

แนวทางคิดนี้

ผู้ที่พัฒนา EA มักจะมาถึงแนวคิดนี้สักครั้งหนึ่ง

ผมเองก็เคยสร้าง EA นับแนวกลับกลับมาเยอะ
หนึ่งในที่พัฒนาล่าสุดคือGrid Rush MT5ซึ่งเป็น

https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/78797

Grid Rash เวอร์ชัน MT4โดยพื้นฐานเป็น EA นับแนวกลับกลับที่ทำงานบน EUR/USD แต่เวอร์ชัน MT5 ถูกออกแบบให้ถือตำแหน่งได้สูงสุดถึง 10 ตำแหน่ง

และเมื่อทดสอบ ปรากฏว่า นโยบายการนับแนวกลับกลับสูงสุด 10 ตำแหน่งก็มีความได้เปรียบอย่างน้อยใน USD/JPY ด้วย

การมีตำแหน่งเดียวหรือสามตำแหน่งไม่พอทนต่อแนวโน้มลึกของ USD/JPY

สิ่งสำคัญในการนับแนวกลับกลับคือการออกแบบจำนวนตำแหน่ง

หากมีตำแหน่งเดียวและกลับกัน USD/JPY มีการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวแรง ก็จะเจอกับการแข่งขันที่เสียเปรียบ

ยิ่งแม้กระทั่งการนับแนวกลับกลับสูงสุด 3 ตำแหน่ง หากเกิดแนวโน้มลึก มันอาจไม่กลับมาที่ค่า Break-even

ดังนั้น เมื่อหากลยุทธ์การกลับกลับใน USD/JPY ไม่ใช่แค่การยิงราคาพักชั่วคราว แต่ต้องคิดถึงการเคลื่อนไหวราคาระดับลึก เพื่อให้ backtest ระยะยาวทนได้

ในทางกลับกัน การออกแบบที่สามารถถือได้ถึง 10 ตำแหน่งเหมือน Grid Rush ทำให้ใน USD/JPY มีช่วงที่สามารถอยู่รอดในการ backtest ได้

แน่นอนว่า การนับแนวกลับเป็นการเสี่ยงอยู่บ้าง
เมื่อเกิดเทรนด์ที่แรงมากในทิศทางเดียว จะมีความเสี่ยงในการขาดทุนที่ใหญ่ได้

แต่ การกลับกลับหลายตำแหน่งช่วยกระจายความเสี่ยง และสามารถสะสมกำไรจากการเด้งกลับได้มากขึ้น

แนวโน้มตามแนวโน้มก็ยังทำกำไรได้ และแนวกลับกลับก็ทำกำไรได้ด้วย แล้วถ้ารวมเข้ากันล่ะ?

จากผลลัพธ์นี้ นักเทรดส่วนใหญ่คงคิดว่า

ใน USD/JPY การทดสอบ backtest ของแนวโน้มเป็นบวก
ยิ่งไปกว่านั้น การนับแนวกลับกลับสูงสุด 10 ตำแหน่งก็ยังทำกำไรได้ใน backtest

ถ้าอย่างนั้น การรวมทั้งสองเข้าเป็น EA เดียวจะทำให้ EA แข็งแกร่งขึ้นหรือไม่?

ผมก็คิดเช่นนั้น จึงลองทดสอบรูปแบบต่างๆ

ตัวอย่าง เช่น

• รวมแนวโน้มและแนวกลับกลับเป็น EA เดียวแล้วให้ทำงาน
• Enter ตามเงื่อนไขแนวโน้ม แล้วใช้หลักการปิดการเทรดของแนวกลับกลับ
• เฉพาะช่วงที่นับแนวกลับกลับเท่านั้นให้ตามแนวโน้มทำ pyramid
• จัดการตำแหน่งแนวโน้มและแนวกลับกลับแบบ hedging
• ปรับจำนวนตำแหน่งสูงสุดและเงื่อนไขการเข้า

ลองหลายรูปแบบ แต่ผลคือไม่สำเร็จ

1＋1＝2 ไม่ใช่เสมอไป บางทีกลับกลายเป็นผลผสมกัน

สิ่งที่รู้สึกชัดเจนที่สุดจากการตรวจสอบคือ ความลึกซึ้งของ logic EA ไม่ใช่การบวกเพิ่มแบบง่ายๆ

EA ตามแนวโน้มทำกำไรได้เมื่อใช้เดี่ยวๆ
EA ตามแนวกลับกลับทำกำไรได้เมื่อถูกใช้งานเดี่ยวๆ

แต่การรวมเข้ากับ EA เดียว ทำให้กำไรไม่เพิ่มเป็น 2 เท่าเสมอไป

ตรงกันข้าม กลยุทธ์ของกันและกันอาจไปบดบังส่วนดีของกันและกัน

เมื่อแนวโน้มไปถึงจุดที่ต้องการขยายกำไร แนวกลับกลับอาจเปิดตำแหน่งไปในทิศทางตรงกันข้าม
เมื่อแนวกลับกลับพยายามหากำไรจากการเด้งกลับ แนวโน้มอาจเปิดการเข้าเทรดไปในทิศทางที่ไม่ต้องการ

สรุป คือ กลยุทธ์ทั้งสองชนกันและทำให้ผลรวมไม่ดีขึ้น

นี่เป็นจุดสำคัญที่เห็นได้จากการตรวจสอบครั้งนี้

กราฟสินทรัพย์ด้านล่างคือผล Backtest ของ EA ที่รวมแนวโน้มและแนวกลับกลับของ USD/JPY

กล่าวคือ

แม้ว่าจะรวมกลยุทธ์ที่ชนะด้วยกัน แต่ไม่จำเป็นว่าจะได้ EA ที่ชนะเสมอ

นั่นคือความจริง

ศักดิ์สิทธิ์ EA ไม่มีอยู่จริงหรือ?

จากการตรวจสอบนี้ ผมได้รับความรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าศักดิ์สิทธิ์ EAสามารถสร้างจากโลจิกเดียวได้ง่ายๆ

ผู้สร้าง EA จำนวนมากมองหาศักดิ์สิทธิ์ EA ด้วยการผสมรวมหลายวิธี

แนวคิดตามแนวโน้ม แนวกลับกลับ นันพิน Breakout การซื้อเมื่อราคาพยุงลง แนวรับแนวต้าน การวิเคราะห์หลายกรอบเวลา

หากผสมโลจิกพวกนี้แล้วคิดว่าอาจสร้าง EA ที่ชนะในทุกตลาดได้

แต่เมื่อทำจริง กลับไม่สำเร็จ

ในตลาดแนวโน้ม โลจิกที่แข็งแรงอาจอ่อนแอในตลาดกรอบ
โลจิกที่แข็งแรงในกรอบอาจแพ้ในแนวโน้ม

ลักษณะนี้หากควบคุมภายใน EA เดียวให้สมบูรณ์ มักจะทำให้เป็นไปไม่ได้

ในการตรวจสอบครั้งนี้ จุดนี้ชัดเจน

แล้วในการชนะใน FX ต้องคิดอย่างไร?

สิ่งสำคัญคือ

ไม่มีศักดิ์สิทธิ์ EA = ไม่ชนะใน FX

ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมด

ตรงกันข้าม สิ่งสำคัญในการบริหาร EA คือไม่ใช่การใส่โลจิกทั้งหมดลงใน EA เดียว แต่คิดถึงการออกแบบ EA ในรูปแบบพอร์ตโฟลิโอที่เป็นอิสระนั่นคือ

คือ ไม่พยายามให้ EA ตัวเดียวรับมือแนวโน้มและกรอบทั้งหมด แต่ผสม EA ที่มีบทบาทต่างกันหลายตัวเข้าด้วยกัน

ตัวอย่าง เช่น ให้ USD/JPY ใช้ EA ตามแนวโน้ม
ในขณะเดียวกัน EUR/USD ใช้ EA ที่แข็งแกร่งในกรอบ

หรือให้ USD/JPY มี EA ตามแนวโน้มและแนวกลับกลับแยกกันดูแลแยกเป็น EA คนละตัวออก

นี่คือแนวคิดที่ดูสมเหตุสมผล

เหตุผลที่ควรใช้งานแยกกันดีกว่ารวมเป็น EA เดียว

การรวม EA ตามแนวโน้มและแนวกลับกลับเข้าเป็นหนึ่งจะทำให้โลจิกรบกวนกัน

แต่หากใช้งานเป็น EA แยกกัน จะทำให้คุณสมบัติแต่ละตัวชัดเจนขึ้น

EA ตามแนวโน้มจะมุ่งหากำไรในตลาดแนวโน้ม
EA แนวกลับกลับจะมุ่งหากำไรในตลาดกรอบ

ด้วยการแบ่งบทบาทแบบนี้ จะไม่ต้องให้ EA เดียวทำการตัดสินใจที่ยากลำบาก

แน่นอนว่าการมีพอร์ตโฟลิโอไม่ใช่ว่าจะทำให้ชนะเสมอไป

แต่คิดว่าเมื่อแบ่งบทบาทให้ EA แต่ละตัวชัดเจน ประมวลผลงานและการจัดสรรเงินทุนกับคู่เงินที่แตกต่างกันอาจเป็นทางเลือกที่ทำให้เป็นจริงมากขึ้น

USD/JPY กับ EUR/USD สร้างความชนะที่ต่างกันตั้งแต่พื้นฐาน

ระหว่างที่ผมพัฒนา EA ไปเรื่อยๆ คู่เงินที่สำคัญที่คิดว่าเป็นคู่เงินที่ควรใส่ใจคือ USD/JPY และ EUR/USDนอกจากนี้ Cross pairs อย่าง GBP/JPY หรือ EUR/JPY ก็มีเสน่ห์

แต่เมื่อพิจารณาเรื่องสเปรด ความผันผวร และปริมาณการเทรด จึงพบว่าในการบริหาร EA ยังง่ายกว่าในการใช้งาน USD/JPY และ EUR/USD

โดยเฉพาะ USD/JPY มักมีคุณสมบัติให้ EA ตามแนวโน้มทำงานได้ง่าย

ในทางกลับกัน EUR/USD มีกรอบกรุบกรองมากกว่า และแนวโน้มง่ายๆ ของแนวโน้มตามแนวโน้มหรือการกลับกลับอาจทำได้ยากขึ้น

จริงๆ แล้ว เมื่อใช้แนวโน้มที่ทำกำไรได้ใน USD/JPY แล้วนำไปใช้กับ EUR/USD โดยตรง จะมีกรณีที่ไม่สำเร็จบ่อย

กราฟสินทรัพย์ด้านล่างคือผล Backtest ของ EURUSD ที่ทำงานด้วย EA แนวโน้ม USD/JPY

ผลการค้นหา EA ตามแนวโน้มใน EUR/USD

ที่นั่น มีการตรวจสอบว่า EUR/USD สามารถสร้าง EA ตามแนวโน้มได้หรือไม่ หรือมีโลจิกที่ใช้งานได้บ้าง

ใน MQL5.com มีซอร์สโค้ด EA สำหรับ MT4 และ MT5 จำนวนมากเผยแพร่

คือ ซอร์สโค้ด EA ที่ใช้งานได้ฟรีโดยทั่วไป

ถ้ารวม MT5 และ MT4 ก็มี EA มากกว่า 2,000 ตัวที่รออยู่

แต่การค้นหา EA ที่ใช้งานได้จริงจากนี้เป็นเรื่องที่ยากเหมือนห grains ในทะเลทราย

ฉะนั้น ผมใช้ Codex จาก OpenAI ให้ช่วยค้นหา EA ตาม EUR/USD ที่ดูเหมาะสมสำหรับแนวโน้ม

ผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างมีบางตัว

แต่เมื่อทดสอบจริง พบว่า

• EA ที่ไม่เทรดเลย
• EA แนวโน้มที่ไม่ใช่ ตามเส้น MACD และมุ่งหาจุดกลับกลับ
• EA ที่อยู่บนกรอบรายวันแต่ใช้งานจริงน้อย
• EA ที่มีผลลัพธ์ไม่เติบโต

ผลลัพธ์แบบนี้

กล่าวคือ หากระบุ EA ตามแนวโน้มให้ค้นหา ก็พบว่าโลจิกแนวกลับกลับมักถูกผสมหรือไม่เทรดจริง

แน่นอน หากให้ทีละตัวตรวจสอบอย่างละเอียด อาจพบ EA ตาม EUR/USD ที่ใช้งานได้

จากประสบการณ์ ผมพบว่า การหาผลลัพธ์ที่ใช้งานได้จริงสำหรับ EUR/USD โดยใช้การเคลื่อนไหวแบบ Swing เป็นเรื่องยาก

EUR/USD เหมาะกับแนวโน้มกลับกันและกรอบมากกว่าการตามแนวโน้ม

EUR/USD โดยทั่วไปมีลักษณะกรอบมากกว่า USD/JPY ในระยะยาว

ดังนั้น EUR/USD จึงเหมาะกับกลยุทธ์กลับกันหรือ Counter-Trend และแนวกลับในกรอบมากกว่าการตามแนวโน้ม

แนวคิดนี้นำไปสู่การพัฒนาGrid Rushซึ่งเป็น EA นับแนวกลับกลับที่มุ่งที่ EUR/USD

Grid Rushเป็น EA นับแนวกลับกลับสำหรับ EUR/USD

ในกรอบกรอบจะสะสมกำไรได้ละเอียด แต่ต้องระมัดระวังแนวโน้มแรงด้วย

กล่าวคือ มักมีความเสี่ยงแบบ “ค่อยๆ เก็บทีละน้อยแต่เงินดันมาก”

อย่างไรก็ตาม EUR/USD แนวกลับกลับยังมีความสามารถในการทำงาน

การซื้อเมื่อราคาย่อตัวและการขายเมื่อราคเด้งขึ้นเป็นแนวกลับกลับหรือไม่?

มาคลี่คลายกันหน่อยกับแนวคิดการซื้อเมื่อราคาย่อตัวและขายเมื่อราคเด้งขึ้น

การซื้อเมื่อราคาย่อตัวคือการซื้อในระหว่างแนวโน้มขึ้นที่ราคาย่อตัวลงชั่วคราว
การขายเมื่อราคเด้งขึ้นคือการขายในระหว่างแนวโน้มลงที่ราคาขึ้นชั่วคราว

ในระยะสั้นอาจดูเป็นแนวกลับกลับ

แต่ในระยะยาวจะเห็นว่าเป็นการเข้าเทรนด์ตามแนวโน้ม

จึงเป็นโครงสร้าง Multi-Time-Frame Analysis

ในระยะยาวเป็นแนวโน้มตามแนวโน้ม
ในระยะสั้นหันไปหาการย้อนกลับชั่วคราว

ดังนั้น จึงควรคิดว่าไม่ใช่ EA แนวกลับกลับแบบเดิม

เมื่อจำแนกว่าเป็นการแบ่งประเภท EA แล้ว บางครั้งการมองแค่การเข้าเทรนระยะสั้นอาจทำให้ดูเป็นแนวกลับกลับ

แต่ถ้าดูทิศทางระยะยาว มันเป็นโลจิกตามแนวโน้ม

สิ่งที่ได้จากการตรวจสอบครั้งนี้

บทความนี้สรุปว่า เราตรวจสอบว่า USD/JPY สามารถสร้างศักดิ์สิทธิ์ EA โดยการรวมแนวโน้มกับแนวกลับกลับได้หรือไม่

ผลสรุปดังนี้

แรก USD/JPY เป็นคู่เงินที่ EA ตามแนวโน้มทำกำไรได้ค่อนข้างง่าย

Golden Cross, Dead Cross, Perfect Order, GMMA, Breakout เป็นกลยุทธ์ที่ชนะในสถานการณ์ที่แนวโน้มสามารถรันได้

ในทางตรงกันข้าม แนวกลับกลับก็ยังสามารถสร้างความได้เปรียบใน USD/JPY ตามจำนวนตำแหน่งที่สูงขึ้น

แต่การรวมทั้งสองเข้าด้วยกันไม่ทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามที่คิด

ตรงกันข้าม กลยุทธ์ทั้งสองชนกันและไม่มีส่วนช่วยกัน

ความจริงคือ การสร้างศักดิ์สิทธิ์ EA นั้นต้องทำด้วยความซับซ้อนมาก

วิธีที่เหมาะสมคือการสร้างพอร์ตโฟลิโอ EA

แล้วจะทำอย่างไร

ความคิดของผมคือการสร้างพอร์ตโฟลิโอ EAเป็นหนทางที่เหมาะสม

ใช้ EA แนวโน้มสำหรับ USD/JPY
ใช้ EA แนวกลับกลับที่ EUR/USD
ผสม EA ที่มีตำแหน่งเดี่ยวกับหลายตำแหน่ง
แยกระบบแนวโน้ม, แนวกรอบ และ anomaly

ดังนั้น การจัดการบทบาทของ EA แต่ละตัวเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผล

แน่นอนว่า การทำพอร์ตโฟลิโอไม่ใช่วิธีที่รับประกันความชนะ

ตลาดมีทั้งแนวโน้มและกรอบ

ไม่ใช่พยายามให้ EA เพียงตัวเดียวรับมือทุกสภาวะ เราควรใช้ EA ที่ทำงานได้ดีในแต่ละตลาดรวมกัน

นี่เป็นแนวคิดที่สำคัญต่อการบริหาร EA

สรุป: ไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์ EA แต่มุ่งสู่พอร์ตโฟลิโอที่ศักดิ์สิทธิ์มากกว่า

ในการตรวจสอบครั้งนี้ เราลองรวมแนวโน้มกับแนวกลับกลับของ USD/JPY เพื่อดูว่าได้ EA ที่ชนะจริงหรือไม่

ผลคือการรวมเป็น EA เดียวไม่ทำให้เป็นศักดิ์สิทธิ์ EA

EA ตามแนวโน้มเมื่อใช้งานเดี่ยวๆ จะทำกำไรได้
EA แนวกลับกลับเมื่อใช้งานเดี่ยวๆ ก็ได้กำไร

แต่เมื่อรวมกันแล้ว 1＋1 ไม่ใช่ 2 เสมอไป

บางครั้งก็ทำให้ส่วนดีของกันและกันหายไป

นี่คือความท้าทายในการพัฒนา EA

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ผลลัพธ์ในเชิงลบเสมอไป

ในทางกลับกันสำหรับการบริหาร EA มันสอนว่า การสร้างพอร์ตโฟลิโอที่ประกอบด้วยหลาย EA นั้นเป็นแนวคิดที่สมเหตุสมผลกว่าในการทำให้สามารถอยู่รอดในตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้

usd/yen มีโลจิกที่เหมาะกับมัน
eur/usd มีโลจิกที่เหมาะกับมันด้วย

แนวโน้มมีข้อดีของมันเอง ในขณะที่แนวกลับกลับมีข้อดีของมันเอง

สิ่งสำคัญคือการไม่บังคับให้ทั้งหมดอยู่ใน EA เดียว แต่ให้บทบาทแตกต่างกันและนำมาใช้ประโยชน์

ไม่ค้นหาศักดิ์สิทธิ์ EA แต่
สร้างพอร์ตโฟลิโอที่เข้าใกล้ศักดิ์สิทธิ์.

นี่คือข้อสรุปที่เห็นจากการตรวจสอบครั้งนี้

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

? Grid Rush ซีรีส์

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

MT5 สำหรับสัญญาณอินดิเคเตอร์

Volatility Rush Indicator

https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/80364

MT4 สำหรับสัญญาณอินดิเคเตอร์

Grid Rash_Arrow_Indicator

https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/55251

EA อัตโนมัติสำหรับ MT5

Grid Rush MT5

https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/78797

EA อัตโนมัติสำหรับ MT4

Grid Rash EURUSD

https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/55503

※บทความนี้มีเนื้อหาทางเทคนิคและการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา EA และการทดสอบ backtest ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนโดยเฉพาะ FX, CFD หรือการเทรดอัตโนมัติมีความเสี่ยงขาดทุน กรุณาตัดสินใจในการใช้งานด้วยความรับผิดชอบของคุณเอง