บันทึกพัฒนา MTP 10｜ข่าวกรองฟิลเตอร์ไม่ได้มีไว้เพื่อพลาดโอกาส แต่เพื่อ“หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ”
สวัสดีครับ ผมทุมะ
บทความนี้บันทึกการพัฒนา MTP ลำดับที่ 10คือ
วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องที่ไม่ทำให้เกิดการล้มละลายก่อนที่จะชนะ
หัวข้อนี้คือตัวกรองข่าวครับ
เมื่อรัน EA บางครั้งตัวกรองข่าวอาจดูขวางทางเล็กน้อย
Master กำลังทำงานอยู่
ชาร์ตก็เคลื่อนไหวอยู่
ช่วงราคาก็เกิดการเคลื่อนไหว
ถ้ามองย้อนหลังจะเห็นว่า หากเข้าไปอาจทำกำไรได้
แต่กลับถูกหยุดด้วยตัวกรอง
ในสถานการณ์แบบนี้ ผู้คนมักคิดว่า
「น่าเสียดาย」
「ถ้าเข้าไปจะได้กำไร」
「ตัวกรองข่าวรบกวน」
「พลาดโอกาสที่ดี」
ความรูสึกนี้เข้าใจได้
ก่อนข่าวหรือข้อมูลเศรษฐกิจ ข่าวสารมักทำให้ตลาดผันผวนมากขึ้น
การผันผวนมากขึ้นหมายถึงโอกาสทำกำไรสูงขึ้นด้วย
ดังนั้น การหยุดชะงักอาจดูน่าเสียดาย
แต่มีสิ่งที่ไม่ควรลืมในที่นี้
ตลาดที่เคลื่อนไหวมาก่อนนั้น ก่อนอื่นคือ ตลาดที่สามารถทำกำไรได้มากแต่ก็เป็นตลาดที่อาจพังทลายได้มากเช่นกันด้วย
ตัวกรองข่าวไม่ได้มีไว้เพื่อพลาดโอกาส
มีไว้เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ
รายการสินค้าเกี่ยวกับ MTP มาที่นี่
MTP:Master【ฟรี】
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/79103?via=usersMTP:Slave【เสียเงิน】
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/79106?via=users
ก่อนและหลังข่าวไม่ใช่ตลาดตามปกติ
ตลาดก่อนและหลังข่าวไม่เหมือนตลาดทั่วไป
มักไม่หยุดตรงจุดที่ควรหยุด
มักไม่ถอยกลับตรงจุดที่ควรย้อนกลับ
บางทีการเคลื่อนไหวเพียงไม่กี่ pips ก็พุ่งไปมากในชั่วพริบตา
ค่าใช้จ่ายสเปรดที่ปกติไม่ใช่ปัญหา ก็ขยายออกอย่างรวดเร็ว
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้
EA มักดำเนินการบนสมมติฐานว่า ตลาดทั่วไปจะเป็นแบบเดิม
เข้าได้ถ้าราคานี้
ติดตามระยะห่างนี้ได้
ทำกำไรถ้าระยะนี้
ปิดทำกำไรได้เมื่อการถอยกลับมาถึงจุดนี้
trailing ตามเงื่อนไขนี้
แต่ในช่วงข่าวก่อนหรือหลัง ข่าวนั้นทำให้เงื่อนไขเหล่านั้นอาจพังทลายได้
ราคาพุ่งขึ้น
สเปรดขยายออก
การสั่งซื้อไม่ตรงเวลา
ขึ้นลงสลับและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
เมื่อเป็นแบบนี้ กฎปฏิบัติที่ใช้อยู่ประจำวันจะกลายเป็นอันตราย
เมื่อเทรนด์ไม่เป็นเหมือนที่เคย EA ที่ทำงานอยู่ในรูปแบบเดิมอาจเป็นอันตราย
ตัวกรองข่าวมีไว้เพื่อหยุดสถานการณ์นี้
ตลาดที่เคลื่อนไหวตามตัวชี้วัดมีแนวโน้มทำกำไรได้ง่ายแต่ก็พังทลายได้ง่าย
เมื่อเห็นตลาดที่ขยับมากจากประกาศตัวชี้วัด มันทำให้คิดว่า
ถ้ากำไรจากจุดนี้เยอะจะดี
ถ้ากำไรจากช่วงนี้มากขึ้นจะดีมาก
ถ้าขึ้นไปได้จะได้กำไรไม่น้อย
แน่นอน มีสถานการณ์แบบนี้จริง
แต่ต้องคิดในมุมมองเดียวกันด้วย
ถ้าเข้าไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเข้าไปแล้วราคากระแทกกลับ
สเปรดกว้างจนทำการสั่งซื้อไม่ทัน
เข้าในราคาที่แย่กว่าที่คิด
ขาดทุนที่ละลายหายไปอย่างรวดเร็ว
ตามด้วยการติดตามหรือ averaging ลง
จำนวนล็อตเพิ่มขึ้น
สภาพคล่องของบัญชีเสื่อมลง
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ตลาดที่เคลื่อนไหวมากไม่ได้เพิ่มโอกาสกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังเพิ่มความเร็วของขาดทุนด้วย
โดยเฉพาะการใช้งานที่มีการติดตามหรือแบ่งพอร์ตแบบ MTP ความเร็วของการเคลื่อนไหวนั้นสำคัญมาก
ถ้าเคลื่อนไหวช้า เราสามารถตัดสินใจได้
แต่ถ้าเคลื่อนไหวรวดเร็ว บางครั้งตำแหน่งเข้ามาก่อนการตัดสินใจ
ดังนั้นข่าวก่อน/หลังจึงควรระมัดระวัง
การได้กำไรที่ไม่ได้มากกว่าการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุอาจมีความสำคัญมากกว่า
การขยายของสเปรดทำลายการออกแบบ EA
สิ่งที่น่ากลัวในช่วงข่าวไม่ใช่เพียงการเคลื่อนไหวของราคา
สเปรดที่ขยายก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวด้วย
แม้สเปรดจะแคบในปกติ แต่ก่อนข่าวและหลังข่าวก็อาจขยายออกอย่างรวดเร็ว
ในช่วงนี้ ความคาดหวังของ EA จะล้มเหลว
ราคาที่ดูได้เปรียบในปกติอาจกลายเป็นไม่ได้เปรียบเมื่อรวมกับสเปรด
กำไรที่ดูว่าน่าจะได้อาจถูกลดทอนด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น
แม้จะเข้าเทรดได้โดยปกติ แต่จุดเริ่มต้นอาจติดลบตั้งแต่แรก
นี่มีความสำคัญมาก
EA ไม่ต่อสู้เฉพาะกับราคาบนชาร์ตเท่านั้น
จริงๆ แล้วรวมถึงสเปรด ค่าธรรมเนียม ค่า swap และราคาสั่งซื้อ/ขายด้วย
ช่วงข่าวทำเงื่อนไขเหล่านี้แย่ลงง่าย
โดยเฉพาะถ้าไม่ตัดขาดการหยุดขาดทุน หรือใช้การติดตาม/แบ่งพอร์ต อุบัติเหตุจะส่งผลในภายหลัง
เข้าราคาที่ไม่ดี
เกิดขาดทุน
ติดตามเพิ่มเติม
ยิ่งหนักขึ้น
ไม่อยากให้สถานการณ์นี้เกิดขึ้น
ตัวกรองข่าวมีไว้เพื่อหลีกเลี่ยงทั้งการเคลื่อนไหวและอุบัติเหตุของสเปรด
การเบี่ยงเบนการสั่งซื้อและการพุ่งของราคา ไม่สามารถแก้ไขย้อนหลังได้
ในตลาดข่าว บางครั้งการสั่งซื้อไม่ตรงกับราคาที่คิด
เปิดสถานะด้วยราคาที่แย่กว่าที่ตั้งใจไว้
ปิดสถานะด้วยราคาที่แย่กว่าที่ตั้งใจไว้
ราคาพุ่งไปและไม่ผ่านตำแหน่งที่คาดไว้
มีกรณีเช่นนี้อยู่บ่อย
นี่เป็นเรื่องที่น่ารำคาญมากสำหรับการดำเนิน EA
เพราะหลังจากสั่งซื้อไปแล้ว จะไม่สามารถเลือก “ไม่เอา” ได้
ตำแหน่งที่ถืออยู่จะยังคงอยู่ในบัญชี
ตำแหน่งที่เข้าในราคาที่ไม่ดีจะยังคงอยู่
ตำแหน่งที่เข้าในสเปรดกว้างจะยังอยู่
ตำแหน่งที่ถือในสถานที่ที่ไม่คาดคิดก็จะอยู่
และจะส่งผลต่อค่าเฉลี่ยต้นทุนและการออกแบบทำกำไรในภายหลัง
ใน MTP เราพิจารณาการเข้าในจุดที่ได้เปรียบและปิดการทำกำไรที่ได้เปรียบ
แต่เมื่อช่วงข่าวราคามักพุ่งขึ้นลงง่าย ความได้เปรียบนี้อาจพังทลาย
ดังนั้น ไม่เข้าใกล้ตั้งแต่แรก
ไม่ใช่การขาดความมั่นใจ
เป็นการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุ
นันปิง/EA ตามติดที่ใช้งานร่วมกับข่าวมีความเข้ากันได้น้อยลง
EA ที่จัดการนันปิงหรือการตามติด อาจไม่เข้ากันดีกับตลาดข่าว
เหตุผลง่ายๆ
ตลาดข่าวมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว
เข้าถึงเงื่อนไขการติดตาม
ไปถึงขั้นต่อไป
ถอยกลับอีกครั้ง
ไปถึงเงื่อนไขอีกครั้ง
บางครั้งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาสั้นมาก
โดยทั่วไปจะสามารถประเมินได้เป็นขั้นๆ
แต่ในตลาดข่าว มันมักก้าวไปทีละขั้นอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น ตำแหน่งจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาสั้น
ยิ่งไปกว่านั้น ราคาก็ตลอดเวลาไม่สงบ
เข้าในราคาที่ไม่ดี
สเปรดกว้าง
การสั่งซื้อผิดราคา
การเด้งกลับน้อย
พุ่งทะลุผ่านไป
สถานการณ์เช่นนี้อันตราย
การนันปิงและการติดตามต้องมีการออกแบบที่ดี
แต่ถึงแม้จะมีการออกแบบ EA ที่ดี สถานการณ์ข่าวก็ยังมีสิ่งที่ไม่คาดคิดบ่อย
ดังนั้นไม่จำเป็นต้องต่อสู้ในช่วงเวลานั้น
แนวคิดของ MTP คือไม่ใช่การไล่ล่าหนึ่งครั้งเพื่อชนะ
แต่การสร้างการดำเนินการที่ทนทาน
หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่พังทลายมาก
เป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างธรรมชาติ
“ถ้าเข้าไปจะได้กำไร” เป็นภาพลวงตามองจากภายหลัง
หลังถูกหยุดด้วยตัวกรองข่าว เมื่อราคาตลาดพุ่งสูงขึ้น
ในเวลานั้น ผู้คนคิดว่า
“ถ้าเข้าไปจะได้กำไร”
แต่เรื่องนี้เป็นความคิดที่อันตรายมาก
เพราะมันมาจากมุมมองภายหลัง
เมื่อดูกราฟย้อนหลังจะเห็นว่า จุดไหนควรเข้าได้บ้าง
และจุดไหนควรทำกำไรได้บ้าง
และจุดไหนควรหยุดบ้าง
แต่ในขณะนั้นเราไม่สามารถรู้ได้
จะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อข่าว
ขึ้นไปหรือไม่
ลงไปหรือไม่
เพียงชั่วขณะเดียวจะเคลื่อนไหวแล้วกลับมา
จะกลายเป็นแนวโน้มหรือไม่
จะขึ้นลงสลับแล้วถึงทิศทางหรือไม่
เราไม่รู้แน่
ทั้งๆ ที่ดูผลลัพธ์แล้วคิดว่า “ถ้าเข้าไปจะได้กำไร” นั้นอันตราย
มันไม่ใช่การทดสอบ
ความผิดหวังจากความผิดพลาดหลังชนะ
สิ่งที่ควรดูจริงๆ คือ ควรเข้าเมื่อไรในตอนนั้น
สเปรดเป็นอย่างไร
พลังงานในบัญชีเป็นอย่างไร
จำนวนตำแหน่งที่มีอยู่เป็นเท่าใด
ล็อตใหญ่เกินไปหรือไม่
ผลกระทบของข้อมูลชี้วัดสูงหรือต่ำ
ถ้าผันผวนไม่คาดคิด คุณทนไหวหรือไม่
ดูตรงนี้เลย
ถ้าทนไม่ไหว การไม่เข้าเลยเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
แม้ว่าจะได้ผลลัพธ์มาในที่สุด ก็อาจไม่ใช่การตัดสินใจที่ปลอดภัย
ในตลาด บางครั้งแม้ขับเคลื่อนอย่างอันตรายก็สามารถไปถึงจุดหมายได้
แต่หากเกี่ยวกับประสบการณ์ความสำเร็จนั้นในระยะยาว อาจนำไปสู่ความเสียหายในอนาคต
ตัวกรองข่าวคือการทำให้คุณกล้าหยุดโดยอัตโนมัติ
มนุษย์มีความไม่ถนัดในการหยุด
ตลาดมีแนวโน้มจะเคลื่อนไหว
ดูเป็นโอกาส
ดูเหมือนได้กำไรเยอะ
หากยังไม่เข้า อาจพลาด
ฉันเห็นเช่นนั้น
โดยเฉพาะช่วงข่าวก่อน/หลัง ราคาจะกว้างขึ้น จึงมีแนวโน้มอยากเข้า
แต่ช่วงเช่นนี้อันตรายมาก
ดังนั้น ความกล้าหยุดจึงจำเป็น
อย่างไรก็ตาม การทำแบบนี้ทุกครั้งด้วยความมุ่งมั่นเป็นเรื่องยาก
อารมณ์ในขณะนั้น
ผลกำไร-ขาดทุนล่าสุด
มีสภาพคล่องในบัญชีหรือไม่
ความอยากทำกำไรท่วมท้น
ความอยากให้กำไรขยายตัว
ทั้งหมดนี้มักมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ด้วยเหตุนี้ ตัวกรองข่าวจึงมีความสำคัญ
ก่อนประกาศสำคัญหยุดการเทรด
หลังประกาศหยุดการเทรด
รอให้สเปรดลดลง
รอให้การเคลื่อนไหวกลับสู่ภาวะปกติ
ก่อนจะเปิดการเทรดอีกครั้ง ตรวจสอบสถานะบัญชี
ให้เป็นกฎ
ตัวกรองข่าวคือระบบอัตโนมัติในการหยุดชะงักนั่นเอง
ไม่ใช่การสู้ด้วยความมุ่งมั่น แต่หยุดด้วยกฎ
สิ่งนี้สำคัญมาก
ในตลาด บางครั้งกฎการเข้าอาจไม่สำคัญเท่ากับกฎการหยุดเพื่อปกป้องบัญชี
ช่วงหลังข่าวก็ยังอันตรายอยู่
เมื่อพูดถึงตัวกรองข่าว หลายคนคิดแค่หลีกเลี่ยงช่วงข่าวก่อนเท่านั้น
แต่ช่วงหลังข่าวก็ยังอันตรายอยู่
หลังการประกาศทันทีเคลื่อนไหวมาก
มีการหันทิศกลับไป
จากนั้นไปในทางตรงข้าม
กลับมาปรับทิศทางอีกครั้ง
สเปรดยังคงกว้าง
สภาพคล่องต่ำ
สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้
หลังข่าวทิศทางอาจดูชัดเจน
ขึ้นมาก็ดีใจที่จะซื้อ
ลงมาก็ดีใจที่จะขาย
แต่การเคลื่อนไหวนั้นอาจเป็นการหลอกลวง
แต่การเคลื่อนไหนแรกอาจกลายเป็นหายนะได้
เด้งขึ้นแล้วร่วงลง
เด้งลงแล้วขึ้น
สั่นไหวขึ้นลงแล้วถึงทิศทาง
หากกระโดดเข้าไปทันทีหลังข่าว สิ่งนี้มักจะเกิดขึ้น
ดังนั้น การรอหลังข่าวสักระยะจึงมีความหมาย
ดูให้ใจเย็นก่อน
ดูเมื่อสเปรดกลับมา
ดูเมื่อการเคลื่อนไหวกลับสู่ภาวะปกติแล้วค่อยตัดสินใจ
ตรวจสอบสภาพบัญชีก่อนจะเปิดใหม่
คิดว่าเรียบร้อยแล้ว
ไม่มีกำไรที่ไม่ได้ครอบคลุม
แต่กว่ากำไรที่ไม่ได้มากกว่าวิธีหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุมีความสำคัญมากกว่า
ตลาดหลังข่าวอาจดูเหมือนงานเลี้ยงที่ผ่านไปและยังมีประกายไฟอยู่
ถ้าเข้าใกล้เกินไปจะถูกไฟลุกไหม้ได้ง่าย