Episode ที่สอง：

เหตุผลที่ควรละทิ้งภาพลวงตาเรื่อง “อัตราชนะ”

ทำไมถึงชนะไม่ได้ทั้งที่มี “ตัวเลขนั้น”?

ครั้งก่อน เรามีหัวข้อ “AI ที่เรียนรู้ได้กับ AI ที่ไม่เรียนรู้” ซึ่งอธิบายถึงเหตุผลที่ต้องมี “ตรรกะที่แข็งแกร่งในอนาคต”
จึงอธิบายว่าทำไมจำเป็นต้องมีตรรกะที่ตอบโจทย์อนาคตในระบบ

และครั้งนี้เป็นส่วนต่อไปของเรื่องนั้น

งั้นควรเลือกตรรกะบนพื้นฐานอะไร?

ก่อนให้คำตอบนั้น เข้ามา ดั้งเดิมมีสิ่งที่ต้องทำลายเสียก่อน

---

■ความหมายจริงๆ ของการแสดงผล “อัตราชนะ” คืออะไร

เมื่อเริ่มเทรดจะเห็นสิ่งนี้เสมอ

• อัตราชนะ 80%
• อัตราชนะ 90%
• สัญญาณที่มีความแม่นยำสูง

ดูเผินๆ เหมือนจะดูแข็งแกร่ง

แต่มีคำถามหนึ่งข้อ

คุณทราบไหมว่าอัตราชนะนั้นคำนวณอย่างไร?

■ตัวตนของ backtest แบบง่าย

ดัชนีหรือเครื่องมือต่างๆ มักจะแสดง

“อัตราชนะล่าสุด”

ที่แสดงอยู่

อย่างไรก็ตาม เนื้อหาภายในนั้นค่อนข้างเรียบง่าย

---

■วิธีตัดสินที่พบบ่อย

• หลังจากจุดเข้า ถ้าราคาต้นแท่งถัดไปเป็นบวกก็ชนะ
• ราคาหลายแท่งถัดไปพุ่งขึ้นเล็กน้อยก็ชนะ

ถ้าแบบนี้

จะถือว่าเป็นการชนะแม้ขนาดการเคลื่อนไหวจะเล็กก็ตาม

เป็นแบบนี้

---

จะเกิดอะไรขึ้น? ตรงนี้

เรื่องที่เราได้กล่าวไว้ใน Episode แรก

อัตราชนะสามารถถูกเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ

นั่นคือการ overfitting

ซึ่งหมายความเช่นนั้น

■ทำไมถึงไม่ชนะด้วยเหตุนี้

ตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด

ประเด็นคือ

“ยังไม่ดูการเสี่ยง-รางวัล”

หรือนำไปละเลย

นี่คือเรื่องหลัก

---

ตัวอย่าง เช่น

• +1 ก็ชนะ

• -20 ก็แพ้

หากเทรดซ้ำๆ ด้วยโครงสร้างนี้

แน่นอนว่า ถึงแม้อัตราชนะ 80% ก็ยังจะลดลงในทรัพย์สิน

เงินจะลดลงเรื่อยๆ

นี่คือกับดักตัวเลข

จริงๆ แล้วอัตราชนะเป็น

“ตัวชี้วัดที่ง่ายที่สุดในการปรับแต่ง”

นั่นเอง

---

■ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?

• ถ้ากำหนดเงื่อนไขการตัดสินให้เปลี่ยนระหว่างทาง

• ถ้าเปลี่ยนกรอบเวลา
• หรือเปลี่ยนช่วงเวลาที่ดู

ดังนั้น ด้วยการปรับแต่งเล็กน้อย

“สามารถทำให้ดูดีขึ้นได้เสมอ”

เป็นตัวชี้วัดที่ทำให้เห็นภาพดีขึ้น

■แล้วควรดูอะไร?

ตรงนี้เราเข้าสู่ประเด็นหลัก

ในเทรดจริง สิ่งที่สำคัญคือ

ไม่ใช่ว่า “ทิศทางถูกต้องหรือไม่” แต่สิ่งนี้

“หลังจากนั้นราคาเคลื่อนไปอย่างไร”

■จุดที่ควรดูจริงๆ

• ปฏิกิริยาก่อนหน้านี้
• ระยะสูงสุดที่ไปถึงได้
• จุดที่เสียท่าเสียจุดที่ชะลอ

ถึง TP ที่ตั้งไว้หรือไม่ หรือไดรฟ์ trailing ถูกเรียกใช้งาน?

หรือเป็น BE ปิดตำแหน่ง?

โชคร้ายที่ถูก SL กระทบหรือไม่?

ดูตรงนี้ถึงจะรู้ว่า

ตรรกะที่ใช้งานได้หรือไม่

จะทราบได้

■ทำไมผลลัพธ์ถึงเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง

ที่นี่ ผู้คนจำนวนมากรู้สึกถึงความไม่สอดคล้อง

「ดูเหมือนสัญญาณเดียวกัน แต่ผลลัพธ์ต่างกันทุกครั้ง」

นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

เพราะเงื่อนไขที่มองไม่เห็นต่างกัน

■สิ่งที่มองเห็นกับสิ่งที่มองไม่เห็น

สิ่งที่มองเห็น

• สัญญาณ
• รูปแบบชาร์ตราคา
• อินดิเคเตอร์

สิ่งที่มองไม่เห็น

• ทำไมตรงจุดนั้นจึงหยุด
• ทำไมทิศทางนั้นถูกปฏิเสธ
• ทำไมหลังจากนั้นจึงไปต่อ

ตรงนี้คือหัวใจของการเทรดที่ไม่สามารถวัดด้วยอัตราชนะเท่านั้น

เป็นส่วนที่แท้จริงของการเทรด

■ยิ่งทำมาก ยิ่งเทรดยากขึ้น เพราะเหตุใด

กลับสู่ความเป็นจริงกัน

“เงื่อนไขที่ดีในการเทรดจะไม่บ่อยเท่าที่คิด”

เพราะเหตุนี้

■เพราะเหตุนี้ สิ่งที่เกิดจึงเป็นดังนี้

• หาจังหวะไม่ได้
• เผลอแตะเทรด
• แพ้แล้วอารมณ์เสียและแทงไม่ยั้ง

สิ่งนี้จะซ้ำๆ กันไปเรื่อยๆ

ดังนั้นควรเลือกอะไร?

ตรงนี้ดูเหมือนจะเห็นคำตอบได้ชัดขึ้น

■ตรรกะที่ดีคืออะไร

✔ ง่ายต่อทุกคน

✔ สามารถทำซ้ำได้เสมอ

✔ ลดการเข้าเทรดที่ไร้ประโยชน์

และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ นี่เอง

“สามารถเห็นจังหวะที่ไม่ลงมือทำได้”

■ทีเซอร์ครั้งต่อไป

「แล้วเงื่อนไขที่มองไม่เห็นคืออะไร？」

ตรงนี้คือส่วนสำคัญของเรื่องจริงที่กำลังจะลึกลงไป