นักพัฒนาอินเทอร์วิว EA ที่มีตรรกะคล้ายการเทรด discretionary ใกล้เคียงกับ Legato USDJPY

蛯沢 ตอนนี้ ผมอยากสัมภาษณ์เกี่ยวกับ EA 「Legato USDJPY」 ก่อนอื่นช่วยบอกประวัติ FX ของ Kei กันหน่อยKeiさんのFXの経歴から教えていただけますか。

Keiเริ่มต้นยังไม่ศึกษาอะไรเลย ใช้การเทรดด้วยอำนาจการตัดสินใจของตัวเอง ตอนนี้เมื่อมองย้อนกลับไป จำนวนล็อตที่ลงไปมากจนแทบจะไม่เชื่อได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากทำแบบนั้นก็ย่อมล้มละลายใช่ไหม หลังจากนั้นก็หันมาทบทวน และตอนที่กำลังศึกษาอยู่ก็ได้รู้จักระบบออโตมอทจาก Himaari Securities เมื่อดูผลการซื้อขายออโตมอทแล้วมันขึ้นไปอย่างต่อเนื่องสูงมากคิดว่าถ้าทำแบบนี้จะชนะ จึงคิดแบบง่ายๆ ว่าจะทำได้ ซึ่งในตอนนั้นไม่ได้คิดถึงจำนวนล็อตหรือพอร์ตโฟลิโอเลย และใช้วิธีที่มีความเสี่ยงสูงมากจนล้มเหลวและสูญเสียทรัพย์สินไปอีก

蛯沢2回、退場しているんですね。

Keiใช่ครับ ไม่ได้คิดอะไรเลย ครั้งต่อมาก็ได้รู้จัก MT4 ว่ามันสามารถสร้างระบบออโตมอทได้ด้วยตัวเอง จากช่วงที่ Himaari ไม่รู้จักคนที่สร้างระบบมาและลงเงินในระบบที่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็พังไป ตอนนี้คิดว่าน่าจะทำด้วยตัวเองดีกว่า จากนั้นระหว่างการเดินทางไปทำงานก็เริ่มอ่านหนังสือโปรแกรมและสามารถสร้างระบบออโตมอทด้วยตัวเองได้ ผมได้รู้ MT4 และคิดว่าเดี๋ยวจะสร้าง EA ด้วยตัวเอง แล้วก็พยายามจำโปรแกรมระหว่างรถไฟ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับคนที่ทำได้ยากมากในการเลียนแบบMT4知って、じゃあ自分でEAを作ろうと、電車でプログラムを覚えてってところが、なかなか真似のできることではないと思います。よく、プログラムを書けるようになりましたね。

Keiเดิมทีผมศึกษาด้านเทคนิคค่อนข้างมาก จึงขณะเรียนรู้โปรแกรม ได้รับรู้ความรู้สึกของการสร้าง EAEA作りの手応えを感じました。

蛯沢　จากนั้นก็สร้าง EA ต่างๆ มากมาย และที่แนะนำสุดในตอนนี้คือ 「Legato USDJPY」ですね。これは、どんなEA

Keiอยากสร้าง EA ที่ใกล้เคียงกับการเทรดด้วย discretionaryEAเพื่อเน้นทำกำไรและจุดตัดขาดทุน โดยออกแบบให้คิดถึงความเสี่ยงอย่างรัดกุม และให้การตัดสินใจด้วยระบบโลจิกเกิดขึ้นน้อยที่สุด เท่าที่เป็นไปได้ โดยโลจิกจะเป็นแนวเทรนด์ตาม และการทำกำไรจากการทำกำไรและขาดทุนจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ1対1以上 ซึ่งเป็นระบบที่ไม่ใช่ความสำเร็จสูงที่สุด แต่มีอัตราชนะประมาณ5割 และเมื่อชนะและแพ้สลับกันไป ก็จะสะสมกำไรไปทีละน้อย

皆さん、EAを選ぶ際に、プロフィットファクター（PF）や収益、勝率、最大ドローダウンなどの項目を重視すると思うんですが、私は平均利益と平均損失の比率が大事だと考えています。この平均利益と平均損失が1対1以上になっていて、なおかつ勝率が5割もあれば、右肩上がりの損益曲線になります。ちなみに、PFは1.2～1.4くらいになるように、最大ドローダウンは15％以下になるようにしています。

蛯沢　多くの人が、PFを重視していますが、PFを重視しないという理由は？

Kei試行錯誤してきた中で、PFが1.2～1.4くらいが一番良いんじゃないかと、一旦の結論に落ち着いています。統計学的には、EAをずっと稼働し続けていると、PFは限りなく1.0に収束していくんですよ。ですから、1.0よりちょっと上くらいの方が、安定して勝ち続けられます。もしPFが2以上のものを作ろうとした場合、損切りを大きくする必要があったり、トレードしない時間を設けたりする必要があって、結構無理をしないといけないんですよ。

蛯沢　ポジションを持つ時間はどれくらいでしょうか。

Kei取引する時間足は5分足で、スキャル～デイトレになるイメージです。トレンドが続いているとある程度長く持って、狭いレンジだと割とすぐ切る設計になっています。

蛯沢　運用する上で、注意点はありますか？

Keiトレンドフォローのロジックなので、トレンドが出ていると調子が良いですが、トレンドが出ていないときはどうしても停滞する性質があります。その停滞期だけを抜き取って見て、使えないと判断するのはいけないですね。

蛯沢　では、レンジの間はEAを止めた方が良いなど、裁量判断を加えることの是非はいかがでしょうか？

Keiトレンドとレンジの判断ができる人であれば、止めた方が良いとは思います。ただ、その判断をするのって、かなり難しいですよね。

蛯沢　証拠金としてどのくらい用意すれば、ほったらかしでも安心して運用できますか？

Kei初期額100万円で、1万通貨取引という設計でフォワードテストをしています。かなり安心設計です。最大ストップロスは30pipsですから、1回最大負けるとして3000円です。

蛯沢　なるほど、かなり安心設計ですね。では最後に、Legato USDJPYに興味を持った方へ、メッセージをお願いします。

KeiหลายคนEAนักพัฒนากว่าเห็นในด้านต่างๆ ใส่ดัชนีต่างๆ ปรับพารามิเตอร์ เพื่อหาสิ่งที่เรียกว่าสมบูรณ์ทางพระสูตร แต่ฉันไม่ทำเช่นนั้น และมุ่งสู่การใกล้ชิดกับการเทรดแบบ discretionary มากที่สุด เผื่อประโยชน์ว่าการ discretionary คือการทำกำไรได้มากหรือขาดทุนได้ลดลงอย่างไรใช่ไหม ดังนั้นผมจึงสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว แม้สภาวะตลาดที่มีการเคลื่อนไร้ช่วงขยับก็ยังคงมีช่วงหยุดนิ่งบ้าง แต่ในตลาดเทรนด์จะค่อยๆ เพิ่มพูนกำไรอย่างมั่นคง จึงอยากให้ทุกท่านเข้าใจลักษณะนี้และใช้งานได้