ผลการทดสอบย้อนหลังของ EA เป็นที่เชื่อถือได้หรือไม่
เรา คือ Wealth Tech Systems Co., Ltd. ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ EA
เมื่อดูผลการทดสอบย้อนหลังของ EA แล้ว
“นี่ต้องมีกำไรแน่นอน!!”
“ซื้อเลยตอนนี้!!”
คิดแบบนี้บ่อยครั้ง
เป็นเรื่องธรรมดาที่ผลทดสอบย้อนหลังที่ไม่ดีจะไม่ถูกเปิดเผย แต่ผลการทดสอบย้อนหลังที่เปิดเผยอยู่ทั้งหมดล้วนเป็น “ผลลัพธ์ที่ดี”
ปัญหาคือ ผลทดสอบย้อนหลังนั้น “เชื่อถือได้แค่ไหน”
แล้วถ้าทดสอบย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกับที่ใช้งานจริงแล้วจะได้ผลลัพธ์อย่างไร
ยกตัวอย่าง หากใช้งาน EA ตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคม 2019 แล้วทดสอบย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน จะได้ผลลัพธ์ตรงกับการใช้งานจริงหรือไม่
ข้อสมมติฐานพื้นฐานคือ
“ผลลัพธ์ที่เหมือนกันจะไม่มีถึง 99.999%”
มีความผิดเพี้ยนเกือบเสมอ
สาเหตุคือ คอมพิวเตอร์ สภาพเครือข่าย นายหน้าซื้อขาย และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าออเดอร์และการปิดออเดอร์มีผลเป็นอย่างมาก
ปัญหาคือ “จะเบี่ยนเบนมากน้อยเพียงใด”
โดยทั่วไป ประมาณ 10–60% ของการเทรดจะตรงกัน
นั่นแปลว่า EA ที่เบี่ยนเบนจะตรงกับการทดสอบย้อนหลังประมาณเพียง 10% เท่านั้น
หากออกแบบในขั้นตอนการออกแบบให้ผลลัพธ์ตรงกับการใช้งานจริง ทำนได้จะทำให้อัตราการตรงกันสูงขึ้น แต่ถ้าออกแบบโดยไม่คำนึงถึงตรงนี้ จะเกิดเหตุการณ์ที่ตรงกันน้อยมาก
หากผลการทดสอบย้อนหลังกับการใช้งานจริงต่างกันมากๆ ในระยะสั้นอาจมีกำไร แต่ในระยะยาวมักไม่มีกำไร เหตุผลคือข้อมูลที่บอกว่าก่อนหน้านั้นมีกำไรในระยะยาวมักมาจาก “ข้อมูลของการทดสอบย้อนหลัง”
ดังกราฟด้านล่าง หากการใช้งานจริงและผลทดสอบย้อนหลังตรงกัน ก็สามารถถือว่าเชื่อถือได้
ผลการใช้งานจริง (Forward)
ผลการทดสอบย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกับการใช้งานจริง
นี่คือผลการดำเนินงานของ EA ที่พัฒนาโดยบริษัทของเรา “Inter-est.”
อัตราการตรงกันถึง 76% ซึ่งน่าประทับใจ
จนถึงตอนนี้ การพัฒนา EA ที่สามารถทำให้ผลการใช้งานจริงตรงกับผลการทดสอบย้อนหลังได้จนถึงระดับนี้ ต้องใช้เวลายาวนานและการทดลองลองผิดลองถูกมากมาย แต่ตอนนี้ทำงานได้ค่อนข้างดีแล้ว
ผลการทดสอบย้อนหลังในระยะยาวก็ยังขึ้นอย่างชัน
เพราะการใช้งานจริงตรงกับผลทดสอบย้อนหลัง จึงทำให้ข้อมูลในอดีตของการทดสอบย้อนหลังมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
EA「Inter-est.」
เป็นผลงานที่เรามั่นใจเป็นอย่างมาก กรุณาลองตรวจสอบดู
หน้าคำอธิบาย EA อยู่ที่นี่
