[EA制作] สร้าง EA ที่มีบุคลิกไม่ดี

สวัสดีครับ/ค่ะ, ผมคือ 2pay!

วันนี้เป็นวันอาทิตย์ ดังนั้นจะสร้าง EA มาลองเล่นกันนะครับ/คะ

หัวข้อในครั้งนี้คือ「EA ที่มี性格悪い」ครับ/ค่ะ

ผมได้วิพากษ์วิจารณ์ในบทความก่อนๆ ว่า「MA ใช้ไม่ได้」มา

ถึงจะจริงว่าใช้งานไม่ได้เป็นเรื่องจริง ดังนั้นจึงไม่ขอยกเลิกข้อวิจารณ์นั้น แต่"ให้ศัตรูเสมือนใช้ MA"เป็นวิธีที่ได้ผลสำเร็จจากการทดสอบได้ค้นพบ

ศัตรูเสมือนที่เราจะจัดการที่นี่คือ"ผู้ค้าแพ้ที่การตัดสินใจ"ถูกนิยามไว้

กล่าวคือให้ผู้ค้าแพ้ใช้ MA แล้วชนะ เป็นแนวคิด

MA หากใช้งานอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าเป็นเครื่องมือที่แพ้ได้ ดังนั้นหากใช้อย่างแพ้ๆ ก็อาจชนะได้

(ไม่มีจิตใจหรือไงนะ？)

สิ่งแวดล้อม

・USDJPY M5

・EMA13

・EMA25

・EMA75

ช่วงเวลานั้นเป็นค่าที่คนทั่วไปใช้กันอยู่ หลายคนชอบดูดอลลาร์เยน初心者 ดูแนวโน้มล่าสุดจะนิยม EMA มากกว่า SMA มีความตั้งใจแบบนี้

ไม่ได้หมายถึงการตั้งค่าที่ดีเลิศเป็นพิเศษ แต่ได้ออกแบบให้เป็นการตั้งค่าที่นิยมมากที่สุด

กลยุทธ์ของศัตรูเสมือน

กลยุทธ์นี้สรุปจากข้อมูลที่มักปรากฏในหนังสืออธิบาย FX สำหรับมือใหม่หรือบทความออนไลน์สำหรับมือใหม่ที่มีอยู่ทั่วไป

・ติดตามแนวโน้ม (Trend following, Trend is friend)

・ตามทิศทางของการเลื่อนไหลของ MA

・ซื้อย่อตามการดันขึ้น ซื้อเมื่อมีการ Downdraw

・ Golden Cross, Dead Cross

・ใช้หลายอินดิเคเตอร์เพื่อหักล้างการหลอกลวง

・เมื่อเข้าออเดอร์แล้วตั้ง TP และ SL

ทั้งหมดนี้คุณน่าจะเคยได้ยินมาบ้าง

ข้อมูลสำหรับมือใหม่มีมาก จึงหาง่าย

จากนี้

・เมื่อ MA ทั้งสามเส้นตัดกันเป็น Golden Cross ให้ซื้อ

・เมื่อ MA ทั้งสามเส้นตัดกันเป็น Dead Cross ให้ขาย

・หลังเปิดสถานะแล้วให้วาง SL ด้วย ไม่ใช้ TP แต่วาง trailing stop ของ MA ระยะสั้น

Golden Cross ตัดสินใจเมื่อไหร่?

→ รอให้ขาแน่นก่อน เพราะอาจเกิดการหลอกลวงได้

SL วางที่ไหนดี?

→ ตามต่ำสุด/สูงสุด ล่าสุดที่เคยเห็น

ด้วยเหตุนี้ กลยุทธ์ถูกกำหนดไว้แล้ว

ตัดสินใจละเว้นความติดยึดของแต่ละเทรดเดอร์ แล้วทำให้เป็นกฎที่ผู้เทรดในระดับเดียวกันเห็นพรรคเดียวกัน

กลยุทธ์ของตนเอง

เพื่อให้ตนเองได้เปรียบในการรับมือกับกลยุทธ์ของศัตรูเสมือน ควรทำอย่างไร?

คำตอบง่ายๆ คือ

เมื่อหลุด SL จะโจมตี

ดูบอร์ด(book) จะเข้าใจได้เร็วกว่า แต่

สี่จุดสูงสุด-ต่ำสุดล่าสุดมีแนวโน้มสะสมคำสั่งรอไว้

และเมื่อราคาถึงจุดที่มีคำสั่งรออยู่มาก จะมีออร์เดอร์ถูกจับจองหนึ่งหลังอีกหนึ่ง

จุดที่มีคำสั่งรอเยอะ จะวิ่งไปในทิศทางของคำสั่งรอจนกว่าสั่งทั้งหมดจะถูกจัดการ

นี่คือหนึ่งในจุดได้เปรียบ

สิ่งนี้เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้น (ทันทีที่ทะลุสูงสุด-ต่ำสุดล่าสุด)

ต่อมาแนวโน้มจะดำเนินต่อไปหรือตัดขาดก็ต้องคิดแยกออก

นอกจากนี้ แม้ใกล้ high/low ล่าสุดก็ยังมีคำสั่งที่ไม่หายไป ซึ่งเป็นลักษณะของนักเทรดที่มีการตัดสินใจด้วยอิสระ

(อัลกอริทึมอาจมี Quote danglers, Spoofing ฯลฯ เพื่อยกเลิก หรือชักจูง)

ถ้ายกเลิกไม่หมดและคำสั่งรอคงอยู่ต่อไป HFT จะช่วยกระตุ้นให้เกิดคำสั่ง

ดังนั้นจึงตามด้วยการเทรดตามแนวโน้ม และตามคำสั่งจนล้นตลาด

简而言，พูดง่ายๆ ก็คือ ตามแนวระเบียบของ High/Low ล่าสุดและกำไรหลาย pips

เมื่อทำเช่นนี้ศัตรูเสมือนไปที่จุดหยุดขาดทุน → ผลประโยชน์ของตนเองจะกลายเป็นโครงสร้างนี้

(ของคุณเป็นของฉัน ของฉันเป็นของฉัน)

จริงๆ แล้วระบบที่รอถือเป็นกำแพงที่ทนทานเหมือนพระเอกนางเอก

การประมาณ Stop (Stop loss)

เกี่ยวกับการคำนวณ high/low ล่าสุด

นักเทรดแบบ discretionary ควรวางไว้ในจุดที่เด่นชัดทางสายตา

ปัญหาคือเมื่อทำให้เป็นระบบ

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆ

จากการกระทำของศัตรูเสมือน

① GC ซื้อ

② ติด SL ให้กับตำแหน่ง

ลำดับนี้หมายถึงเข้าใน GC แปลว่าไม่ได้เข้ามาใน GC ก่อนหน้านั้น

GC (และ Perfect Order) แสดงให้เห็นสภาวะอยู่ในช่วงขาขึ้น

ในขณะเข้าออเดอร์จุดสภาวะก่อน GC เป็นแนวโน้มล่าสุด

ดังนั้นให้ใช้最低 ราคาที่ต่ำที่สุดระหว่าง”ช่วงเวลาของ GC ก่อนหน้า” เป็นจุดต่ำสุดล่าสุดได้

ระยะ non-GC คือช่วงที่ผู้เข้าร่วมไม่คาดคิดว่าสภาวะขึ้นลงมีการนำพา

การถ่วงราคานี้ถูกทะลุไป แสดงว่าผู้ที่คิดว่าขึ้นยังเป็นผู้มีอำนาจใหม่อีกครั้ง

ดังนั้น สำหรับผู้ที่สนับสนุน GC นี่เป็นการยืนยันสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย จึงถือว่าจุดต่ำสุดล่าสุดเป็นแนวรับที่สำคัญในอนาคต

ร่วมมือแล้วทดสอบ

หลังจากอธิบายยาวยืดมามาก สิ่งที่ต้องทำก็คือ

ทำกำไรจากการ Break ค่าต่ำสุด-สูงสุดล่าสุดเพียงไม่กี่ pips

ต่อไปนี้ ผลการทดสอบ

USDJPY M5 2021-2025 (5 ปี)

SL : 15 pips

TP : 10 pips

เวลาการถือครองสูงสุด 34 นาที

ได้ปรับพารามิเตอร์บ้าง

SL : 12 pips

TP : 7 pips

เวลาการถือครองสูงสุด 34 นาที

แทบไม่เปลี่ยนอัตราส่วน SL/TP แต่คุณจะเห็นว่าชนะมากขึ้นประมาณ 4–6%

พื้นฐานแล้วอัตราชนะเป็นผลจากความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับรางวัล แต่ในสภาพแวดล้อมที่ผลกำไรส่งผลต่อค่าคาดหวังจะเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้

จุดสำคัญของกลยุทธ์นี้คือการเลือกจุดต่ำสุด-สูงสุดล่าสุด

ถ้าศัตรูเสมือนไม่มีคำสั่งรอที่รวมกันมาก ราคาจะไม่วิ่ง

เมื่อเข้าใจจุดนี้จะสามารถทำซ้ำได้ในการเทรดแบบ discretionary

ความจริงแล้วนักเทรดมหาเศรษฐีที่ทำสเกลลิ่งก็ใช้งานกลยุทธ์คล้ายๆ กัน

คำพูดของ j-san ที่ว่า「MA ไม่ใช้เพื่อหาจังหวะเข้า แต่ใช้เพื่ออ่านท่าทีของตลาด」เกิดจากการใช้งานเช่นนี้

แบบจำลองการเทรดนี้ถูกออกแบบบนพื้นฐานจิตวิทยาของมนุษย์ จึงสามารถใช้งานในตลาดย่อยๆ ได้มากมาย และยังเป็นข้อได้เปรียบที่ยังใช้งานได้ในอนาคต

มนุษย์เป็นสิ่งที่ทำผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า และหลายคนขี้เกียจที่จะพยายามปรับปรุงนิสัย

หากยังมีอยู่ ไม่ว่าอย่างไร ก็จะอยู่กินต่อไปอย่างต่อเนื่อง

FX เนื่องจากไม่สามารถดูชั้นบอร์ดได้ จึงควรประมาณจุดที่มีการสะสมด้วยวิธีอื่นหรือดู OANDA บัค เพื่อใช้ประโยชน์

เนื้อหานี้จะจบลงเพียงเท่านี้

ขอบคุณที่อ่านจนจบครับ/ค่ะ