ไอเดียในการสร้างอินดิเคเตอร์

สวัสดีครับ/ค่ะ ผมคือ 2pay

วันนี้ผมอยากจะนำเสนอแนวคิดในการสร้างอินดิ케เตอร์และแนวทางการทำให้เป็นจริง

เมื่อก่อนผมทำการเทรดด้วยการบริหารตามอิสระเป็นหลัก แต่เมื่อ 2-3 ปีก่อนผมได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรม แล้วตอนนี้การทำธุรกรรมของผมเป็นอัตโนมัติทั้งหมด ทั้งการใช้งานและการตรวจสอบประสิทธิภาพถูกปล่อยให้ระบบดูแล

เมื่อพยายามผลักดันระบบไปให้ถึงที่สุด ผมมีความรู้สึกว่างานของมนุษย์ทั้งหมดอาจถูกจักรกลขโมยไป (投げただけ) นี่คือสิ่งที่ผมสัมผัสได้

เมื่อเร็วๆ นี้ ผมมีเวลาเพิ่มเติมมาก จึงหันมาพบความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ละทิ้งไปในเส้นทางการเทรดและการวิจัยย้อนหลัง และกำลังศึกษาเพื่อเผชิญกับความท้าทายใหม่

ระหว่างพักการเรียน ผมได้สร้างอินดิเตอร์ในช่วงที่กำลังศึกษา ทำให้คิดถึงวิธีการบริหารโดยอิสระที่เคยทำให้ชนะอย่างมากในอดีต

มันเป็นกลยุทธ์ Breakout ที่เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักทั่วไป

สั้นๆ ก็คือ “เทรนด์ไปในทิศทางที่ breakout ออกมาจะตามเทรนด์ไป”

ถึงแม้จะมีกฎที่เรียบง่ายเช่นนี้ แต่ช่วงระหว่างที่อยู่ในกรอบคลุมและการระบุยังคงเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมและหาความชัดเจนได้ยาก

ฉันคิดมานานแล้วว่าถ้าสามารถทำให้มองเห็นได้ง่ายก็จะดี และตอนนี้อาจสามารถทำให้เป็นรูปธรรมได้

① จะกำหนดกรอบของช่วงให้เป็นรูปแบบได้อย่างไร?

② จะตีความว่าอะไรคือ break ขึ้น?

ก่อนอื่น สำหรับข้อที่ ② ผมคิดว่าสามารถให้กรอบช่วงที่ผ่านจากการทดสอบแนวรับแนวต้านเป็นสภาพจริงที่ breakout แล้วได้เลย

อย่างไรก็ตาม การมองเห็นกรอบช่วงด้วยการตีกรอบด้วยสี่เหลี่ยมและตีความด้วยโปรแกรมให้ระบุกรอบช่วงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากในเชิงภาษาและแบบจำลอง

เหตุผลที่การระบุกรอบช่วงยากคือแนวคิดเรื่องกรอบช่วงและแนวโน้มขึ้นลงถูกกำหนดบนพื้นฐานอันเห็นด้วยของมนุษย์ และมักตัดสินใจตามบรรยากาศ

ดังนั้นธีมของวันนี้คือจะกำหนดกรอบช่วงที่ยากต่อการระบุอย่างไร?

ถ้าสามารถระบุกรอบช่วงในโปรแกรมและแสดงอย่างเด่นชัดได้ จะเป็นประโยชน์มากในการช่วย Breakout

ดังตัวอย่างด้านล่าง ผมคิดจะสร้างอินดิเตอร์ที่ตรวจพบขอบเขตของช่วงและเติมสีให้กับเทียนที่เกี่ยวข้อง

ในตลาดการเงินเป็นเรื่องค่อนข้างขึ้นกับมุมมองของมนุษย์ และเป็นโลกของภาพลักษณ์ (フリーレン並感)

และสิ่งที่ชัดเจนสามารถนำมาปฏิบัติได้

a. ยกตัวอย่าง หากคลื่นขาขึ้นและคลื่นลดที่ตามมามีช่วงราคาสอดคล้องกันมาก ส่วนสองคลื่นนี้ก็สามารถพัฒนาในแนวนอน

b. หากคลื่นขาขึ้นและคลื่นลดที่ตามมามีช่วงราคาที่ไม่ตรงกันมาก นักคลื่นที่ใหญ่กว่าจะเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก

a ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันหมายถึงการสลับไปมาระหว่างราคาช่วงเดิม ซึ่งสามารถระบุเป็นกรอบช่วงได้

b ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันหมายถึงราคามุ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งสามารถระบุเป็นแนวโน้มได้

จริงๆ ชาร์ตไม่ได้เป็นคลื่นแต่เป็นแท่งเทียน ดังนั้นจึงวัดว่าในแต่ละแท่งใกล้เคียงกับช่วงราคเดิมหรือไม่ แล้วประเมินความสอดคล้องหรือจำนวนที่สอดคล้องกัน

เพื่อให้เห็นภาพพร้อมกัน เราจะติดตามกระบวนการหดตัวและขยายตัวไปพร้อมๆ กัน เพื่อพยายามจับช่วงท้ายของกรอบช่วงและจุดเริ่มต้นของแนวโน้ม

กระบวนการ Squeeze ของ Bollinger Bands และการขยายตัวนั้นอยู่บนหลักการเดียวกัน

จากนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดระหว่างแนวโน้มและช่วงที่มีความผันผวนสูง เราจะเตรียมความผันผ bajos ระยะยาวและระยะสั้นเพื่อไม่ให้พลาดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงผันผวนในแต่ละวัน

เพื่อแสดงเป็นค่าตัวเลข (ความหนาแน่นของข้อมูล) จะกำหนดดังนี้

ความหนาแน่น = จำนวนความสอดคล้อง / ช่วงเวลาการสรุปผล

สัดส่วนช่วง = ช่วงราคาสูงต่ำ / ความผันผวนระยะสั้น

สัดส่วนความผันผวน = ความผันผวนระยะสั้น / ความผันผวนระยะยาว

ค่าความหนาแน่นที่คำนวณได้จะอยู่ในช่วง 0.0–1.0 ดังนั้นจะทำการระบายสีตามความหนาแน่นระดับ 4 ขั้น โดยมี陰線/陽線 สลับกัน จึงมี 8 ระดับ

ผลลัพธ์ที่ได้คือดังนี้

โดยรวมสอดคล้องกับภาพ เราสามารถตรวจจับกรอบช่วงที่นิ่งออกมาได้ เมื่อราคาเริ่มเคลื่อนที่ สีจะกลายเป็นสีเทา

ยิ่งสีสว่างมาก ความหนาแน่นของการบีบอัดสูงยิ่งขึ้น ส่วนพื้นที่มืดแสดงถึงความหนาแน่นต่ำ (กระบวนการขยายตัว)

โทนสีอ่อนแสดงถึงการติดตามกรอบช่วง (หรือไม่เปิดใช้งาน) ในขณะที่โทนสีเข้มแสดงถึงการติดตามแนวโน้ม ซึ่งสามารถสลับโหมดในการมองเห็นได้

// ---

ภาพถัดไปเป็นการแสดงที่ลดความไวลง

แม้ว่าในช่วงกรอบช่วงภายในจะถูกสีกลางถึงจุดเริ่มต้นของแนวโน้ม

เมื่อตำแหน่งเริ่มต้นแนวโน้มถูกทำเครื่องหมาย จะช่วยให้คุณประเมินจังหวะการซื้อเมื่อราคากำลังพยุงตัวหรือตั้งรับ

Breakout ไม่ใช่การทำนายทิศทาง แต่เป็นการติดตามทิศทางที่ราคาทะลุออกไป จึงสามารถใช้ในการยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มได้ด้วย

หากเปิดช่วงตลาดหลักๆ ตรงเวลาจะมีเงินลงทุนจำนวนมากเข้ามา จึงสามารถเข้าสู่แนวโน้มที่มั่นคงได้

คุณภาพของอินดิเตอร์ดีพอควร จึงกำลังพิจารณาการขายอยู่

หากลากเส้น Retracement แล้วสีเข้ากับบริเวณใกล้ๆ จุด 38–62% จะทำให้ “นี่คือช่วงที่กำลังจะเริ่มเคลื่อนไหว” แล้วเข้าไปได้ทันที

เงื่อนไขการเปิดอาจเร็วไปจนอาจทำให้เกิดความกังวลได้ แต่จะลดลงอย่างมาก

ไม่ว่าสิ้นค้าจะขายได้หรือไม่ ผมอยากใช้สิ่งนี้ในยุคอิสระมาก่อน

คนที่มีปัญหาเดียวกันกับผมก็คงมีไม่น้อย

// ---

ในสมัยก่อน การบริหารตามอิสระจะปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดในแต่ละช่วงและเรียกได้ว่าเป็นการออกแบบสถานการณ์แบบสั่งทำเฉพาะบุคคล

ความคิดนั้นยังถูกต้องในบางส่วน แต่ไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบอิสระทั้งหมด และสิ่งที่สามารถทำให้เป็นปริมาณได้ก็จะทำให้สะดวกขึ้น

การมีส่วนที่เป็นเชิงปริมาณช่วยลดรายการที่ต้องพิจารณาเรื่องอิสระลง และทำให้ทรัพยากรในการคิดลดลง ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุด

เหตุผลที่ผมเริ่มเรียนโปรแกรมมิงก็เพื่อสร้างอินดิเตอร์ที่ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์อิสระ

ช่วงนั้นวิธีการคือใช้งาน MTF เพื่อตรวจสอบทุกสเกล ทราบถึงเส้นเชิงขวางและสถานะของตลาด (Regime) และเฟสของมันอยู่เสมอ

การวางแผนการเทรดทุกอย่างในหัวใจเป็นเรื่องที่ยากมาก

ดังนั้น เพื่อให้ช่วยเหลือ ผมจึงสร้างอินดิเตอร์ที่รวมฟังก์ชันต่อไปนี้: {ราคาเริ่มก่อนวัน, ช่วงราคาของวันนี้, ตัวเลขรอบล่าสุด, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดของแต่ละตลาด, แนวโน้มเมื่อวาน, แนวโน้มสองวันที่ผ่านมา, ความคลาดเคลื่อนต่อแท่ง, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดล่าสุด, ระดับฟีโบนักชี้} และวาดเส้นบนแท่งปัจจุบันรวมถึงปุ่มแสดง/ซ่อนแต่ละเส้น — ซึ่งค่าใช้จ่ายในการสั่งทำโดยบุคคลจะประมาณ 50,000–100,000 เยน

ด้วยความที่เป็นอินดิเตอร์ที่สร้างขึ้นเองเป็นครั้งแรก ขั้นตอนการสร้างใช้เวลาประมาณ 1 เดือน

จากประสบการณ์ที่ได้ใช้งานจริง ความรู้สึกดีมาก

เพราะภาระความเข้าใจที่ต้องมีลดลงอย่างมาก

การใช้งอินดิเตอร์เป็นหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งการผลิตและการลงทุน ผมคิดว่ามีคุณค่า

อินดิเตอร์ไม่ใช่วัสดุที่หมดไป (จะอยู่ถาวร) เมื่อใช้งานและชนะได้แล้วการคืนทุนจะง่าย

ผมซื้อหนังสือเยอะมากด้วยแนวคิดนี้ และจะไม่ซื้อหนังสือที่ไม่เห็นผลตอบแทนการลงทุน (แม้เป็นหนังสือราคา 100 เยน)

พูดเสริมหน่อย ตอนนี้ผมจบชุด Wizard Book ของ Pan Rolling และกำลังอ่านหนังสือของ Kinza และ Nikkei Publishing

น่าจะสามารถแนะนำหนังสือที่แนะนำได้ด้วย

จะจบเพียงเท่านี้ในครั้งนี้

ขอบคุณที่อ่านจนจบครับ/ค่ะ