วิธี ประเมิน อัลกอริทึม ก่อน ซื้อ

As MetaSignalsPro aims to belong to the elite of EA providers of this platformด้วยประวัติการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในระยะยาว เรารู้สึกว่าความสำคัญคือการมอบให้ชุมชนทั้งหมดเครื่องมือเพื่อแยกแยะข้อเสนอที่ดีจากข้อเสนอที่ไม่ดีที่คุณจะได้รับ.

จริงๆ แล้วการนำเสนอบันทึกการทดสอบย้อนหลัง (backtests) สำหรับอัลโกการซื้อขายแบบ EA มาพร้อมกับความรับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่ข้อมูลถูกต้องและไม่หลอกลวง

อย่างไรก็ตาม บางนักพัฒนาหรือผู้ขายอาจมีการManipulation เพื่อทำให้ backtests ปรากฏว่าเอื้อต่อผลลัพย์มากขึ้น

นี่คือความพฤติกรรมที่พบบ่อยการชักจูงและการกระทำที่ผิดเมื่อแสดง backtests ให้กับลูกค้า:

◼️ Over-Optimization (Curve Fitting)

• What it is: การปรับแต่งพารามิเตอร์ของอัลกอรึทึมจนทำงานได้ดีมากบนข้อมูลประวัติแต่ทำงานได้ไม่ดีในสภาวะตลาดจริง
• Why it's wrong: กลยุทธ์ที่ over-optimized มักล้มเหลวในตลาดจริงเพราะถูกปรับให้เข้ากับรูปแบบประวัติศาสตร์เฉพาะที่ไม่น่าจะเกิดซ้ำแบบเดิม
• Signs of this issue: อัตราชนะสูงไม่สมจริง ปรับลด drawdown ต่ำผิดปกติ หรือผลงานโดดเด่นในช่วงเวลาบางช่วง

◼️ Cherry-Picking Data

• What it is: เลือกช่วงเวลาหรือระยะเวลาที่เอื้อต่อการทดสอบย้อนหลังเพื่อให้กลยุทธ์ดูทำกำไรได้มากกว่าความจริง
• Why it's wrong: ลูกค้คาดหวังอัลกอรึทึมที่ทำงานได้ในสภาวะตลาดที่หลากหลาย ไม่ใช่เฉพาะช่วงเวลาที่เลือกมาอย่างดีและเอื้อต่อกำไร
• Signs of this issue: backtest แสดงผลการดำเนินงานโดดเด่นในกรอบเวลาที่แคบ (เช่น เพียงในตลาดขาขึ้น) แต่ล้มเหลวในตลาดหมีหรือแนวโน้มที่เคลื่อนไหวข้างหน้า

◼️ Manipulating Stop-Losses & Take-Profits

• What it is: ปรับหรือถอดการเทรดขาดทุน (stop-losses) ออกจากข้อมูลประhistorical เพื่อทำให้ EA ดูมีกำไรมากขึ้น หรือเพิ่มระดับ take-profit อย่าง artificial
• Why it's wrong: สิ่งนี้บิดอัตราความเสี่ยงตอบแทนและให้ความรู้สึกปลอดภัยผิดๆ ต่อผู้ซื้อที่มีศักยภาพ
• Signs of this issue: หากคุณสังเกตว่าขาดทุนแทบไม่มีหรือไม่มีเลยในการทดสอบประวัติยาวนาน หรือการชนะมีผลกำไรสูงผิดปกติ อาจเป็นสัญญาณของการManipulation

◼️ Excluding Slippage & Spread Costs

• What it is: ไม่พิจารณาความคลาดเคลื่อนจริงในโลกจริง (slippage) และต้นทุนชิดราคากระจาย (spread costs)
• Why it's wrong: Backtests โดยไม่มีเงื่อนไขโลกจริงจะทำผลงานได้ดีกว่าการเทรดจริงเสมอ ในความเป็นจริง slippage และ spread สามารถทำกำไรหายไปได้
• Signs of this issue: หากระบุค่าสเปรดหรือ slippage ไม่กล่าวถึงในคำอธิบาย backtest หรือผลงานดีกว่าที่คาดไว้สำหรับคู่ที่มีความผันผวสูง เช่น EUR/USD หรือ Bitcoin

◼️ Hiding Drawdowns

• What it is: แสดงข้อมูลการลากสู้ทุนที่สำคัญโดยการบิดเบือนหรือลดความสำคัญของช่วงเวลาที่ Account Balance ลดลงก่อนที่จะฟื้นตัว
• Why it's wrong: ลูกค้ต้องการทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การซ่อนหรือทำให้ drawdown ต่ำลงมากเกินไปสร้างความคาดหวังที่ไม่สมจริงเกี่ยวกับความปลอดภัย
• Signs of this issue: ขาดการกล่าวถึงหรือการนำเสนอข้อมูล drawdown อย่างน้อยอย่างจำกัด หรือ drawdown ต่ำเมื่อเทียบกับผลตอบแทน

◼️ Not Using Walk-Forward Testing

• What it is: Backtesting เฉพาะข้อมูลในชุดข้อมูลที่ใช้อยู่ (in-sample) โดยไม่ทำ walk-forward testing ซึ่งประเมินกลยุทธ์บนข้อมูลที่ยังไม่เห็นเพื่อตรวจสอบความปรับตัวในสภาวะตลาดที่แตกต่าง
• Why it's wrong: กลยุทธ์ที่ทำงานได้ดีกับข้อมูลประวัติแต่ทำงานได้ไม่ดีกับข้อมูลใหม่บ่งชี้ว่า overfitting หรือขาดความมั่นคง
• Signs of this issue: หากมีเฉพาะผลลัพธ์ backtested โดยไม่มีการทดสอบ out-of-sample (walk-forward) อาจเป็นสัญญาณว่า EA ไม่สามารถปรับตัวกับสภาวะในอนาคต

◼️ Using Historical Data with Gaps or Incorrect Pricing

• What it is: รัน backtests บนข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือข้อมูลคุณภาพต่ำ ส่งผลให้ผลลัพธ์เอื้อต่อการทำกำไรในทางทุจริต
• Why it's wrong: ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือขาดหายสามารถทำให้การเทรดถูกดำเนินการที่ราคาที่ไม่สมจริง ซึ่งสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลยุทธ์
• Signs of this issue: Backtest ที่แสดงกำไรสม่ำเสมอแม้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงหรือมีราคาที่ไม่สม่ำเสมอ

◼️ Fictitious Account Balance & Leverage

• What it is: ใช้ยอดเงินเริ่มต้นในบัญชีที่สูงเกินจริงหรือเลเวอเรจใน backtest ทำให้กำไรถูกยกขึ้นอย่างเกินจริงซึ่งไม่สามารถทำได้สำหรับผู้ค้าส่วนใหญ่
• Why it's wrong: สร้างความคาดหวังที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับกำไรและความเสี่ยง
• Signs of this issue: ยอดเงินเริ่มต้นสูงมาก (เช่น 1 ล้านดอลลาร์) หรือเลเวอเรจสูงเกินไป (เช่น 1:500) ซึ่งผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่จะไม่ใช้งาน

◼️ Eliminating Trading Commissions

• What it is: การรัน backtest โดยไม่พิจารณาค่าคอมมิชชั่นที่นายหน้าคิดสำหรับแต่ละการเทรด
• Why it's wrong: ทำให้กำไรที่ทดสอบสูงกว่าความเป็นจริง เพราะค่าคอมมิชชั่นมีผลต่อผลกำไรของกลยุทธ์ โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่มีการซื้อขายบ่อย
• Signs of this issue: หากค่าคอมมิชชั่นไม่ชัดเจนหรือไม่รวมในกระบวนการ backtesting หรือผลลัพธ์ดูดีเกินจริงสำหรับระบบ high-frequency

◼️ Unrealistic Order Execution

• What it is: สมมติว่าการเทรดทั้งหมดในการทดสอบย้อนหลังถูกดำเนินการทันทีในราคาที่ดีที่สุด ซึ่งไม่สะท้อนความล่าช้าในการดำเนินการจริง
• Why it's wrong: สภาวะตลาดจริง เช่น ความผันผวน สภาพคล่อง และความล่าช้าของโบรกเกอร์อาจทำให้คำสั่งถูกเติมที่ราคาที่แย่กว่าที่คาดหวัง
• Signs of this issue: หากทุกการซื้อขายถูกเติมอย่างสมบูรณ์ที่จุดราคาที่ต้องการ โดยไม่มีการกล่าวถึง slippage หรือผลกระทบของตลาด

◼️ Lack of Transparency on Trading Logic

• What it is: ไม่เปิดเผยตรรกะหลัก behind EA ทำให้ลูกค้าประเมินความถูกต้องหรือเข้าใจวิธีที่มันตัดสินใจในการเทรดได้ยาก
• Why it's wrong: ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเข้าใจอย่างน้อยหลักการตัดสินใจพื้นฐาน behind an algorithm ข้อความที่คลุมเครือหรือซ่อนกลยุทธ์อาจบ่งบอกถึงการชี้นำหรือพึ่งพาโชคในสภาวะตลาดบางอย่าง
• Signs of this issue: คำอธิบายว่ากลไก EA สร้างสัญญาณหรือตั้งค่าความเสี่ยงน้อยมาก หรือพึ่งพาผลตอบแทนที่น่าประทับใจมากเกินไป

◼️ At MetaSignalsPro, we commit to deliver high quality Experts Advisors

• Verified Live Signals: เราจะให้สัญญาณจากบุคคลที่สาม, บนMyfxbookหรือMql5 Live Signalsที่ลูกค้าจะเห็นประสิทธิภาพและเส้นกราฟทุนอย่างโปร่งใส.

• Verified Backtests: เราตรวจสอบให้สัญญาณ Live สอดคล้องกับ backtests เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือด้านการเฝ้าระวัง

• Walk-Forward Tests: เราจะสาธิตว่า EA ของเราใช้งานได้ไม่เพียงแค่บนข้อมูลประวัติ แต่ในสภาวะตลาดในอนาคต.

• Full Transparency: เราจะโปร่งใสเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่อาจมีของระบบ, เช่นช่วงเวลาที่ประสิทธิภาพต่ำลง ช่วง drawdowns หรือสภาวะตลาดเฉพาะที่อาจทำให้ขาดทุน

• Include Real Costs: เราได้ตรวจสอบว่าbacktests ของเราคิดค่าคลาดเคลื่อน สเปรด ค่าคอมมิชชั่น, และต้นทุนการเทรดจริงอื่นๆ

การเทรดเป็นการเดินทางที่ยาวนานและงดงามแต่มีกับดักมากมาย เทรดอย่างปลอดภัย

ทีมงาน MetaSignalsPro

การเทรดที่ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และปลอดภัยขึ้น

---------------------------

◼️ Continue Your Learning >

◼️ Join Our Community

เข้าร่วม Boutique ของเรา

• MetaSignalsPro: คลิกที่นี่

ค้นหาอัลโกของเรา:

• Risk REAPER