[EA制作] รายงานการ完成ของ EA หลัก

สวัสดีครับ ผมคือ 2pay

ครั้งนี้เป็นตอนรายงานการเสร็จสิ้น EA ที่ผมใช้งานเอง อาจจะไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นประโยชน์มากนัก

※เนื่องจากในคอลัมน์ก่อนหน้านี้มีการจำกัดการแสดงบางส่วน จึงจะเปลี่ยนแปลงบางการแสดงให้เข้าใจง่ายขึ้น ขออภัยหากอ่านยาก

// ---

ไม่นานมานี้ มีเรื่อง EA ที่ทำกำไรได้มากกว่าสองสามเดือนก่อนหน้า ซึ่งมีชื่อว่า "HGT"

HGT ปรับแต่งมาเพื่อสภาพแวดล้อมการใช้งานของตัวเองโดยอิง AL_56 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (กระบวนการนี้ยังย้ายแพลตฟอร์มไปยัง MT5 ด้วย)

ทั้งสองฝ่ายตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันยังคงทำกำไรต่อไป และคิดว่าจะยังคงทำงานได้ต่อไปในอนาคต

จากนั้น ประสงค์จะสร้าง EA ที่มีความแม่นยำสูงยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของ HGT ซึ่งเป็นช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา (หลังจากเริ่มใช้งาน HGT หนึ่งเดือน)

เมื่อไหร่ถึงจะรายงานนะ

ในช่วงเวลานั้นผมติดอยู่กับตรรกะที่อิงเวลาการเทรด จึงได้เพิ่มฟังก์ชันที่สามารถใส่ลงในหนึ่งบรรทัดเพื่อเพิ่มตรรกะลงไปในพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่แล้ว

เมื่ออยากเพิ่มตรรกะใหม่ ก็เพียงใส่ฟังก์ชันที่ระบุทิศทาง, ปริมาณ, เวลาเข้า-ออก ฯลฯ ในหนึ่งบรรทัดเพื่อรวมเข้ากับพอร์ตโฟลิโอเดิมได้

ฐานเดิมยังคงไว้ แต่สามารถเพิ่ม/ลบ/ปรับตรรกะได้อย่างง่ายดาย ทำให้การพัฒนาก้าวหน้าอย่างมาก

// ---

ขั้นตอนการพัฒนาหรือประวัติการทำงานมีดังนี้

・การสร้างอินดิกะเตอร์เพื่อหาความได้เปรียบ (1 เดือน)

・การหาความได้เปรียบ (2 สัปดาห์)

・การตรวจสอบและคัดเลือกความได้เปรียบ (1 เดือน)

・การสร้างพื้นฐาน EA (1 เดือน)

・การคัดเลือกตรรกะ (2 สัปดาห์)

・การปรับแต่งตรรกะ (2 สัปดาห์)

・การปรับปรุงตรรกะให้ดีขึ้น (2 สัปดาห์)

・การรวมตรรกะและปรับแต่ง (1 สัปดาห์)

・การใช้งานจำลอง (1 เดือน)

มีหลายข้อควรระวังในการพัฒนาและการทดสอบ แต่ยุ่งยากจังเลยจะขอข้ามไป

ยังมีหลายสิ่งที่ต้องบอกต่อในโอกาสหน้าครับ

// ---

ต่อไปนี้เป็นผลการดำเนินงานของ HGT และ EA ใหม่นี้

อาจไม่สามารถเปรียบเทียบได้ทั้งหมด แต่ได้ทำการทดสอบโดยตั้งค่าให้สอดคล้องกันเท่าที่ทำได้

・เงินเริ่มต้น : 1 ล้านบาท

・ระยะเวลา : 2004-2025

・Lot : 0.01 (คงที่)

ในการใช้งานจริง อาจมีการแบ่ง Lot หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ทำให้ประสิทธิภาพต่างกันเล็กน้อย

(พารามิเตอร์และการกระจายการซื้อขายจะไม่เปิดเผย)

มากไปก่อนก็เป็น HGT ก่อน

ค่าเฉลี่ยคาดหวังอยู่ที่ประมาณ 1.5 ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งาน (เมื่อ Lot ถูกแบ่ง ค่าเฉลี่ยคาดหวังจะอยู่ที่ประมาณ 1.7)

จำนวนการเทรดแต่ละรายการมีน้อย จึงรวบรวมตรรกะหลายอย่างเพื่อเพิ่มจำนวนเทรดทั้งหมด (มีทั้งหมด 6 ตรรกะ)

สำหรับผม มาตรฐานคือการทบต้น ดังนั้นถ้าขาดความถี่ในการเทรดก็จะทำให้ทบต้นไม่เกิดประสิทธิภาพ

มีการเพิ่มเติมจุดเล็กน้อย คือ นอกจากเวลาการยืนยันแล้ว ยังมีการตัดสินด้วย Price Action

คิดว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ในความเป็นจริงในกรณีของตรรกะ HGT เมื่อเทียบกับก่อนมีการยืนยันด้วย Price Action คาดหวังผลตอบแทนลดลง

อย่างไรก็ตามเมื่อดูด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน จะพบว่า ความเสี่ยงลดลงเล็กน้อย ทำให้ความผันผวนของกำไรลดลงตามไปด้วย

// ---

ต่อไปเป็นประสิทธิภาพของ EA ใหม่นี้ ชื่อยังไม่เปิดเผย

อันนี้สร้างตรรกะทั้งหมด 7 อย่างเป็น 2 แบบ รวมเป็น 14 ตรรกะ

การนิยามโครงสร้างตลาดใหม่ และสืบทอดจุดเด่นของ HGT ในขณะเดียวกันทีละตรรกะอย่างละเอียด

ค่าเฉลี่ยคาดหวังเกิน 2 และเส้นกราฟการเติบโตเป็นแบบเส้นตรงมากขึ้นกว่า HGT

ช่วง 2 ปีล่าสุด (2024-2025) ได้ถูกตัดออกจากช่วงการปรับแต่ง แต่ยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราเดิม

แน่นอนว่าเป็น EA แบบมีตำแหน่งเดียว จึงไม่มีความเสี่ยงในการขาดทุนแบบนิปปิ้นที่ก่อให้เกิดการขาดทุนมากๆ

เหตุผลสำคัญหนึ่งสำหรับการสร้าง EA ใหม่นี้คือการพัฒนาประสิทธิภาพ

อีกหนึ่งเป้าหมายคือการปรับปรุงผลตอบแทนทบต้น

ไม่สามารถให้รายงานได้อย่างละเอียด แต่สรุปได้ว่า ตั้งค่าความเสี่ยงสูงสุด (ขาดทุนที่ยอมรับได้ 4%) ของ HGT จะมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีราว 200% และ EA ใหม่นี้จะทำได้ราว 300% ต่อปี

เนื่องจากผมใช้งานแบบทบต้น การออกแบบและการพัฒนาจึงทำบนพื้นฐานของทบต้นเป็นหลัก

การออกแบบที่ทำให้เงินมากที่สุดไม่ได้หมายถึงตรรกะที่ดีที่สุดเสมอไป แต่เป็นตรรกะที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณ Lot มากที่สุด

จริงๆ แล้วระบบนี้เดิมทีมี PF2.2 ประมาณนั้น หากดูเป็นตรรกะต่อชิ้นส่วนจะมีประมาณ 2.5 หรือมากกว่า

ไม่ว่าวิธีการไหนตรรกะที่ยอดเยี่ยมแค่ไหน ถ้าไม่วาง Lot ก็เงินก็ไม่เติบโต จึงได้พยายามออกแบบให้สามารถวาง Lot ได้มากที่สุดในขณะเดียวกันก็รักษาความสมดุลของพอร์ต

// ---

เนื้อหาตอนนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้

ยังมีหลายอย่างที่อยากบอก แต่ขอหยุดไว้เพียงรายงานการเสร็จสิ้นก่อน

ขณะพัฒนาได้พบความรู้ใหม่ ๆ ด้วยก็อยากพูดถึงด้วยนะครับ

ขอบคุณที่อ่านมาครับ