【การอ่าน FX ตามสกุลเงินสามแบบผ่าน Parity — วิเคราะห์ TriParity เปลี่ยน “ความบิดเบือน” ในชีวิตประจำวันให้เป็นกำไร ครั้งที่ 4: ทำให้ความบิดเบือนไปสู่ตัวเลข — ปริมาตร Parity Gap และ Z-score เพื่อวัดความ “เลย”

บทความนี้ใช้Parity Gap（パリティギャップ）และZスコアเพื่อเปลี่ยนความรู้สึกว่า “ค่อนข้างสูง/ต่ำ” ให้เป็นหลักฐานเชิงตัวเลขเช่น “Z＝2.3”

---

1. กำจัดความ distorted ที่ “รู้สึกว่าเบลอๆ”

นักเทรดหลายคนเวลาดูกราฟมักมีความรู้สึกดังนี้

• “ต้องเกินเลยไปแล้วแน่ๆ”
• “รูปร่างนี้ดูน่าจะกลับขึ้นมาได้”
• “มีลักษณะเฉพาะที่ผิดปกติ…”

กล่าวคือ“ distortion ตามความรู้สึก”ดูไม่ยากที่จะแม่นยำ แต่เมื่อพยายามลงเงื่อนไขการเข้าเทรดจริง

• จะบอกได้ว่า “มากไปเท่าไรจึงเรียกว่าเบี่ยงเบนมาก?”
• ถึงระดับไหนที่บอกว่า “ distort ไม่ยึดถืออีกแล้ว”

ในจุดนี้เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายเป็นคำพูดและยากที่จะกำหนดกฎจริงๆ แล้ว ความรู้สึกเพียงอย่างเดียวไม่พอ to determine entry and exit points

---

2. ทบทวน “การเข้ากันของพาริตี้ 3 สกุลเงิน” ที่แท้จริง

ก่อนอื่นมาสรุปเส้นฐานของพาริตี้สามสกุลเงินอีกครั้งหนึ่ง

ถ้ามีสกุลเงินยูโร ปอนด์ และดอลลาร์ สามสกุลนี้จะมีคู่เงินต่อไปนี้

• EURUSD (A/B)
• GBPUSD (B/C)
• EURGBP (A/C)

ซึ่งสามเส้นนี้ควรจะมีความสัมพันธ์ตามที่ควรจะเป็น

EURUSD ÷ GBPUSD ≒ EURGBP

กล่าวคือ“กำหนดความเข้ากันของสามสกุลเงินให้ชัดเจนด้วยสมการ”จะทำให้พร้อมที่จะวัดว่ามันผิดเพี้ยนไปมากแค่ไหน

---

3. Parity Gap คืออะไร? ─ ความจริงที่ขัดกับทฤษฎี

จากนี้เป็นสาระสำคัญ

ในแนวคิด TriParity เราจะใช้ขั้นตอนถัดไปเพื่อดึง out “การเบี่ยงเบนในสามเหลี่ยม”

1. นำคู่ A/B, B/C, A/C มา 3 คู่
2. จาก “A/B × B/C” คำนวณ理論上のA/Cคาดการณ์ A/C ตามทฤษฎี
3. เปรียบเทียบกับค่า A/C จริงแล้วหาความต่าง

ความแตกต่างระหว่าง “ค่าที่ควรจะเข้ากันตามทฤษฎี” กับ
“อัตราที่แท้จริง” คือParity Gap（パリティギャップ）นั่นเอง

ถ้าจะเขียนด้วยสมการจะได้ว่า ใช้ log ดังนี้

Gapₜ = ln(A/C) − { ln(A/B) + ln(B/C) }

• หากทั้งสามคู่เข้ากันอย่างสมบูรณ์ →Gapₜ ≒ 0
• หากคู่ใดคู่หนึ่งเบี่ยงเบนไปมาก →Gapₜ จะพลบวกหรือลบอย่างมาก

สรุปแล้ว“ความเบี่ยงเบนของสามเหลี่ยมสามสกุลเงินทั้งหมด” ถูกสรุปเป็นค่าตัวเดียวนั่นคือ Parity Gap

---

4. บวก-ลบของ Gap หมายถึงอะไร

Parity Gap มีความหมายต่อสัญลักษณ์ (+ / -)ด้วย

• เมื่อ Gapₜ > 0
  • เบี่ยงเบนไปในทิศทาง “ซื้อเกินไป” เมื่อเทียบกับค่าทฤษฎี
  • ถ้าเป็น Triad ของ EURUSD / GBPUSD / EURGBP แล้ว
    จะเห็นการเบี่ยงเบนไปทางการซื้อยูโร/ขายปอนด์เป็นภาพรวม
• เมื่อ Gapₜ < 0
  • เบี่ยงเบนไปในทิศทาง “ขายมากเกินไป”
  • ใน Triad เดียวกัน จะเห็นการเบี่ยงเบนไปทางการขายยูโร/ซื้อปอนด์
    เป็นการตีความ

ทิศทางที่เบี่ยงเบนไป—ความแรงของทิศทางนั้น— Gap บวกหรือลบจะบอกให้ทราบ

---

5. ปัญหาของ “ความต่างเปล่าๆ”

อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบ Parity Gap ตามขนาดเดิมๆ จะมีปัญหา

• ใน Triad ที่มีความผันผวนสูงอย่างทองคำ (XAU) ค่า Gap จะใหญ่ตามธรรมชาติ
  ขนาด Gap จริงอาจสูงขึ้น
• ใน Triad ที่มีคู่เรียบๆ อย่าง EURGBP อาจมีค่าน้อยแต่ “ผิดปกติ” ได้
  อาจพอเห็นว่าเป็น “ผิดปกติ” ได้

ดังนั้น การดูเฉพาะขนาด Gap อย่างเดียวจึงอาจไม่พอเปรียบเทียบระหว่าง Triad ต่างๆ
จุดนี้จึงมีการนำ Z-score เข้ามาช่วย

Z-scoreเข้ามาช่วย

---

6. ทำไมถึงใช้ Z-score? ─ “ distort นี้จริงๆ แล้วผิดปกติหรือไม่”

Z-score คือการบอกว่า“ distortion นี้เบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกี่เท่าตัว”เป็นมาตรวัด

ภาพรวมเป็นขั้นตอนดังนี้

Step1：หาค่าเฉลี่ยและการกระจายของ Gap ในอดีต

• สำหรับ Triad ใดๆ ให้เก็บ Gapₜ (t=1,2,3,…) ในช่วงเวลาหนึ่ง
  • ค่าเฉลี่ย (μ)
  • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
  และคำนวณ

Step2：ดูว่า Gap ปัจจุบันห่างจากค่าเฉลี่ยเท่าไร

• กำหนด Gap_now เป็นGap_nowแล้ว

• Z ≒ 0 → “ค่าเฉลี่ยประมาณ และ distortion อยู่ในภาวะปกติ”
• Z ≒ ＋2 ～ ＋3 → “จากสถิติในอดีต มีการซื้อเกินไปค่อนข้างมาก”
• Z ≒ −2 ～ −3 → “ค่อนข้างขายมากเกินไป”

ด้วยวิธีนี้การ standardized ความแตกต่างของ Triad แต่ละอันคือบทบาทของ Z-score

---

7. มาตรวัดร่วมของ Z-score

เมื่อเปลี่ยนเป็น Z-score แล้ว

• ทองคำก็ได้
• ยูโร/ปอนด์ (EURGBP) ก็ได้

“Z = ±2” แสดงอยู่ ก็หมายความว่า same meaningค่ะ

• −2.0 ใกล้เคียง: ขายมากเกินไป
• ＋2.0 ใกล้เคียง: ซื้อมากเกินไป
• 0 ใกล้เคียง: สภาวะปกติ

ด้วยมาตรวัดร่วมนี้สามารถตัดสินได้อย่างเป็นรูปธรรมว่า “ distort นี้จริงๆ แล้วผิดปกติหรือไม่”

8. Distortion Line (เส้น distort) ─ ทำให้ “distortion ของ Z-score” เป็นเส้นเดียว

เครื่องมือวิเคราะห์ TriParity ที่ระบบทำงานอัตโนมัติ (เช่น FX Distortion Catcher) จะวาด Z-score เป็นDistortion Line (เส้น distortion)บนกราฟ

• แกนนอน: เวลา (แท่ง)
• แกนแนวตั้ง: Z-score (ขนาดและทิศทางของ distortion)

ห้อยด้วยรูปแบบเหมือน oscillator

• เมื่อด้านบน (+) แกว่งสูงขึ้น →“ซื้อเกินไป/ไปทางขึ้นมากเกินไป”
• เมื่อด้านล่าง (−) แกว่งต่ำลง →“ขายมากเกินไป/ไปทางลงมากเกินไป”
• กลับมาที่เส้น 0 กลาง →“ distort กำลังกลับสู่ภาวะปกติ (การกลับคืน)”

ด้วยวิธีนี้ “distortion → การกลับคืน (Distortion → Reversion)” จะเห็นได้ในเส้นเดียวต่างจากตัวบ่งชี้อย่าง Bollinger Bands หรือ RSI ที่เป็น “คู่เดียวจบ”เพราะ Distortion Line ได้มาจากการคำนวณจากสามสกุลเงินผ่าน Triad

9. “จุด Entry อยู่ตรงไหน” และความสำคัญของจังหวะเวลา

เมื่อแปลงเป็น Z-score แล้ว การกำหนดกฎการเทรดจะใกล้เข้ามา

Rule 1：|Z| ต้องสูงถึงจุดหนึ่งจึงถือว่าอยู่ในโซนมากเกินไป

• ตัวอย่าง: เมื่อ|Z| ≥ 2.0 แล้วจึงพิจารณาเข้าเทรดเป็นครั้งแรก

Rule 2：ให้เริ่มการกลับมาของ Z ที่ทิศทาง 0

• ตัวอย่าง: เมื่อจาก +2.0 กลับมาที่ +1.5 → +1.0 แล้วพิจารณาเข้าเทรด

ค่าของ“โซนมากเกินไป” × “เริ่มการกลับ”คือ“โซนอร่อย (The Tasty Zone)”นั่นเอง

สิ่งสำคัญคือ timingจับจุดที่ Z ยังไม่ลดลงและเริ่มหันไปสู่ทิศทาง 0เป็นจุดที่สำคัญ

ค่าขีดจำกัดเชิงปริมาณของ Z (1.5 หรือ 2.0 หรือ 2.5) ขึ้นอยู่กับ Triad และกรอบเวลา ตรวจสอบด้วยแดชบอร์ดสถิติ และปรับสมดุลกับโอกาสชนะและ PF เพื่อการปรับแต่ง

10. “จุดที่จบคือที่ไหน?” ─ แนวคิด Z Exit

ใน “การเทรด distortion” สำคัญไม่ใช่แค่จุดเข้าเท่านั้น

• เมื่อ distort คลี่คลาย (Z ≒ 0) ความได้เปรียบจะหายไปเกือบทั้งหมด
• หากยึดตำแหน่งต่อไป อาจเสี่ยงถูก distortion ใหม่ทางทิศทางตรงกันข้าม

因此 ในตัวอย่างการ Implement ของ TriParity จึงใช้แนวคิด

• จุดที่ Z ใกล้ 0 กลับมาถึงจุดหนึ่ง
• “Z Exit” ทำการติดป้ายเป็นหนึ่งจุดออกที่เป็นไปได้

• Entry: เมื่อ Z เกินเกณฑ์ (เช่น ±2.0) และเริ่มกลับ
• Exit: เมื่อ Z กลับมาที่บริเวณ 0 หรืออยู่ในโซนที่กำหนด
• ถ้ากลับไม่ถึง จุดคุ้มค่า: ใช้ SL (Stop Loss) หรือ Timeout

“จุดเริ่ม distort” และ “การคลาย distort” ถูกนำมารวมในโลกของ Z-score— นี่คือแนวคิด Z Exit

---

11. สรุป ─ จากคำพูดเป็นตัวเลข

สุดท้าย สรุปภาพรวมของกระบวนการนี้

1. TriParity
   • กำหนด “การเข้ากันจริงๆ ของ 3 สกุลเงิน” ด้วยสมการ
2. Gap（Parity Gap）
   • ค่าที่เบี่ยงเบนจากสมการนั้นๆ คือ distort ของความสัมพันธ์สามเหลี่ยม
3. Z-Score
   • ความเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยเทียบเป็นกี่เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. Distortion Line
   • การเปลี่ยนแปลงของ Z-score ถูกทำให้มองเห็นในเส้นเดียว
5. Trade
   • ใช้ Z Entry / Z Exit เพื่อมุ่งเป้าในช่วง “มากไป→กลับคืน”

กล่าวคือ
“ความรู้สึกว่า ‘สูง/ต่ำ’ ให้เป็นหลักฐานด้วยตัวเลขอย่าง Z-score 2.3”──
นั่นคือหัวข้อของเราในครั้งนี้

---

12. พยากรณ์ครั้งหน้า ─ ไปสู่แนวทาง Leading Leg

ครั้งหน้าจะอธิบายแนวคิดที่ว่า บนพื้นฐานของ Z และ Distortion Line

• คู่ไหนที่มีส่วนร่วมในการ distort มากที่สุด?
• ใครที่ผลักดันตลาดจริงๆ?

และ“Leading Leg (Driver Leg)”จะถูกเพิ่มเติมเข้ามา
ใน Triad เดียวกัน การเลือกคู่เพื่อคุมความเสี่ยงที่ “สมเหตุสมผลที่สุด” จะทำอย่างไร—
มาดูเคล็ดลับอย่างเป็นรูปธรรมกัน

หน้า商品：https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/72398