ตัวอินดิเคเตอร์นี้เป็นเพียงผลพลอยได้จากความบังเอิญที่ไป “ถูกรองรับ” กับสภาพแวดล้อมหรือไม่?

● การพิสูจน์ที่เหนือชั้นด้วยการตรวจสอบที่ไม่เหมือนใครและความสามารถในการทำซ้ำ

เมื่อพูดถึงความน่าเชื่อถือของกลยุทธ์การเทรด
「ระยะเวลาการตรวจสอบ」「จำนวนตัวอย่าง (ขนาดตัวอย่าง)」

เพราะตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น ปัจจัยตามฤดูกาล นโยบายอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และความผันผวน
จึงเป็นระบบที่ไม่แน่นอน และสภาพแวดล้อมการเทรดไม่สอดคล้องกัน

ดังนั้น──
เพียงไม่กี่สัปดาห์ถึงไม่กี่เดือนในการตรวจสอบและจำนวนไม่กี่สิบถึงไม่กี่ร้อยกรณี
การตรวจสอบที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเพราะสภาพแวดล้อมเหมาะสม หรือการปรับแต่งข้อมูลให้เข้ากับข้อมูลในอดีต (overfitting / curve fitting) ไม่สามารถถูกตรวจพบได้
ดังนั้นจึงไม่สามารถกล่าวถึงความเหนือชั้นเชิงสถิติได้


① สาเหตุที่โลจิสติกที่เชื่อถือได้คือ ต้องตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้

✓การตรวจสอบระยะยาวที่เพียงพอ (อย่างน้อยหลายปีถึงสิบกว่าปี)
✓จำนวนการตรวจสอบหลายพันถึงหลายแสนกรณี (＝กลุ่มตัวอย่างที่มีความหมายทางสถิติ)

การตรวจสอบคือ「เพื่อให้แน่ใจว่าสูตรนั้นทำงานอย่างสอดคล้องในทุกสภาพแวดล้อมตลาด」เป็นกระบวนการ
หากระยะเวลาการตรวจสอบสั้นและจำนวนตัวอย่างน้อย โลจิสติกจะขาดความซ้ำซ้อนและความน่าเชื่อถือจะลดลง

② เพื่อให้การเทรดตามสถิติเป็นจริง จำเป็นต้องมี 3 ปัจจัยดังต่อไปนี้

✓การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
✓หลักฐานทางสถิติโดยมีจำนวนตัวอย่างพอเพียง
✓ความสอดคล้องระหว่างอดีตกับปัจจุบันด้วย “ไม่มีการรีเฟรนต์/ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูล”

เมื่อทั้งสามเงื่อนไขนี้ถูกตอบอย่างครบถ้วน
จึงสามารถพูดถึงความสามารถในการทำซ้ำของโลจิสติก ความคาดหวัง และความเหนือชั้นเป็น “เหตุผลในการตัดสินใจลงทุน” ได้

และ──
ทั้งหมดนี้เป็นข้อกำหนดที่สอดคล้องกับสัญญาณอินดิเคเตอร์ของเรา

ความสอดคล้องที่ถูกพิสูจน์ด้วยข้อมูลการตรวจสอบจำนวนมากคือความเหนือชั้นที่ใหญ่ที่สุดของสัญญาณอินดิเคเตอร์นี้ และเป็น “หลักฐานที่แท้จริง” ที่ไม่เหมือนใคร

↑แม้แต่คู่สกุลเงินเพียงคู่เดียวก็มีการทำธุรกรรมรวมมากกว่า 600,000 รายการ (＝ จำนวนการตรวจสอบ)

ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ「● 論より証拠」ของข้อมูลการตรวจสอบแต่ละกรณี