มันไม่ใช่ “การทาสีใหม่ทั้งหมดแบบไม่มีการลอกเลียนแบบเดิม” ของคุณนะ!
●「完全ノンリペイント」に潜む罠
อินดิเคเตอร์สัญญาณทั่วไปในตลาดส่วนใหญ่ออกอาการว่า “ノンリペイント” แต่ในหมู่พวกนั้นมีบางรายการที่อ้างว่าเป็น ”完全ノンリペイント”
อย่างไรก็ตาม อาจมี “กับดัก” ซ่อนอยู่
“完全ノンリペイント” ไม่เพียงหมายถึง “สัญญาณไม่เปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์เท่านั้น
ต้องมีเงื่อนไขทั้ง 3 ข้างล่างนี้ครบถ้วน
① สัญญาณไม่เปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์
✓สัญญาณที่ปรากฏหลังจากแท่งเทียนยืนยันแล้ว
ไม่เลื่อนหรือลบหายภายหลัง
✓นี่คือคำจำกัดความทั่วไปของ “ไม่รีเพนต์”
→มีเครื่องมือจำนวนมากที่กล่าวว่าเป็น “ノンリペイント” โดยพึ่งเงื่อนไขนี้เท่านั้น
แต่เพียงเงื่อนไขนี้ยังไม่พอที่จะถือว่าเป็น “完全”
② หากแสดงชาร์ทใหม่ สัญญาณจะออกในตำแหน่งเดิม
✓เมื่อสร้างชาร์ทใหม่และแสดงอีกครั้ง สัญญาณตำแหน่งเทียนจะไม่เลื่อนไป
ไม่หายไป
✓โครงสร้างข้อมูลที่บันทึกไว้และตรรกะภายในอินดิเคเตอร์ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
→ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า “リペイントที่ไม่ตรงกับประวัติ” ซึ่งทำให้การตรวจสอบเป็นไปไม่ได้หรือไม่สำเร็จ
③ อดีตและอนาคตสอดคล้องกัน คือ ความสามารถในการทำซ้ำและการตรวจสอบ
✓สัญญาณที่แสดงบนกราฟในอดีตจะต้องตรงกับสัญญาณที่แสดงเมื่อสร้างชาร์ทใหม่
เมื่อเทียบกับสัญญาณเดิม
✓ด้วยเหตุนี้ การทดสอบย้อนหลัง, การตรวจสอบทางสถิติ, และความคาดหวังตามทฤษฎีความน่าจะเป็นจะถูกต้อง
✓สามารถแสดงความเหนือกว่าในเชิงสถิติและสร้างพื้นฐานสำหรับตรรกะการเทรดที่สามารถทำซ้ำได้
→หากไม่มีความสามารถในการทำซ้ำสัญญาณ“ทำไมชนะถึงชนะ” จะวิเคราะห์ไม่ได้
และกลายเป็นแค่ “การพนัน”
●「完全ノンリペイント」＝การบังคับสาเหตุตามกรอบเวลา
“完全ノンリペイント” คือ“ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างอดีต→ปัจจุบัน→อนาคต” ตามกรอบเวลา
ในทางตรงกันข้ามหากไม่ใช่ “完全ノンリペイント”
✓ความสัมพันธ์เหตุผลกลับด้าน“อนาคตเปลี่ยนอดีต” ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ไม่สมจริง
✓ผลการตรวจสอบไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์จริง
การรักษาความสัมพันธ์เหตุผลในแบบ “完全ノンリペイント” คือการรับประกันความสอดคล้องทางทฤษฎีในการเชื่อมระหว่าง “อดีต→ปัจจุบัน→อนาคต”
● สิ่งที่สำคัญในการลงทุนคือ ความสอดคล้องและการทำซ้ำได้
เพื่อให้การเทรดทำกำไรอย่างมั่นคง ต้องมีกฎการตัดสินใจว่า "ในสถานการณ์นี้ควรตัดสินใจแบบนี้" ซึ่งจะต้องให้ผลลัพธ์เหมือนเดิมเสมอดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อถัดไป
① ความทำซ้ำได้
หากเงื่อนไขเดียวกัน จะออกสัญญาณเดิมเสมอ
ตัวอย่าง เช่น──
✓สัญญาณที่คุณเห็นบนกราฟเมื่อวานนี้
✓สัญญาณที่แสดงเมื่อวันนี้กับกรอบเวลาเดียวกันและคู่สกุลเงินเดียวกันในตำแหน่งเดียวกัน
หากสอดคล้องกันไม่ก็จะไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง
กล่าวคือ“ถ้าดูย้อนหลังแล้วสัญญาณอยู่ในตำแหน่งเทียนที่ต่างไปจากเดิม” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์履歴非一致型のリペイント หากเกิดขึ้น ความสามารถในการทำซ้ำจะเป็นศูนย์
② การตรวจสอบความเหนือกว่าตามทฤษฎีความน่าจะเป็น
อัตราชนะและอัตรากำไรต้องวัดเป็นตัวเลขได้
การเทรดคือสิ่งที่ “อนาคตไม่สามารถทำนายได้”
ดังนั้น ต้องยืนยันความเหนือกว่าทางสถิติโดยอ้างอิงจากรูปแบบในอดีตว่า “เมื่อเข้าออเดอร์ด้วยเงื่อนไขนี้ ออกมาชนะประมาณกี่ครั้งใน 100 ครั้ง”
อย่างไรก็ดี…
✓สัญญาณที่ปรากฏบนชาร์ทในอดีตต่างจากเรียลไทม์หรือ?
✓ตำแหน่งของแท่งเทียนในสัญญาณจะเปลี่ยนไปหลังจากนั้นไหม?
นั่นเป็นไปได้แล้วว่าไม่ใช่ทฤษฎีความน่าจะเป็น แต่เป็น “ภาพลวงตาที่เอื้ออำนวย”
『インジケーターที่ทำซ้ำไม่ได้ไม่สามารถยืนอยู่ในสนามความน่าจะเป็น』
แนวคิดเรื่อง “อัตราชนะ” หรือ “ค่าเฉลี่ยคาดหวัง” ในการเทรด ทั้งหมดขึ้นอยู่กับทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบสถิติ
หากไม่ยอมรับหลักการนี้ ความสามารถในการวัดความเหนือกว่าในตลาดจะเป็นไปไม่ได้
และเงื่อนไขที่ทำให้ความน่าจะเป็นทางสถิติสำเร็จนั้นชัดเจนและสรุปได้ในประเด็นต่อไปนี้
「ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกัน」คือ ความสามารถในการทำซ้ำ
③ ไม่ใช่การพนัน เป็นการลงทุน
ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างการพนันกับการลงทุนคือ“ควบคุมได้หรือไม่”
✓การพนัน: พึ่งโชคชะตา ชนะหรือแพ้ขึ้นอยู่กับการเสี่ยง
✓การลงทุน: ตัดสินใจตามกฎที่กำหนดล่วงหน้า โดยอาศัยค่าเฉลี่ยระยะยาว
ถ้าเมื่อดูชาร์ทในอดีตแล้วสัญญาณไม่ออกในตำแหน่งเดิม มันก็ยังเป็นเรื่องของโชคลาง
“ถ้าไม่รู้ว่าทำไมถึงชนะ” ก็ไม่สามารถทำซ้ำหรือเรียนรู้ได้ เหมือนการพนัน
● เพราะเหตุนี้จึงไม่พอที่จะแค่ “ノンリペイント”
“完全ノンリペイント” คือเงื่อนไขที่จำเป็น
ตรรกะที่เชื่อถือได้จริงๆ ต้องมี
✓บนชาร์ทอดีตก็เหมือนกัน
✓ระหว่างการเทรดสดก็เหมือนกัน
✓เมื่อสร้างชาร์ทใหม่และแสดงอีกครั้งก็ต้องสม่ำเสมอ
สัญญาณต้องออกอย่างต่อเนื่อง (＝มีความสามารถในการทำซ้ำ)
หากไม่ใช่ “完全ノンリペイント” แล้ว การปรับสัญญาณย้อนหลังให้เข้ากับกราฟลูกเดียว โดยการปรับสัญญาณหลังเหตุการณ์ เพื่อให้เหมาะกับอดีต คือความเสี่ยงของการ Curve Fitting (การปรับให้เข้ากับข้อมูลมากเกินไป) ซึ่งไม่ต่างอะไรกับความเสี่ยงเดิม
ผลลัพธ์คือ「การตรวจสอบ→การปรับปรุง→การใช้งาน」 วัฏจักร PDCA ของการลงทุนจะไม่ทำงานและทำลายพื้นฐานของกลยุทธ์การเทรดที่สามารถทำซ้ำได้อย่างแท้จริง
การวิเคราะห์เชิงเทคนิคเดิมทีเป็นการลงทุนทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกสนับสนุนด้วยสถิติและความสามารถในการทำซ้ำ
ถ้าสภาวะในอดีตและปัจจุบันไม่เหมือนกัน ผลลัพธ์ก็จะไม่สอดคล้องกัน
ภาพลวงตาแบบ “ดูเรียลไทม์แต่สัญญาณไม่เปลี่ยน” จะทำให้การตรวจสอบและการเรียนรู้ล้มเหลว รวมถึงการลงทุนที่มีความสม่ำเสมอก็พังทลาย
● สัญญาณอินดิเคเตอร์นี้คือ “完全ノンリペイント”
→สัญญาณอินดิเคเตอร์ของเรา
ไม่ใช่เพียงการรีเพนต์ทั่วไป แต่รวมถึง
“履歴非一致型のリペイント” ที่ถูกกำจัดออกทั้งหมด!
✓สัญญาณไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างเรียลไทม์ (＝การกำจัดรีเพนต์ทั่วไป)
✓เมื่อสร้างชาร์ทใหม่และแสดงซ้ำ สัญญาณไม่เปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อย (＝การกำจัดรีเพนต์แบบ履歴非一致型のリペイント排除)
ค่า four値 ของแท่งเทียน (ราคาเปิด ปิด สูง ต่ำ) ก็ไม่เปลี่ยนหลังการยืนยัน
รวมถึงดัชนีเทคนิคอย่าง MA, RSI, MACD ก็จะไม่มีการเปลี่ยนหลังการยืนยัน
ในทำนองเดียวกัน“สัญญาณที่ปรากฏครั้งหนึ่งไม่ควรเปลี่ยนกลับไปในอดีต”
เพราะ—
หากไม่ใช่ “完全ノンリペイント” การประเมินเชิงสถิติจะเป็นไปไม่ได้
เพื่อทดสอบความเหนือกว่าตามทฤษฎีความน่าจะเป็น ต้องมีสองข้อพื้นฐานนี้
✓ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ผลลัพธ์ต้องออกมาเหมือนเดิมเสมอ（＝การทำซ้ำ）
✓หากเงื่อนไขไม่เปลี่ยน สัญญาณก็ไม่เปลี่ยน（＝ความน่าเชื่อถือ）
ซึ่ง
① การตรวจสอบด้วยชาร์ทอดีตอย่างแม่นยำเป็นไปได้
② พบรูปแบบที่ “ชนะได้” ตามสถิติได้ง่ายขึ้น
③ สามารถตรวจสอบ “เหตุใครชนะ/แพ้” และเรียนรู้ปรับปรุงได้
④ ไม่ใช่เรื่องของโชคลาภ แต่เป็นตรรกูร์ของกฎและค่าเฉลี่ยที่ทำให้เทรดสามารถทำซ้ำได้
อินดิเคเตอร์สัญญาณทั่วไปในตลาดส่วนใหญ่ออกอาการว่า “ノンリペイント” แต่ในหมู่พวกนั้นมีบางรายการที่อ้างว่าเป็น ”完全ノンリペイント”
อย่างไรก็ตาม อาจมี “กับดัก” ซ่อนอยู่
“完全ノンリペイント” ไม่เพียงหมายถึง “สัญญาณไม่เปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์เท่านั้น
ต้องมีเงื่อนไขทั้ง 3 ข้างล่างนี้ครบถ้วน
① สัญญาณไม่เปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์
✓สัญญาณที่ปรากฏหลังจากแท่งเทียนยืนยันแล้ว
ไม่เลื่อนหรือลบหายภายหลัง
✓นี่คือคำจำกัดความทั่วไปของ “ไม่รีเพนต์”
→มีเครื่องมือจำนวนมากที่กล่าวว่าเป็น “ノンリペイント” โดยพึ่งเงื่อนไขนี้เท่านั้น
แต่เพียงเงื่อนไขนี้ยังไม่พอที่จะถือว่าเป็น “完全”
② หากแสดงชาร์ทใหม่ สัญญาณจะออกในตำแหน่งเดิม
✓เมื่อสร้างชาร์ทใหม่และแสดงอีกครั้ง สัญญาณตำแหน่งเทียนจะไม่เลื่อนไป
ไม่หายไป
✓โครงสร้างข้อมูลที่บันทึกไว้และตรรกะภายในอินดิเคเตอร์ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
→ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า “リペイントที่ไม่ตรงกับประวัติ” ซึ่งทำให้การตรวจสอบเป็นไปไม่ได้หรือไม่สำเร็จ
③ อดีตและอนาคตสอดคล้องกัน คือ ความสามารถในการทำซ้ำและการตรวจสอบ
✓สัญญาณที่แสดงบนกราฟในอดีตจะต้องตรงกับสัญญาณที่แสดงเมื่อสร้างชาร์ทใหม่
เมื่อเทียบกับสัญญาณเดิม
✓ด้วยเหตุนี้ การทดสอบย้อนหลัง, การตรวจสอบทางสถิติ, และความคาดหวังตามทฤษฎีความน่าจะเป็นจะถูกต้อง
✓สามารถแสดงความเหนือกว่าในเชิงสถิติและสร้างพื้นฐานสำหรับตรรกะการเทรดที่สามารถทำซ้ำได้
→หากไม่มีความสามารถในการทำซ้ำสัญญาณ“ทำไมชนะถึงชนะ” จะวิเคราะห์ไม่ได้
และกลายเป็นแค่ “การพนัน”
●「完全ノンリペイント」＝การบังคับสาเหตุตามกรอบเวลา
“完全ノンリペイント” คือ“ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างอดีต→ปัจจุบัน→อนาคต” ตามกรอบเวลา
ในทางตรงกันข้ามหากไม่ใช่ “完全ノンリペイント”
✓ความสัมพันธ์เหตุผลกลับด้าน“อนาคตเปลี่ยนอดีต” ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ไม่สมจริง
✓ผลการตรวจสอบไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์จริง
การรักษาความสัมพันธ์เหตุผลในแบบ “完全ノンリペイント” คือการรับประกันความสอดคล้องทางทฤษฎีในการเชื่อมระหว่าง “อดีต→ปัจจุบัน→อนาคต”
● สิ่งที่สำคัญในการลงทุนคือ ความสอดคล้องและการทำซ้ำได้
เพื่อให้การเทรดทำกำไรอย่างมั่นคง ต้องมีกฎการตัดสินใจว่า "ในสถานการณ์นี้ควรตัดสินใจแบบนี้" ซึ่งจะต้องให้ผลลัพธ์เหมือนเดิมเสมอดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อถัดไป
① ความทำซ้ำได้
หากเงื่อนไขเดียวกัน จะออกสัญญาณเดิมเสมอ
ตัวอย่าง เช่น──
✓สัญญาณที่คุณเห็นบนกราฟเมื่อวานนี้
✓สัญญาณที่แสดงเมื่อวันนี้กับกรอบเวลาเดียวกันและคู่สกุลเงินเดียวกันในตำแหน่งเดียวกัน
หากสอดคล้องกันไม่ก็จะไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง
กล่าวคือ“ถ้าดูย้อนหลังแล้วสัญญาณอยู่ในตำแหน่งเทียนที่ต่างไปจากเดิม” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์履歴非一致型のリペイント หากเกิดขึ้น ความสามารถในการทำซ้ำจะเป็นศูนย์
② การตรวจสอบความเหนือกว่าตามทฤษฎีความน่าจะเป็น
อัตราชนะและอัตรากำไรต้องวัดเป็นตัวเลขได้
การเทรดคือสิ่งที่ “อนาคตไม่สามารถทำนายได้”
ดังนั้น ต้องยืนยันความเหนือกว่าทางสถิติโดยอ้างอิงจากรูปแบบในอดีตว่า “เมื่อเข้าออเดอร์ด้วยเงื่อนไขนี้ ออกมาชนะประมาณกี่ครั้งใน 100 ครั้ง”
อย่างไรก็ดี…
✓สัญญาณที่ปรากฏบนชาร์ทในอดีตต่างจากเรียลไทม์หรือ?
✓ตำแหน่งของแท่งเทียนในสัญญาณจะเปลี่ยนไปหลังจากนั้นไหม?
นั่นเป็นไปได้แล้วว่าไม่ใช่ทฤษฎีความน่าจะเป็น แต่เป็น “ภาพลวงตาที่เอื้ออำนวย”
『インジケーターที่ทำซ้ำไม่ได้ไม่สามารถยืนอยู่ในสนามความน่าจะเป็น』
แนวคิดเรื่อง “อัตราชนะ” หรือ “ค่าเฉลี่ยคาดหวัง” ในการเทรด ทั้งหมดขึ้นอยู่กับทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบสถิติ
หากไม่ยอมรับหลักการนี้ ความสามารถในการวัดความเหนือกว่าในตลาดจะเป็นไปไม่ได้
และเงื่อนไขที่ทำให้ความน่าจะเป็นทางสถิติสำเร็จนั้นชัดเจนและสรุปได้ในประเด็นต่อไปนี้
「ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกัน」คือ ความสามารถในการทำซ้ำ
③ ไม่ใช่การพนัน เป็นการลงทุน
ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างการพนันกับการลงทุนคือ“ควบคุมได้หรือไม่”
✓การพนัน: พึ่งโชคชะตา ชนะหรือแพ้ขึ้นอยู่กับการเสี่ยง
✓การลงทุน: ตัดสินใจตามกฎที่กำหนดล่วงหน้า โดยอาศัยค่าเฉลี่ยระยะยาว
ถ้าเมื่อดูชาร์ทในอดีตแล้วสัญญาณไม่ออกในตำแหน่งเดิม มันก็ยังเป็นเรื่องของโชคลาง
“ถ้าไม่รู้ว่าทำไมถึงชนะ” ก็ไม่สามารถทำซ้ำหรือเรียนรู้ได้ เหมือนการพนัน
● เพราะเหตุนี้จึงไม่พอที่จะแค่ “ノンリペイント”
“完全ノンリペイント” คือเงื่อนไขที่จำเป็น
ตรรกะที่เชื่อถือได้จริงๆ ต้องมี
✓บนชาร์ทอดีตก็เหมือนกัน
✓ระหว่างการเทรดสดก็เหมือนกัน
✓เมื่อสร้างชาร์ทใหม่และแสดงอีกครั้งก็ต้องสม่ำเสมอ
สัญญาณต้องออกอย่างต่อเนื่อง (＝มีความสามารถในการทำซ้ำ)
หากไม่ใช่ “完全ノンリペイント” แล้ว การปรับสัญญาณย้อนหลังให้เข้ากับกราฟลูกเดียว โดยการปรับสัญญาณหลังเหตุการณ์ เพื่อให้เหมาะกับอดีต คือความเสี่ยงของการ Curve Fitting (การปรับให้เข้ากับข้อมูลมากเกินไป) ซึ่งไม่ต่างอะไรกับความเสี่ยงเดิม
ผลลัพธ์คือ「การตรวจสอบ→การปรับปรุง→การใช้งาน」 วัฏจักร PDCA ของการลงทุนจะไม่ทำงานและทำลายพื้นฐานของกลยุทธ์การเทรดที่สามารถทำซ้ำได้อย่างแท้จริง
การวิเคราะห์เชิงเทคนิคเดิมทีเป็นการลงทุนทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกสนับสนุนด้วยสถิติและความสามารถในการทำซ้ำ
ถ้าสภาวะในอดีตและปัจจุบันไม่เหมือนกัน ผลลัพธ์ก็จะไม่สอดคล้องกัน
ภาพลวงตาแบบ “ดูเรียลไทม์แต่สัญญาณไม่เปลี่ยน” จะทำให้การตรวจสอบและการเรียนรู้ล้มเหลว รวมถึงการลงทุนที่มีความสม่ำเสมอก็พังทลาย
● สัญญาณอินดิเคเตอร์นี้คือ “完全ノンリペイント”
→สัญญาณอินดิเคเตอร์ของเรา
ไม่ใช่เพียงการรีเพนต์ทั่วไป แต่รวมถึง
“履歴非一致型のリペイント” ที่ถูกกำจัดออกทั้งหมด!
✓สัญญาณไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างเรียลไทม์ (＝การกำจัดรีเพนต์ทั่วไป)
✓เมื่อสร้างชาร์ทใหม่และแสดงซ้ำ สัญญาณไม่เปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อย (＝การกำจัดรีเพนต์แบบ履歴非一致型のリペイント排除)
ค่า four値 ของแท่งเทียน (ราคาเปิด ปิด สูง ต่ำ) ก็ไม่เปลี่ยนหลังการยืนยัน
รวมถึงดัชนีเทคนิคอย่าง MA, RSI, MACD ก็จะไม่มีการเปลี่ยนหลังการยืนยัน
ในทำนองเดียวกัน“สัญญาณที่ปรากฏครั้งหนึ่งไม่ควรเปลี่ยนกลับไปในอดีต”
เพราะ—
หากไม่ใช่ “完全ノンリペイント” การประเมินเชิงสถิติจะเป็นไปไม่ได้
เพื่อทดสอบความเหนือกว่าตามทฤษฎีความน่าจะเป็น ต้องมีสองข้อพื้นฐานนี้
✓ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ผลลัพธ์ต้องออกมาเหมือนเดิมเสมอ（＝การทำซ้ำ）
✓หากเงื่อนไขไม่เปลี่ยน สัญญาณก็ไม่เปลี่ยน（＝ความน่าเชื่อถือ）
ซึ่ง
① การตรวจสอบด้วยชาร์ทอดีตอย่างแม่นยำเป็นไปได้
② พบรูปแบบที่ “ชนะได้” ตามสถิติได้ง่ายขึ้น
③ สามารถตรวจสอบ “เหตุใครชนะ/แพ้” และเรียนรู้ปรับปรุงได้
④ ไม่ใช่เรื่องของโชคลาภ แต่เป็นตรรกูร์ของกฎและค่าเฉลี่ยที่ทำให้เทรดสามารถทำซ้ำได้
× ![]()