[EA พัฒนา] ของขวัญคริสต์มาส (แหล่ง MQL5)
สวัสดีครับ/ค่ะ 2pay
วันนี้เป็นวันคริสต์มาส (คืนวันคริสต์มาส) จึงมีซานต้าผ programmer มายกระทรวง EA มาที่บ้าน
ถ้ามีสิ่งนี้ใช้งาน คงจะทำให้คนที่ไม่มีแพลนจะออกไปเที่ยวในเมืองได้มีเวลาที่บ้านกับคู่หูที่อบอุ่น (PC) และไม่เบื่อ (การตรวจสอบ)
คราวนี้เรามี EA ที่เข้าใกล้เลขกลมโดยเอนเทอร์ (แนวทางตามเทรนด์)
เมื่อไม่นานมานี้ขณะคิดถึงประสิทธิภาพของตรรกะที่ใช้การสัมผัสเลขกลม ฉันพบบทความ EA ที่ใช้เลขกลมโดยบังเอิญ
สรุปใจความที่ระบุไว้ในนั้นคือ
“โตเกียวเที่ยงคืน (夏เวล 23:00) นั่นคือเวลาดำเนินการตามราคาให้กับตัวเลือกที่เรียบง่าย ทำให้สภาพคล่องใกล้เลขกลมเพิ่มขึ้น”
นั่นคือสิ่งที่เขาบอกไว้
สำหรับ USDJPY ในเวลานั้น (เวลาหมดอายุ 1 ชั่วโมง) หากแตะเลขกลม (ทีละ 1 เยน, ทีละ 0.5 เยน ฯลฯ) แล้วเข้าแนวซื้อกลับ (reverse) จากการทดสอบ 6 ปี พบว่าประสิทธิภาพถูกยืนยันได้
ฉันเองก่อนหน้านั้นได้ตรวจสอบแนวทางที่เกี่ยวกับเลขกลมมาโดยตลอด แต่ไม่สำเร็จมากนัก จึงมีความสงสัยในบทความนี้
ในตอนนั้นไม่มีแนวคิดจำกัดตามช่วงเวลา จึงลองสร้างใหม่และอาจจะใช้งานได้ดีขึ้น
・คู่เงิน: USDJPY
・Buy & Sell
・โตเกียว 24:00 (夏เวล 23:00): หากเป็น EET/EEST จะเป็น 16:30 (เตรียมตัวก่อนเหตุการณ์)
・เวลาการเข้าได้: 1 ชั่วโมง
・เวลาถือสูงสุด: 1 ชั่วโมง
・SL, TP: 1000.0 pips (ห่างจากตำแหน่งที่ไม่ถึงถึงจริงๆ เป็นอิสระจริง)
・เลขกลม: 0.5 เยน (50.0 pips) ปักไว้
・Lot: คงที่ 0.01 (ดอกเบี้ย简单)
เลขกลมจะไม่มีความกว้าง และเมื่อถึงรายการที่ถึงเป้าหมาย (หรือ Break) จะเข้าแนว reverse
・Touch ณ ราคาปัจจุบันที่เป็นเลขกลม ให้ Buy
・Touch ถัดไปด้านบนของราคาปัจจุบัน ให้ Sell
นักเทรดแบบ discretionary อาจจะทำกำไรจากสเกลลิง แต่คำถามคือจะมีตรรกะเชิงปริมาณที่ทำงานได้จริงหรือไม่?
USDJPY 2020-2025 M5 (สเปรดแปรผัน)
ผลลัพธ์↓
ไม่ชนะเลย แพ้เสียมากกว่า
ลองเปลี่ยนเวลาการเข้าเป็น 16:30 ถึงเวลาเริ่มเหตุการณ์ (=17:00)
ผลลัพธ์ ↓
แพ้อยู่อย่างรุนแรงยิ่งขึ้น แล้วจุดไหนที่คิดว่าสามารถชนะได้?
ตรรกะที่ไม่มีความได้เปรียบเลยเมื่อหักค่าธรรมเนียมจากผลกำไร-ขาดทุนจะปรากฏว่าใกล้ศูนย์ แต่ในกรณีนี้ดูเหมือนแพ้มากกว่ามากกว่านั้น
ข้อมูลสรุปของฉันแสดงว่า สเปรดเฉลี่ยช่วง 17:00-18:00 ของ Gaitame (นอกช่วงโปรโมชั่น) อยู่ที่ 0.5 pips ดังนั้น
เมื่อคำนวณค่าธรรมเนียมแบบง่ายๆ จะได้ 775 ครั้ง x 5 เยน = 3,875 เยน
กำไรขาดทุนรวม -19,947 - (-3,875) = -16,072 เยน
บางทีการเปลี่ยน Buy เป็น Sell (ตามแนวตามทิศทาง) อาจจะทำให้ได้ผล
// ---
※โค้ด EA ที่เราจะให้ในครั้งนี้ คือ EA ตามข้างต้นที่ถูกปรับให้เป็นแนวตามทิศทาง
เมื่อแปลงเป็นแนวตามทิศทาง จะมีการเปลี่ยนกฎเล็กน้อย ดังนี้บันทึกไว้
・ลบขีดจำกัดระยะถือออก (ในตรรกะนี้ การกำหนดเวลาชำระจะทำให้ผลกำไร-ขาดทุนเป็นแบบสุ่ม)
・เนื่องจากไม่มีการชำระเงินตามเวลา จึงปรับค่า SL, TP ให้มีค่าที่ใช้งานได้จริง (มีการปรับเล็กน้อย แต่ยังไม่ได้ผ่านการปรับแต่ง)
・เข้าใกล้ถึงเลขกลมก่อนที่จะถึง 2.0 pips (ก่อนหน้าถึงเป้าหมายจะมีแนวโน้มสุภาพที่จะตามทิศทางฉัน)
ผลลัพธ์ ↓
กลายเป็นบวกแล้ว และกราฟการเติบโตดูเรียบร้อยพอสมควร
ด้านล่างนี้เป็นผลสถิติ ณ เวลาการเข้า
(รายงานการทดสอบย้อนหลังจะอิงกับเวลาปิด)
// ---
ทดสอบ 10 ปี (2015-2024)
// ---
ถึงจะยาว แต่ครั้งนี้ฉันขอแจกจุดประสงค์และข้อผูกพันธ์ในการใช้งานตรรกะนี้ในโค้ด_source mql5
ยังไม่ผ่านการปรับแต่ง ลองใช้งานได้ตามความเหมาะสม
Sharpe ratio เราเกิน 2.0 จึงอยู่ในระดับมีนัยสำคัญทางสถิติ (ไม่ใช่ผลลัพธ์จากเหตุบังเอิญ) (โปรดตรวจสอบเหตุและผลด้วยตนเอง)
หากอ่านแนวโน้มที่สรุปได้จากการคำนวณ จะมีพื้นที่ปรับปรุงประสิทธิภาพเพียงพอ
หากลดการเข้าเทรดที่ไม่จำเป็น PF จะดีขึ้น
จะแจกเป็น "เพื่อการทดสอบ" หากใช้งานจริงควรเสริมการบริหารจัดการสถานะ
เพราะยังไม่ได้กำหนดหมายเลขมาจิกกี้ จะทำให้คุณพิจารณาออกแบบตำแหน่งด้วยตัวเอง
เป็นโค้ดง่าย หากต้องการมอบหมายให้ใครบางคนช่วยกำหนดหมายเลขมาจิกกี้ก็สามารถทำได้
ลิขสิทธิ์ฟรี แต่ห้ามนำไปใช้งานเพื่อการค้าโดยตรง
ขอให้สนุกกับการใช้งาน
ขอบคุณที่อ่านจนจบ
// ---
↓ สิ่งที่แจกให้ด้านล่าง ↓