การฟิตติ้งโค้งของ EA (การทำให้เหมาะสมเกินพอดี) ป้องกัน

☆Backtest ไม่แม่นยำหรือ?

มักมีคำถามว่า“ไม่มีผลการทดสอบตั้งแต่ประมาณปี 2000 หรือ?”คำถามเช่นนี้มักได้ยินได้บ่อย แต่ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ การค้าทุกสกุลเงินสามารถทำให้ผลการทดสอบดูดีเป็นพิเศษได้

ด้วย EA เพียงตัวเดียว แม้จะกับ 5 สกุลเงินทั้งหมด การสร้างกราฟผลการทดสอบจากปี 2000 ที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลาบ้าง แต่สามารถทำได้ด้วยวิธีการเฉพาะของตนเอง

นี่ถือเป็นทักษะพิเศษ แต่การสร้าง EA ที่มีรูปแบบการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 10 สกุลเงินพร้อมกันก็เป็นไปได้

อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือที่นี่คือ

แม้จะมี EA ที่ได้รับการปรับแต่งอย่างสูงและมีศูนย์กลางค่ามัธยฐานที่ดีที่สุดในอดีต ค่าในการใช้งานจริงบางครั้งเกิดความคลาดเคลื่อนที่เล็กน้อย และอาจไม่สามารถทำผลงานได้อย่างที่คาดหวังความเป็นไปได้มีอยู่

ยิ่งช่วงทดสอบในอดีตยาวนาน ความน่าเชื่อถือในอนาคตก็มากขึ้นซึ่งเป็นจริงตามประสบการณ์ แต่ผลการทดสอบในบางกรณีก็ไม่น่าเชื่อถือมากไปกว่านั้นและไม่ควรไว้วางใจเกินไป

☆เหตุผลที่ Backtest ไม่ค่อยแม่นยำ

สินค้าประเภท EA มักมาพร้อมกับกราฟขยายนขึ้นด้านขวา แต่ไม่ใช่ทุกครั้งใช่ไหม?

มีบางความคิดเห็นที่บอกว่า“ผลการทดสอบต่างจากการใช้งานจริงมากเกินไป”จึงมีข้อบ่นเช่นนี้บ่อยๆ

ผลการทดสอบที่ดีอาจไม่สะท้อนถึงการใช้งานจริงเสมอ

“เสร็จสมบูรณ์แล้ว! ผลการทดสอบน่าประทับใจมาก! แบบนี้ไปได้แน่!”

และเมื่อเอาไปใช้งานจริงก็ไม่ประสบความสำเร็จบ่อยครั้ง

“การเพิ่มประสิทธิภาพ” จนได้ EA ที่ชนะต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องง่ายในตลาดที่มีความผันผวน

หากชนะด้วย EA ที่ถูกปรับแต่งตามอดีตแล้ว ได้จริงหรือไม่? นั่นไม่ใช่เรื่องง่าย

☆แม้ผลทดสอบดี แต่ในโลกความจริงทำไมถึงไม่ได้ผล?

EA ที่ถูกปรับแต่งสำหรับช่วงเวลาหนึ่งๆ ในอดีตเป็นที่เรียกว่าCurve Fittingและ

・มีประสิทธิภาพเฉพาะสภาวะตลาดบางช่วงเท่านั้น และเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยน แทบจะใช้ไม่ได้

・ผลการทดสอบดีผิดปกติ แต่ในการใช้งานจริงไม่มีประโยชน์เลย

・ตัวอย่างเช่น ช่วงเวลาทดสอบสกุลเงินที่ทดสอบเป็นแนวรับการซื้อสูง ต่อมาพฤติกรรมตลาดจริงอาจเป็นฝั่งขายที่เห็นได้ชัด แต่ในการทดสอบมักถูกตัดสินใจซื้อ

หากช่วงทดสอบชี้ไปที่การซื้อหรือขายอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่ากันผลการทดสอบอาจดูดีแต่ภายใน EA กลับมีแนวโน้มไม่สมดุล。

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องระบุช่วงทดสอบให้ชัดเจนการทดสอบที่สมบูรณ์แบบด้วยการซื้อและขายที่สมดุลตลอดช่วงเป็นสิ่งที่แทบเป็นไปไม่ได้จริงๆ แล้ว

สรุป: “อย่างน้อยผลการทดสอบที่ดีเป็นหลักฐานที่สำคัญ แต่ไม่พอในการตัดสินความเหนือกว่า”

ดังนั้น

☆ผลการตรวจสอบอดีตที่ดีที่สุดในทุกวัน

☆ทุกอย่างในโฟลเดอร์นี้คือ MT4

ฉันทำการทดสอบมาเกือบห้าปี โดยหาทุกอย่างที่สามารถใช้งานได้ทั่วไป ด้วยการติดตั้ง MT4 มากกว่า 40 ตัวบนเครื่องคอมพ์หนึ่งเครื่อง และพยายามผสมผสานอินดิคเตอร์ต่างๆ เพื่อทำให้ได้การปรับแต่งที่ดีที่สุด (SSD ของ Kioxia มีอันตรายต่อสุขภาพลดลงถึง -60%)

อาจกล่าวได้ว่าไม่มีผู้ใดในญี่ปุ่นที่ทำอะไรแบบนี้มาก่อน

มีการเรียงลำดับตัวชี้วัดประมาณ 50 ตัว แล้วทำการปรับแต่งถึงหมื่นรูปแบบ เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เข้มงวดมาก

ผลลัพธ์สุดท้ายพบว่าจุดเริ่มต้นของเทรนด์ที่มีรูปสามเหลี่ยมและทิศทางตรงข้ามเป็นจุดเข้าที่ดีที่สุด แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถชนะได้ถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเข้าที่ดี แต่มันยังไม่เพียงพอ

※จุดเข้าที่ดีเป็นส่วนหนึ่ง แต่อย่างเดียวไม่พอ เพราะการเข้ากับอดีตอย่างเดียวก็ไม่พอ

การซื้อขายโดยไม่มีหลักฐานรองรับก็ยังดีกว่า, แต่วิถีทางจะขึ้นกับอดีตก็ไม่สมเหตุสมผล...

จึงได้ข้อสรุปว่า

เมื่อเวลาผ่านไปสี่ปีและค่าใช้จ่ายสูง ความสิ้นหวังก็เกิดขึ้น

☆ถึงแม้จะผ่านการตรวจสอบอดีตก็ไม่ไร้ค่า

บางคนที่ได้ข้อสรุปแบบนี้คิดว่า ตลาดที่ผ่านมานั้นเป็นสิ่งที่ต่างจากตลาดจริงที่มองเห็นบนกราฟด้วยตาเปล่า และ

การตรวจสอบอดีตเป็นการเสียเวลา! ให้ดูเฉพาะตลาดที่เคลื่อนไหวจริงเท่านั้น

แต่ผมคิดว่ามันไม่ถูกทั้งหมด

เพื่อให้ชนะในตลาดอนาคต จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่เป็นรูปแบบกฎที่แน่นอน

และนั่นคืออย่างน้อยก็ต้องใช้งานกับอดีตได้ด้วย.

ดังนั้นเพื่อพิสูจน์ว่าLogic สามารถใช้งานได้ในอนาคตจำเป็นต้องทำการตรวจสอบอดีตอย่างละเอียดเช่นกัน。

“อดีตใช้งานไม่ได้ แต่การตรวจสอบอดีตก็จำเป็น”

จะแก้ไขสมดุลนี้อย่างไร? จะสร้าง EA ที่ชนะต่อเนื่องได้อย่างไร?

หลังลองทดลองมาห้าปี ในที่สุดก็

พบวิธีสร้าง EA ที่ใช้งานได้จริงในตลาดจริง

วิธีนั้นคือให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่ใช่การตรวจสอบอดีตเท่านั้นมากกว่า ซึ่งก่อนจะกำหนดให้ MT4 ทำคำสั่ง ควรนำวิธีนี้ไปใช้งานก่อน

เกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันตั้งใจจะเผยแพร่ในอนาคต

หากทำเช่นนี้

เพื่อไม่ให้เกิดการปรับแต่งจนมากเกินไป และอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่ได้ดีที่สุดเสมอไป แต่จะไม่ทำให้กราฟดีที่สุดเสมอไป แต่จะมีสภาพที่ไม่เปลี่ยนแปลงในระยะยาว

และยังสร้าง EA ที่สามารถตัดสินใจตลาดที่แท้จริงได้อย่างเป็นจริงเป็นจัง

☆EA (อัตโนมัติ) สร้างระบบการเทรดในอุดมคติ

และการทำการตรวจสอบอดีตมา 5 ปี ไม่ใช่อะไรที่เสียเปล่า

ด้วยการลองใช้อินดิคเตอร์หลายแบบร่วมกัน ทำให้เรียนรู้ว่าควรผูกสิ่งใดกับสิ่งใดตั้งแต่จุดเข้าไปยังจุดทำกำไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

“เมื่อถึงจุดเข้า ก็ทำการเข้าออเดอร์” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ถูกกำหนดไว้โลจิก แล้วสามารถนำมาสร้าง EA ได้จริงถ้าคุณหลีกเลี่ยง EA เพราะคิดว่า “ดูยาก ไม่สามารถทำได้เอง” หรือเพราะสินค้า EA ไม่เผยแพร่โลจิกทั้งหมด ทำให้ไม่ทราบว่าจะเข้าสนหรือตัดสินใจอย่างไร ก็เป็นเรื่องที่ยังต้องพิจารณา

ในมุมมองนักพัฒนา ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจจะใช้ตัวเลือกมากมายเพื่อทำการเทรดที่สมบูรณ์แบบและเป็นไปตามอุดมคติ มากกว่าอารมณ์ตัดสินใจ

EA ถือว่ามีข้อได้เปรียบในการเทรดมากกว่าการเทรดด้วยการตัดสินใจส่วนบุคคลในทุกๆ ด้าน และเราคิดอย่างนั้น