อัตราชนะสูง＝กำไรสุทธิสูงใช่ไหม?!

ครั้งนี้ด้านจิตใจเราจะมาดูผล backtest จากมุมมองด้านจิตใจ

ด้วยรายได้จาก EA จะมีการดีใจเสียใจไปบ้าง

ก่อนใช้งานควรมีภาพรวมรายได้ในใจและเตรียมใจไม่ให้สั่นคลอน

จินตนาการถึง EA สองตัว

• หนึ่งตัวทำกำไรทุกวันวันละ 1,000 เยนอย่างสม่ำเสมอ
• อีกตัวหนึ่ง แม้จะขาดทุนวันละ 1,000 เยนแต่มีโอกาสที่ 1 ใน 10 วัน จะทำกำไร 19,000 เยนขึ้นมาได้

คุณจะเลือก EA ตัวไหน? ฉันจะเลือกตัวแรก

ตัวหลังการจินตนาการว่าขาดทุนวันละ 1,000 เยนจะทำให้สุขภาพจิตย่ำแย่

อาจเกิดความสงสัยจนยุติ EA ไปว่าจริงๆ จะมีวันที่ทำกำไร 19,000 เยนหรือไม่

ที่เคยกล่าวไปแล้ว

กำไรสุทธิ＝จำนวนการเทรดรวม　×　ค่าคาดหวังกำไร

ดังนั้น

ยิ่งไปกว่านั้นค่าคาดหวังกำไรคือ

อัตราชนะ（％）× เฉลี่ยกำไรในการชนะ）－（อัตราการแพ้（％）× เฉลี่ยขาดทุนในการแพ้）

คือ

แม้เป็นอย่างคณิตศาสตร์แล้วอัตราชนะสูงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถคาดหวังกำไรสุทธิได้นั่นคือเรื่อง

EA ที่มีอัตราชนะสูงในระดับที่average win trade > average loss trade จะเป็นอุดม

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีอัตราชนะต่ำค่าเฉลี่ยการชนะในการเทรดมากกว่าการแพ้ในการเทรดอยู่ในระดับหนึ่งก็สามารถสร้างกำไรสุทธิได้。

EA ที่อ่อนโยนต่อจิตใจ・EA ที่ทรมาน

ตรงนี้กลับไปที่จิตใจด้านเดิม

ทั้งสองตัว EA ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ มีกำไรสุทธิ 10,000 เยนใน 10 วัน

ตัวแรกมีอัตราชนะ100% ตัวหลังมีอัตราชนะ10%ครับ

ด้วยเช่นนี้เมื่อกำไรสุทธิเท่ากัน EA ที่มีอัตราชนะสูงกว่าจะถือว่าเป็น EA ที่ส่งเสริมจิตใจได้ดีกว่า

เกณฑ์อยู่ที่อัตราชนะมากกว่า 40%ครับ

EA ที่อัตราชนะ 100% นั้น หากมองในแง่ที่ไม่รวม Stop Loss ที่พูดถึงในครั้งที่สาม ถือว่าไม่สนใจในครั้งนี้

นอกจากนี้ เมื่อจำนวนการแพ้ติดต่อกันเฉลี่ยสูงกว่า จำนวนการชนะติดต่อกันเฉลี่ยอย่างมากช่วงเวลาที่จิตใจทรมานจากการแพ้ติดๆ กันมักมาถึงได้ง่ายจึงคิดได้ว่า EA ที่มีจำนวนแพ้สูงสุดในการติดต่อกันก็มีแนวโน้มเช่นเดียวกัน

EA ที่มีจำนวนแพ้ติดกันสูงสุดสามารถวางแนวคิดแบบเดียวกันได้

และEA ที่มีมูลค่าการแพ้สูงสุดต่อเนื่องใหญ่จะทำให้ช่วงที่ทรัพย์สินติดลบยาวนานอาจเกิดขึ้นได้

กรุณาดูรายงานนี้

ระยะทดสอบ1 ปี ค่า PF 1.19 และ Drawdown 4%。

โดยรวมดูแล้วน่าจะดี

ก่อนสปิน EA นี้ ให้มีภาพรวมด้านรายได้ก่อน。

จิตใจจะเพลิดเพลินกับมันหรือจะทนได้มองดูยังไง

พิจารณาจากระยะเวลาและจำนวนการเทรดว่ามีเท่าไร

ในกรณี EA นี้

• ระยะเวลา 1 ปี จะมีการเทรด 50 ครั้ง จึงถือเป็นการเทรดสัปดาห์ละครั้ง
• อัตราชนะ 34% จึงมีภาพว่า ชนะประมาณทุกสามสัปดาห์
• ในสามสัปดาห์ จะขาดทุน 2 ครั้งๆ ละ 2,700 เยน และชนะ 1 ครั้ง 6,200 เยน

เรียก EA ที่อ่อนโยนต่อจิตใจว่าไม่ใช่เรื่องง่าย

ต่างจาก Backtestการใช้งานจริงต้องใช้เวลาอย่างมาก。

การเคลื่อนไหวจิตใจในระหว่างทางจะไม่เหมาะสมทั้งกับตัวเองและคนรอบข้าง

ให้จำแนกว่า EA ใจอ่อนๆ หรือไม่ และเตรียมทัศนคติในการใช้งานกันเถอะ!