การท้าทายต่อข้อถือปฏิบัติที่ว่า “EA ที่ชนะต่อเนื่องไม่มีอยู่จริง”
EA ที่ทำให้อยากใช้งานต่อเนื่องไปตลอดเวลาคืออะไร?
เพราะสามารถชนะต่อเนู่ นั่นคือเหตุผลที่ท้าทายในการพัฒนา EA ให้ใช้งานต่อเนื่อง
บทนำ
ระบบการซื้อขายอัตโนมัติ EA (Expert Advisor) ซึ่งถูกออกแบบให้ลบอารมณ์และ “ซื้อขายด้วยระเบียบวินัย” ได้กลายเป็นวิธีที่ผู้เทรดส่วนใหญ่ยอมรับใช้ในตอนนี้ จำนวน EA ที่ทำงานอยู่ทั่วโลกมีมากกว่าหลายแสนตัว แต่ EA ที่ใช้งานมายาวนานมีส่วนน้อยมาก
หลาย EA ถึงจะทำผลงานระยะสั้นได้ดี แต่เมื่อเวลาผ่านไปจะมีการลดลงของประสิทธิภาพหรือการแพ้ติดต่อกันจนหยุดใช้งาน นั่นหมายถึง ไม่ใช่เพราะ “ไม่ชนะ” แล้วจบ แต่เป็น “ไม่สามารถใช้งานต่อได้จึงจบ”
ที่น่าสนใจคือความจริงที่ว่า ผู้หยุดใช้งาน EA ไม่ใช่ตลาด แต่เป็นมือของผู้เทรดเองที่หยุดหย่อน เมื่อแพ้ติดต่อกันหรือการลดทุนเกิดขึ้น ทุกครั้งจะรู้สึกว่า “EA นี้ใช้ไม่ได้อีกแล้ว”
อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริง “การหยุดใช้งาน” กลายเป็นการสร้างความเสียหายสูงสุด ดังนั้น EA แบบไหนที่จะทำให้เทรดเดอร์ไม่อยากหยุดใช้งาน?
บทความนี้จะนำเสนอแนวคิดการออกแบบและข้อมูลพิสูจน์ จากมุมมองของ “EA ที่อยากใช้งานต่อเนื่องตลอดเวลา”
ทำไม EA ถึงไม่สามารถชนะต่อไปได้?
เหตุผลที่ EA ไม่สามารถใช้งานในระยะยาวได้สรุปเป็น 3 ประการใหญ่ๆ
1. โครงสร้างตลาดที่เปลี่ยนแปลง (非定常性)
2. การโอเวอร์ฟิต (Overfitting)
EA ที่ทดสอบย้อนหลังกับผลการทดสอบที่สมบูรณ์มักจะพังในการใช้งานจริง เพราะ EA ถูกปรับให้เหมาะสมกับรูปแบบข้อมูลในอดีตมากเกินไป ไม่ใช่หลักการของตลาด
3. ความทนทานของผู้เทรด
EA ที่ใช้วิธีเฉลี่ยชนะสูงอาจเสียทุนไปในครั้งเดียวของการเคลื่อนไหวสวนทาง หรือ EA ที่มีหลายตำแหน่งก็ทำให้จิตใจเครียด เมื่อเกิดการแพ้ต่อเนื่อง จึงมีเหตุผลให้หยุดใช้งาน การโครงสร้างนี้เป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการใช้งานต่อเนื่อง
เงื่อนไขสำหรับ EA ที่อยากใช้งานต่อเนื่อง
ความต่อเนื่องไม่ได้หมายถึง “สร้าง EA ที่ชนะต่อเนื่องตลอดเวลา” แต่หมายถึงการสร้าง EA ที่ไม่มีเหตุผลที่จะหยุดใช้งาน
เงื่อนไขสี่ข้อมีดังนี้
1. อัตโนมัติทั้งหมด ละเว้นการใช้อารมณ์
- กำจัดการตัดสินใจของผู้เทรด เพื่อให้ทุกคนได้ผลลัพธ์เหมือนกัน
- “ปล่อยให้ใช้งานอย่างสมบูรณ์เพื่อได้ผลลัพธ์เดียวกัน” คือเงื่อนไขพื้นฐานของความต่อเนื่อง
2. อัตราชนะสูงและความสมดุลของความเสี่ยง
- เพิ่มอัตราชนะให้อยู่ในระดับสูง โดยออกแบบความเสี่ยงที่แม้จะแพ้ครั้งเดียวก็ไม่ทำให้ทุนหมด
- จำเป็นต้องคำนึงถึงจิตวิทยาของมนุษย์ที่ไม่สามารถทนต่อการแพ้ติดต่อได้
3. การบริหารตำแหน่งหลายตำแหน่งที่ยืดหยุ่น
- EA ที่มีตำแหน่งเดียวนั้นการชนะหนึ่งครั้งต่างหาก แต่อย่างทำนองนิปอิน ( จำนวนตำแหน่งหลายๆ ตำแหน่ง) นั้นเสี่ยง
- การควบคุมตำแหน่งหลายตำแหน่งที่เข้ากันได้กับข้อดีของแต่ละแบบ เพื่อรักษาอัตราชนะและเสถียรภาพ
4. มีการตั้งค่าที่คาดการณ์ไว้สำหรับการแพ้
- ไม่ใช่ EA ที่ “ไม่แพ้” แต่เป็น EA ที่ “แพ้แล้วสามารถเดินหน้าต่อไปได้”
- โครงสร้างที่ไม่พาออกจากตลาดเมื่อสูญเสียเพียงครั้งเดียว สนับสนุนการเติบโตของทรัพย์สินในระยะยาว
โอจิรินอล EA ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานเงื่อนไข
แกนหลักของกลยุทธ์
1. ลอจิกย้อนกลับโฟกัส rebound (การกลับตัว) ที่เน้นรอจังหวะ
2. ควบคุมตำแหน่งสูงสุด 3 ตำแหน่ง
3. การปรับให้เหมาะสมกับคู่เงิน AUDCAD
เปิดใช้งานโหมดบริหารทุนสองแบบที่ทนต่อการใช้งานกับเงินทุนน้อย
| โหมด | ผลตอบแทนต่อปี | PF | ความเสี่ยงแบบ DD แบบสัมพัทธ์ | ลักษณะเด่น |
| โหมดมุ่งทำกำไร | 131.0% | 1.79 | 33.07% | ชนะสูง พยายามทำกำไร ใช้มุมมองลอตหลายระดับ |
| โหมดความปลอดภัย | 78.60% | 1.67 | 21.51% | เหมาะกับทุนขนาดเล็ก เน้นความเสถียรด้วยล็อตคงที่ |
สรุป
- การออกแบบให้ทำงานอัตโนมัติสมบูรณ์โดยไม่ต้องพึ่งอารมณ์
- กลอุบายที่มีอัตราชนะสูงโดยไม่พึ่งการเพิ่มตำแหน่ง
- การควบคุมตำแหน่งแบบยืดหยุ่นด้วยระบบ 3 ตำแหน่ง
- การจัดการทุนที่สมดุลระหว่างความเสี่ยงและการฟื้นตัว
