【RCI×CCI×Volatility #01】สามประสานลอจิกที่ไม่พลาด“ช่วงเวลา”เริ่มต้นการกลับตัว

บทความนี้เป็นตอนที่ 1 ของชุด Series “RCI×CCI× volatility และการจับจุดเริ่มต้นการกลับตัว”

ต่อไปนี้ จะมีการเจาะลึกถึง 3 ดัชนี indicator คือ CCI, ความ Volatility และ RCI เพื่ออธิบายวิธีการที่ทำให้สามารถจับ “การเริ่มกลับตัว” ได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น

“การเริ่มกลับตัว” ที่แม่นยำยิ่งขึ้นจะถูกอธิบายต่อไป

การจะทำกำไรในการเทรดขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถจับ “การเริ่มต้นการกลับตัว” ได้หรือไม่ ซึ่งมีผลต่ออัตราการชนะในการเทรดอย่างมาก
นักเทรดส่วนใหญ่มักตัดสินแนวโน้มด้วย RCI แต่ RCI เพียงอย่างเดียวจะหลบเลี่ยง “ความล่าช้า” และ “การชิ่งลวง” ได้ยาก
ดังนั้น ในครั้งนี้เราจะนำกลไกที่รวม CCI (ความแข็งแกร่ง/แรง) และความผันผวน (Volatility) มาช่วยชดเชยจุดอ่อนของ RCI

บทที่ 1: เหตุผลที่ RCI โดดเด่นแต่แพ้บ่อย

RCI เป็นตัวชี้วัดที่บอกถึงความแข็งแรง/อ่อนแรงของเทรนด์โดยอาศัยการคำนวณความสัมพันธ์ของอันดับราคา แต่

・สัญญาณกลับตัวมักล่าช้า
・ในตลาดที่เรียบ (Flat) มักตอบสนองต่อสัญญาณ noise ได้ง่าย
และมีลักษณะดังกล่าว
โดยเฉพาะในกราฟ 1 นาทีหรือ 5 นาที จะพบว่ามีผลกระทบกลับทิศในทางตรงกันข้าม เช่น ราคาขึ้นมาก่อนซื้อ หรือราคาลงมาก่อนขาย

บทที่ 2: แนวคิดเพิ่มเติม RCI ด้วย CCI และ Volatility

สิ่งที่จะเข้ามาคือCCI (Commodity Channel Index) และVolatility (ATR หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)。

• CCI แสดงความแข็งแรง/ความ overextension เป็นตัวเลข

• Volatility แสดง “ความร้อนแรงของตลาด”

การทบด้วยกันของสองสิ่งนี้กับ RCI จะทำให้
“RCI ที่บอกการกลับตัวและความแข็งแรงเริ่มเปลี่ยนทิศทาง” =“การเริ่มกลับตัว”ถูกจับได้ด้วยความละเอียดสูง

บทที่ 3: เงื่อนไขสัญญาณเชิงปฏิบัติ (ตัวอย่าง)

ยกตัวอย่างเงื่อนไขดังนี้ ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่ง (ตัวอินดิเคเตอร์นี้ปรับแต่งเพิ่มเติมมากกว่านี้)

• RCI ระยะสั้นกลับตัวจาก -90

• CCI ล่วงหน้าเหนือ -100 และมีแนวโน้มขึ้น

• Volatility สูงกว่าค่าเฉลี่ยล่าสุด

เมื่อสามเงื่อนไขนี้สอดคล้องกันในเวลาเดียวกัน ก็มีความเป็นไปได้สูงในการตรวจจับสถานการณ์ “การขายมากเกินไปแล้วเกิดการฟื้นตัวขึ้น” ของตลาด

กลไกนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผมอยู่รอดมาหลายปี โดยสรุปง่ายๆ คือ

กลไกนี้มีแนวโน้มแรงในสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว เช่น BTC หรือ GOLD ด้วย และ Altcoin ก็ใช้ได้ดีเช่นกัน

สรุป

การผสมผสานระหว่าง RCI × CCI × Volatility
ไม่ใช่ merely รวมโอสซิลเลเตอร์เข้าด้วยกันเท่านั้น
แต่เป็นสามขั้นตอนของตรรกะเพื่อจับการเริ่มกลับตัวในเชิงตัวเลข

ด้วยการคูณความไวของ RCI กับแรงของ CCI และความร้อนแรงของ Volatility ทำให้สามารถเข้าออเดอร์ “ลึกขึ้นอีกหนึ่งก้าว” พร้อมมีหลักฐาน
ในการเข้าเทรดที่มีเหตุผล

เราได้เผยแพร่อินดิเคเตอร์ที่นำแนวคิดนี้ไปใช้งานจริงแล้ว
ถ้าคุณสนใจว่าการจับการเริ่มกลับตัวด้วยวิธีนี้บนกราฟจริงเป็นอย่างไร สามารถดูได้จากลิงก์ด้านล่าง

?【จุดเปลี่ยนทองคำ】Gold RCI Signal ─ ภาพเวลาหา “การกลับยาว” ด้วยกราฟ 5 นาที

คุณสามารถดูอินดิเคเตอร์ได้ที่