เกี่ยวกับ Profit Factor

ตัวอย่างคือAMSERวางจำหน่ายที่ FX-ON EA นี้คือกำไรสุทธิระหว่างการทดสอบด้านหน้าหนึ่งเดือนเป็นอันดับหนึ่ง

ครั้งนี้กรอบสีแดงเราจะดูตรงนี้

คำอธิบายแต่ละรายการ

จำนวนบาร์ทดสอบ (Bars in test)

จำนวนบาร์ที่ใช้ในการทดสอบหลังถอยหลัง

จำนวน Tick แบบจำลอง (Ticks modelled)

จำนวน Tick จำลอง

ทั้งหมดของ tick ไม่เกี่ยวข้องกับเท้าในกรณีของ 1 นาทีเท่านั้นที่บาร์ทดสอบ

คุณภาพโมเดล(Modelling quality)

คุณภาพของข้อมูล

เกี่ยวกับการสร้าง Tick1 นาทีมีสูงสุด 25% ส่วนอื่นๆ สูงสุด 90%นี้คือ

ถ้าค่านี้เกิน จะมีการแก้ไข ticksถ้าน้อยเกินไป ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจะลดลง

จำนวนบาร์ที่มีราคาปิดของบาร์ก่อนหน้าแตกต่างจากราคาเปิด

ทางทฤษฎีควรเป็น 0 แต่ในความเป็นจริงอาจคลาดเคลื่อนได้

ถ้าพบมากเกินไป ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจะลดลง

เงินประกันเริ่มต้นเมื่อเริ่มการทดสอบหลังถอยหลัง

เงินประกันเริ่มต้นถ้าเงินทุนที่ใช้งานจริงมากกว่าหนึ่งหลักชัดเจน ควรระวัง

สเปรดที่ปรับให้เข้ากับการทดสอบหลังถอยหลัง

หากเป็นราคาปัจจุบัน จะเป็นสเปรดตอนเริ่มการทดสอบ

ถ้ากรอบ固定 ปกติจะบวกสเปรด 4–5 เพื่อให้สอดคล้องกับผลงานจริง

กำไรสุทธิจากยอดคงเหลือหลังหักเงินประกันเริ่มต้น นี่คือกำไรจริง

สำหรับ EA นี้เงินประกันเริ่มต้น 1,000,000 เยน + กำไรประมาณ 11,810,000 เยน = ยอดคงเหลือประมาณ 12,810,000 เยนนั่นคือ

กำไรรวม (Gross profit)

รวมกำไร

รวมขาดทุน

กำไรสุทธิ ÷ ความสูญเสียรวม (ค่าติดลบ)

เมื่อมีกำไร จะมากกว่า 1

กำไรสุทธิกำไรสุทธิรวม + ขาดทุนรวม (บวก)คือ

กำไรสุทธิสามารถเพิ่มได้ง่ายโดยการเพิ่มปริมาณการซื้อขาย

Profit Factor คำนวณอัตราส่วน จึงไม่เกี่ยวกับปริมาณล็อต

จากนั้น EA ที่ดีมักมี Profit Factor สูง

และการสร้าง EA แบบนี้กลายเป็นแนวโน้ม

วิธีการคือการลดการตัดขาด หรือไม่มีกำไรขาดทุนเลยเพื่อเพิ่ม Profit Factor อย่างมาก

แต่ถ้าขาดทุนไม่มีจะทำกำไรไม่ได้ → ตำแหน่งสะสมเรื่อยๆ → สุดท้ายยอดคงเหลือในบัญชีอาจต่ำกว่ากำไรจำเป็น ทำให้ถูกรบกวนการเรียกมาร์จิ้นลาออก,

ในกรณีร้ายแรง อาจถูกเรียกเงินค้ำประกันเพิ่มเติม

• ตรวจประวัติการซื้อขายในการทดสอบเพื่อดูว่าตั้ง Stop Loss หรือไม่
• Stop Loss ห่างจากราคาการเข้าเอ็นทรีมากหรือน้อยแค่ไหน
• ในทดสอบย้อนหลังมีการทำ Stop Loss จริงหรือไม่

โดยการตรวจสอบด้านบนจะช่วยยืนยันว่ากำหนด Stop Loss อย่างเหมาะสมหรือไม่

กลไก Nanpin และ Martingale

EA ที่ลด Stop Loss แล้วมักถูกใช้อย่างแพร่ในการลดการล้มละลายและทำกำไร ผู้ใช้งานมักใช้วิธี

Nanpin หรือ Martingaleคือ

Nanpin คือการซื้อเพิ่มเมื่อขาดทุน เพื่อลดราคาซื้อเฉลี่ย

ขณะเดียวกัน Martingale เป็นวิธีเพิ่มจำนวนการเข้าโดยทบสองราคาเดิม

จำนวนการเข้าเพิ่มขึ้นมาก ทำให้สมดุลระหว่างเงินประกันและกำไรไม่ดี

มีการพิจารณา Monte Carlo สำหรับการลดการซื้อ เพิ่มกำไร เช่น Kokomo หรือวิธี Nanpin Lot management ต่างๆ แต่ทั้งหมด

กำไรจากเงินประกันเริ่มต้นมีน้อยและมีโอกาสพังสูงเป็นลักษณะเด่น

นอกจากนี้ยังมี Dollar-Cost Averaging ที่ซื้อดอลล์ในจำนวนเท่าเดิมทุกช่วงเวลา (เรียกโดยทั่วไปว่า Dollar Cost Averaging หรือ Yen-Cost Averaging) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Nanpin ด้วย การจัดการสเปรดและการทำงานกับคู่สกุลที่มีสวอปสูงในระยะยาวก็เหมาะสม

การเลี่ยง Nanpin หรือ Martingale เป็นทางเลือกที่ฉลาด

อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากลัวจริงๆ คือ EA ที่ไม่มี Stop Lossกรุณาตรวจสอบก่อนใช้งาน EA ในการปฏิบัติงานจริง