จับจังหวะขยับตัวด้วยมัลติ RCI ด้วยความแม่นยำสูงทั้งจุดกดและการเด้งกลับ

ทำไมจึงมีอินดิเคเตอร์ที่ไม่ติดอันดับ MT5 อย่าง RCI (Rank Correlation Index) ด้วย

คุณรู้จักอินดิเคเตอร์ที่ชื่อ RCI ไหม

เป็นอินดิเคเตอร์ที่เทรดเดอร์หลายคนเคยได้ยินกันบ้างแต่ทำไมถึงติดตั้งมาตรฐานใน MT5 (MT4) ไม่ได้

ดูเหมือนว่าแนวคิดทางคณิตศาสตร์ สูตรการคำนวณ และอัลกอริทึม itself ไม่ใช่เรื่องลิขสิทธิ์ จึงไม่น่าจะมีปัญหาลิขสิทธิ์ แต่ดูเหมือนว่า RCI เองไม่เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก จึงอาจเป็นสาเหตุในจุดนี้

นี่คืออินดิเคเตอร์ที่มีความแม่นยำสูงมากเป็นเรื่องราวนี้

SpearmanEURUSD_M30

RCI (Rank Correlation Index) คืออะไร

อินดิเคเตอร์ที่คำนวณสหสัมพันธภาพของลำดับความสำคัญ (Rank) ของราคาและเวลา แล้วแปลงให้อยู่บนมาตรวัดที่อ่านง่าย

• จุดประสงค์: วัดความสัมพันธ์ระหว่างลำดับราคา (อันดับ) กับลำดับเวลาและความสัมพันธ์ของเวลากับราคาเพื่อระบุความร้อนของตลาด (ซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป) และความแรงทิศทางของแนวโน้ม

• แนวคิดพื้นฐาน: กำหนดลำดับให้ข้อมูลราคาช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วคำนวณความสัมพันธ์จากความต่างของลำดับราคากับลำดับเวลา หากราคาย้อนกลับไปตามลำดับอย่างสม่ำเสมอ (ขึ้นหรือลง) จะแสดงถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง → มีแนวโน้มชัดเจน และหากลำดับต่างกันมากจะหมายถึงความขัดแย้งกลับตัวหรือช่วงราคแคบ

• ขั้นตอนการคำนวณ:

  1. เตรียมราคาปิดใน N ช่วงเวลา (หรือสูงสุด/ต่ำสุด)
  2. สำหรับแต่ละค่าให้กำหนดลำดับราคา
  3. คำนวณความแตกต่างระหว่างลำดับตามเวลา (ลำดับของเวลา) กับลำดับของราคา
  4. ค่านี้อยู่ในช่วง -100 ถึง +100
  5. ใกล้ +100 แสดงแนวโน้มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง (ลำดับเวลาและลำดับราคาไปในทิศทางเดียวกัน) ใกล้ -100 แสดงแนวโน้มลงอย่างแข็งแกร่ง

• การตีความ (การใช้งานทั่วไป):

  • RCI สูง (เช่น +80 ขึ้นไป) → เหนือมูลค่า (ซื้อไปมาก) มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกลับตัว
  • RCI ต่ำ (เช่น -80 หรือมากกว่า) → ขายมากเกินไป มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะเด้งกลับ
  • บริเวณกลาง (ประมาณศูนย์) → แนวโน้มอ่อนแอหรืออยู่ในช่วงแคบ
  • การตัดผ่านเส้นศูนย์หรือเกณฑ์ ข้ามเส้น และการกระเพื่อมระหว่างค่า +/− extreme อาจถูกนำมาใช้เป็นสัญญาณซื้อขาย

• คุณลักษณะ:

  • ใช้ลำดับ ทำให้ได้รับผลกระทบจาก outlier น้อย จึงมีความทนทานต่อสัญญาณรบกวน
  • การคำนวณค่อนข้างง่าย และหากปรับช่วง N จะทำให้เห็นพฤติกรรมระยะสั้นถึงระยะยาว (แนะนำแสดง RCI หลายระยะพร้อมกัน)
  • คล้ายกับ RSI หรือ Stochastic ในบทบาทเป็น oscillator แต่มุมมองที่เป็นเอกลักษณ์คือสหสัมพันธ์เชิงลำดับ

RCI ทำไมถึงมีความแม่นยำสูง?

อินดิเคเตอร์ทั่วไปมักคำนวณจากราคาย้อนหลัง

เป็นค่าเฉลี่ยหรือการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันราคาถูกคำนวณเอง

RCI ก็อ้างอิงถึงราคเช่นกัน แต่แทนที่จะใช้ค่าเหล่านั้นในการคำนวณ กลับดูเฉพาะลำดับเท่านั้น กล่าวคือดูแต่ลำดับเท่านั้น ผลต่างไม่สำคัญซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ความแตกต่างชัดเจน

กล่าวคือ ไม่ถูกผลกระทบจากค่าเบี่ยงเบนมาก จึงสามารถอ่านแนวโน้มหรือทิศทางได้อย่างสงบ

สามารถกำจัดหลายๆ กรณีที่แทบจะทำให้เกิดอารมณ์เชื่อมั่นเกินไปจาก candles ที่ยาวผิดปกติ

เมื่อดู RCI นี้ในหลายช่วงเวลา จะเกิดอะไรขึ้น?

ในระยะยาวที่การซื้อมีอิทธิพลมาก และระยะสั้นได้ขายเกินไป จะเกิดสถานะการสร้างจุดรับฐาน (pullback) อาจเกิดขึ้นในสถานะที่รอ

แนวทางการเข้าเทรนด์ที่ออกแบบมา

ฉันใช้งานโดยนำช่วงกลางเข้ามาประกอบด้วย RCI สามตัว เพื่อดูว่าเมื่อระยะกลางถึงระยะยาวเป็นฝ่ายซื้อมาก และระยะสั้นขายมากเกินไป จะมี logic ในการเข้าเทรนด์ (หรือกลับกัน) ที่มีความได้เปรียบ

ช่วงเวลาที่ใช้งานเหมือนใน Ichimoku คือ 9, 26, 52

ช่วงเวลานี้ไม่มีความหมายที่ลึกซึ้งมาก แต่เป็นการรวมค่าที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด และไม่จำเป็นต้องทำการปรับแต่ง

ถึงจะไม่ติดมาตรฐาน MT5 (MT4) มาในตัว แต่ถ้าค้นทางเว็บจะมีตัวฟรีมากมาย ลองใช้งานครั้งหนึ่งดูไหม?

วางจำหน่ายอยู่แล้ว! EA ของ Osamushi

EA Multi-RCI ที่ฉันพัฒนาก็มีผลการทดสอบค่อนข้างดีในตอนที่บทความนี้ถูกโพสต์ดังนั้นรบกวนเข้าไปดูด้วยนะนอกจากนี้ยังมีการปรับตั้งค่าขนาดล็อตที่ดี จึงเป็น EA ที่น่าเชื่อถือมาก

ประวัติผลการใช้งานย้อนหลังถูกนำมาประกาศในบทความด้วย และมีบันทึกในล็อกของทางการเล็กน้อย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม

SpearmanEURUSD_M30