ケリー資金管理型ユーロドルスイング_H1

外国為替市場において、相場の未来を100%正確に予測することはできません。
本システム「ケリー資金管理型ユーロドルスイング H1」は、過剰な利益を狙って無理なポジションを取るのではなく、「いかに無駄なトレードを削ぎ落とし、損失を最小限に抑えながらトレンドの波を捉えるか」という堅実なリスク管理思想に基づいて開発されました。

ナンピンやマーチンゲールといった口座破綻リスクの高い手法は一切行わず、「常に最大1ポジション」で取引を完結させるクリーンな設計を採用しています。

• 対象通貨・時間足：EURUSD（ユーロ/米ドル） / H1（1時間足）専用
• 保有ポジション数：最大1ポジション（ナンピン・両建てなし）
• ボラティリティ適応型SL（1.7 ATR）：相場の変動幅（ATR）に応じて損切り幅を動的に設定し、突発的な市場ノイズによる不意のロスカットを回避しつつ損失を限定します。
• 目標利益（4.8 ATR）：リスクリワード比（1:2.8）を重視し、1回の勝ちトレードで十分な値幅を確保する設計です。
• シャンデリア・エグジット（トレーリング）：利益が乗った後は、過去一定期間の高値・安値に基づきSLを自動的に引き上げ、大きなトレンドの終焉まで利益を最大化します。
• スマート建値ロック：含み益が +1.8 ATRに達した時点で、SLを「建値 +0.4 ATR」へ自動移動させ、含み益の反転によるマイナス転落を防止します。
• 停滞タイムストップ（36本）：ポジション保有から36時間（36本）が経過して方向感が出ない場合、資金効率維持のため自動的に手仕舞いを行います。
• 週末リスク遮断＆金曜早期カット：金曜13時以降の新規エントリーを停止し、十分な含み益（+1.5 ATR以上）のないポジションは週末持ち越しを避けて金曜夜に強制決済します。
• 日次サーキットブレーカー：万が一当日の損失が口座資産の3.0%に達した場合、その日の新規エントリーを自動停止して口座を保護します。

1時間足のゆったりとした時間軸の中で、マクロ環境（日足トレンド・H4効率比）を確認した上で、統計的に優位性が確認された局面のみにエントリーを絞り込みます。

短期スキャルピングEAと、中期スイングEAを組み合わせることで、特定の相場サイクルに偏らない頑健な運用体制を構築できます。
当開発チームでは、「通貨ペアの分散（USDJPY × EURUSD）」×「時間軸の分散（M1スキャル × H1スイング）」による4大ロジックの非相関ポートフォリオを構築し、日次確定損益（Daily PnL）に基づくピアソンの積率相関係数を算出いたしました。