RiskOptimizerMT5-AUDCAD-

「複数のリスク回避ロジックを使用した平均回帰戦略型EA」

ご覧いただきありがとうございます。

「RiskOptimizerMT5-AUDCAD-」 は、複数のリスク回避ロジックを使用した、平均回帰戦略型EAです。

本EAは、「リスクをいかに制御するか」 に重点を置き、ナンピン手法が持つ本来の強みを引き出すことを目指して開発しております。

また、本商品は AUDCAD専用に設計・最適化したEA となります。

AUDCADの値動き特性に合わせて、ロジック設計・パラメータ調整を行っております。

～ナンピン型～と聞くと不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、ナンピン手法は適切なリスク管理を組み合わせることで、市場の価格変動を活かしながら利益機会を積み上げることを目指せる戦略です。

また、本EAとは異なり、「アノマリー型EA」や「ブレイク型EA」のように、特定の時間帯やパターンのみを狙うタイプのEAは、単一の優位性に依存しやすく、

利用者の増加や相場環境の変化によって収益性が低下する事例が散見されます。

しかし、本EAのような平均回帰・ナンピン型EAは、市場構造そのものの揺らぎや価格変動を対象とするため、特定の売買タイミングに依存しにくい点が特徴です。

そのため、短期的な一発の利益を狙うのではなく、リスクを抑えながら長期的に利益を積み上げる運用を目指す方に適したEAであると考えております。

本EAは Cloud Code や Codex などのAI開発支援ツールを活用し、ロジック検証・コード改善・パラメータ調整を継続的に進化させながら開発しております。

従来の手作業中心のEA開発にとどまらず、AIによるコード解析、改善提案、複数パターンの検証プロセスを取り入れることで、より効率的かつ多角的な開発を実現しています。

一度作って終わりのEAではなく、検証と改善を重ねながら、継続的に磨き上げる開発体制を構築しております。

リスク回避機能について

メインとなる3つのリスク回避ロジックについてご紹介します。また、以下以外にも平均回帰型EAにおける損失拡大を防ぐため複数のロジックを組み込んでおります。

1. トレンド発生時の制御機能

市場の「トレンド発生の有無」を、複数の視点から常に監視しています。 価格の伸びが強まり、一定方向への圧力がかかる場面では、エントリータイミングを柔軟に調整します。これにより、リスクを抑えながら、より効率的なリカバリーを目指します。

2. ボラティリティに応じたロジック切り替え

相場のボラティリティに応じて、現在の状況に適したモードを選択します。

・低ボラティリティ時： 効率的なポジション構築を行い、細かな価格変動を捉えて着実に収益化を目指します。

・高ボラティリティ時：相場の変動リスクを感知すると、自動的に「慎重モード」へ移行。無謀なエントリーを抑制し、リスクを抑えながら収益の機会が発生するまで待機します。

3. ユニット単位での利益確定

個々のポジション単位ではなく、構築されたポジション群を一つの「ユニット」として管理します。 ユニット全体の損益が規定値に達した瞬間に、迅速に一括決済を実行。出口戦略を明確にすることで資金効率を高め、安全性を優先しながら利益の確定を目指します。

バックテスト結果(複利運用)

11年間の運用で、10,000 USD⇒130,376 USD　となり13.0倍の運用成績となっております。

●パラメータ　※基本設定を使用しております。

・期間：2015.04.01 ～ 2026.03.31

・初期証拠金：10,000 USD

・許容スリッページ：10pips

・最大スプレッド：30pips

・初回ロット：0.05ロット

・複利運用：ON

・ロスカット率（証拠金基準%）：50%

・ロスカット後　停止/継続：継続

●運用結果

・最終残高：130,376.41 USD

・総損益：120,376.41 USD

・証拠金相対ドローダウン：17.82%　

・プロフィットファクター：2.86

・シャープレシオ：1.38

・取引数：4,019回

・勝率：74.60%

バックテスト結果(単利運用)

11年間の運用で、10,000 USD⇒35,989 USD　となり3.5倍の運用成績となっております。

●パラメータ　※基本設定を使用しております。

・期間：2015.04.01 ～ 2026.03.31

・初期証拠金：10,000 USD

・許容スリッページ：10pips

・最大スプレッド：30pips

・初回ロット：0.05ロット

・複利運用：OFF

・ロスカット率（証拠金基準%）：50%

・ロスカット後　停止/継続：継続

●運用結果

・最終残高：35,989.51 USD

・総損益：25,989.51 USD

・証拠金相対ドローダウン：13.00%　

・プロフィットファクター：2.72

・シャープレシオ：1.27

・取引数：4,003回

・勝率：74.57%

EAの評価では、最終的な利益だけでなく、その利益を得る過程でどの程度の資金変動が発生したかを確認することが重要であると考えており、

運用中の有効証拠金がピーク時からどの程度下落したかを示す「証拠金相対ドローダウン」を重視しております。

本EAにおいては、11年間の長期バックテストにおいて、複利運用においては、最終残高は約13.0倍となりながら、

証拠金相対ドローダウンは17.82%に抑えられており、収益性だけでなくリスク抑制面も重視した結果となっております。

パラメータ解説

・デフォルト値

■基本設定

　・BUY用マジック番号=1001

　・SELL用マジック番号=1002

　・許容スリッページ=10

　・最大スプレッド=30

■ロット

　・初回基準ロット=0.05

■複利運用

　・true: 複利 / false: 単利 =false

■ロスカット

　・ロスカット率（証拠金基準%）＝50

　・true: 停止 / false: 継続 =false

※デフォルト値のままお使いいただけます。

■基本設定

・BUY用マジック番号

　　BUYポジションを管理するための識別番号です。同一口座内で他のEAを併用する場合は、他EAと重複しない番号を設定してください。

・SELL用マジック番号

　　SELLポジションを管理するための識別番号です。BUY側とは別の番号を使用し、売買方向ごとのポジション管理に利用します。

・許容スリッページ

　　注文時に許容する価格のズレ幅をpipsで指定します。
　　＞大きくすると約定しやすくなりますが、不利な価格で約定する可能性があります。 　　＞小さくすると約定しにくくなりますが、不利な約定を抑えやすくなります。

・最大スプレッド

　　新規エントリーを許可する最大スプレッドをpipsで指定します。
　　＞大きくすると、エントリー機会は増えやすくなりますが、スプレッド拡大時の取引コストが高い状態でのエントリーが発生する可能性があります。 　　＞小さくすると、エントリー機会は減りますが、スプレッド拡大時の取引コストが高い状態でのエントリーが発生しにくくなります。

■ロット

・初回基準ロット

　　初回エントリー時の基準となるロット数です。　

　　複利運用がOFFの場合は本設定値を初回ロットとして使用し、複利運用がONの場合は口座残高に応じてこの値を基準にロットを自動調整します。

　　※最低0.01ロットから設定可能です。

■複利運用

・true: 複利 / false: 単利

　　口座残高に応じて初回ロットを自動調整する機能です。

　　＞trueに設定すると、口座残高の増減に応じて初回ロットが変動する複利運用を行います。

　　　例えば、口座残高 10,000ドル の時に初回ロットが 0.05ロット の場合、口座残高が 20,000ドル になると、ロットは自動的に約 0.10ロット になります。

      ＞falseに設定すると、「初回基準ロット」で指定したロットを基準に単利運用を行います。

■ロスカット

・ロスカット率（証拠金基準%）

　　EA稼働中に許容する最大ドローダウン率を指定します。有効証拠金が過去の最大値から指定割合以上低下した場合、リスク抑制のため保有ポジションの決済処理を行います。

・true: 停止 / false: 継続

　　ロスカット条件に到達し、保有ポジションの決済処理が行われた後に、EAの新規売買を停止するかを指定します。

　　＞trueに設定すると、ロスカット後は新規エントリーを停止します。

　　＞falseに設定すると、ロスカット後もEAは売買を継続します。この場合、ロスカット後の有効証拠金を新たな基準として再設定し、以降はその基準をもとに再度ロスカット判定を行います。

本EAをメインの収益EAとしてご検討いただくことはもちろん、ポートフォリオ全体のリスク分散を目的としたEAの一つとしても、ご検討いただけますと幸いです。

ご不明点やご要望などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

本EA以外にも、順次新しいEAを公開予定です。今後ともよろしくお願いいたします。