毎日積み立て！スワップ貯金システム

【リスクを抑えた安定運用で年利3％~数10％でこつこつと！スワップ積み立てだけでなく、為替差益を少し頂戴して利益を上乗せ！】 為替の状況を気にせず、毎日（毎週）コツコツと外貨預金的に積み立てることが目的のシステムです。 ※月１回積立てにも対応しました！！（バージョンr2にて対応） 「なら外貨預金でいいのでは？」となりますが、外貨預金はスプレッドが異常に広いのです。 例えば豪ドル円などでは、売りと買いで50銭も空いているなどザラです。 ですので、まずはこのEAが外貨預金に対して秀でている点として、「FXなので手数料が極端に安い」という点があります。 また、FXではレバレッジも掛けることができるので、原資に対して外貨預金よりもかなり多くの利息を得ることが出来ます。 また、このEAの特徴として、ある程度の為替差益が出ると自動的に決済して再度一から積み立て直すというロジックを組み込んでいます。 そのため、相場急落が発生する前にポジション数を減らせている可能性が高く、ドローダウンを極力抑えられるように工夫しています。 【このシステムの仕組み】 ①~②の動きを繰り返すようプログラムされています。 ①指定した曜日（または日にち）の指定した時刻に、指定Lot数のポジションを積み上げていきます。 ②平均取得価格から一定の利益を積み上げると、自動的にイクジットして再び一から積み立てを行います。 また、チャート左上に以下の情報を表示しますので、総計でどのような状態になっているのかを把握することが出来ます。 ・本システムにて保有しているポジション数／最大保有ポジション数 ・平均約定価格 ・総ポジション決済予定価格 【こんな使い方に！】 ☆一定の間隔を開けてポジションを積み上げていくため、ポートフォリオの基本的考え方の一つ、「時間分散ポートフォリオ」を自動的に組むことができます！☆ 以下の目的で放置トレードする使い方を推奨します。 ・安いランド円を毎日1,000通貨ずつ細かく積み立てるスワップ目的投資。 ・少し高い豪ドル円や豪ドル米ドル、ニュージー円、トルコリラ円などをスワップ3倍デーの水曜日にのみ積み立てるスワップ目的投資。 ■注意：定期的に決済することで含み損が極端に膨らまないような工夫はしていますが、 　　　　ストップロスを設定しない場合、含み損が大きく膨れ上がる可能性があります。 　　　　最大でポジションを持った時の最大ドローダウンを意識して投資してください。 ※他に、ショートポジションで運用するモードも実装してはいますが、ショートは最大ドローダウンを想定しにくいので推奨は致しません。 【設定パラメータの説明】 設定可能なパラメータは以下のとおりです（数値はデフォルト設定値です）。 Lots = 0.01：1回のエントリーで設定するロット数です（最小設定を推奨） MaxPos = 1000：最大で持つポジション数です ■注１：最大ポジション保有時のトータル通貨単位は、”Lots ☓ MaxPos ☓ 100,000”で計算できます。 　　　（デフォルト設定（ランド運用想定）だと100万通貨です） ■注２：毎日1,000通貨を購入する場合、決済レートに達さないまま100万通貨になるのは約4年後です（ほぼあり得ないと思います）。 MagicNo = 6789：設定するマジックナンバーです sl_price = 0：損切りする価格です（価格指定）。この価格を下回ると保有ポジションを全て精算し、以降この価格を上回るまでエントリーはしません（0でストップロス設定なし） tp_pips = 10：テイクプロフィット値です（Pips指定）。平均保有価格よりこれだけの利幅が確保できたらイクジットします PriceFilter = 0：ロングの場合はこの価格以上、ショートの場合はこの価格以下の場合は一切のエントリーを行いません（0でフィルタ未設定）。 isShortMode = false：Trueで売りポジションモードにします（※非推奨） isLocalTimeMode = false：Trueで稼働させているローカルPC内時刻を参照します。Falseにした場合は業者のサーバ時間指定となります（OANDA JAPAN口座だとEETベース、外為ファイネスト口座だと日本時間ベースといった具合） EntryHour = 15：エントリーする時間を設定します EntryMinute = 0：エントリーする分を設定します Monday = true：Trueで月曜日の固定時間（[EntryHour]時[EntryMinute]分）にエントリーします Tuesday = true：Trueで火曜日の固定時間（[EntryHour]時[EntryMinute]分）にエントリーします Wednesday = true：Trueで水曜日の固定時間（[EntryHour]時[EntryMinute]分）にエントリーします Thursday = true：Trueで木曜日の固定時間（[EntryHour]時[EntryMinute]分）にエントリーします Friday = true：Trueで金曜日の固定時間（[EntryHour]時[EntryMinute]分）にエントリーします Saturday = true：Trueで土曜日の固定時間（[EntryHour]時[EntryMinute]分）にエントリーします ■注：月曜、土曜については、マーケットクローズ時間を指定した場合は注文執行されません。 MonthlyMode = false：Trueにすると、月1回積立てモードに変更（上記の曜日指定は無視されます） EntryDay = 25：月1回積立てモードにてエントリーする日を設定 ■注：EntryDayが休場の場合、その前の金曜日に該当する日付にてエントリーを行います。 　　　その際に、前月になってしまう場合はエントリーを行わないため、EntryDay ≧ 3を設定することを推奨いたします。 AverageThresholdMode = false：本機能をtrueにすると、現在価格が平均約定価格より高い（ショートモードの場合は安い）場合にエントリーを見送ります。 PartialExitMode = true：本機能をtrueにすると、部分決済判定を行うことで含み損の拡大を抑えるモードに変更します（後述） ExitIfnotOffset = true：「ジリ安救済モード」です（PartialExitMode = trueの場合のみ稼働）。本機能をtrueにすると、部分決済時に最大含み損ポジションとの相殺が出来ない場合、含み益のポジションのみでの部分決済を試みます（後述） PartialExitThreshold = 50：PartialExitMode = trueの場合、保有しているポジション量がこの値を超過すると、部分決済判定を1日1回（[ExitCheckHour]時[ExitCheckMinute]分）行います FlexibleLotMode = false：「ロット数変動モード」です。trueにすると、以降のパラメータにて純資産額等に応じたロット数でのエントリーを行います。 ※r8にて機能追加※ COEFF_Mode = Equity：「ロット数変動モード」有効時にのみ適用されます。ロット数算出時の参照元とする値を「FreeMargin（余剰証拠金）」「Equity（純資産）」「Balance（残高）」から選択することが出来ます。 coefficient = 0.0000001：「ロット数変動モード」有効時にのみ適用されます。（本値）×（COEFF_Modeで指定される参照元額）から0.01未満の値を除いた値をエントリーロットとします。 例）coefficient値デフォルト／参照元額100万円の場合、以下となります。 　　エントリーLot数 = 0.0000001 × 1,000,000 = 0.1 Lot UnitLot = 0.01：「ロット数変動モード」有効時にのみ適用されます。ロット数の単位を指定します（通常0.01）。 MaxLot = 1.00：「ロット数変動モード」有効時にのみ適用されます。算出ロット数がこの値以上の場合、本値をエントリーロット数とします。 【部分決済モードについて】 r4にて、部分決済モードを採用しました。（推奨モードのため、デフォルトONにしています） 本モードでは、暴落相場などでポジションが積み上がった際に、できる範囲で部分決済することで含み損の拡大を抑制するモードです。 本モードOFFの場合と比較して平均保有ポジション数が少なくなることになるため、長期的に稼働させた場合にスワップ益は少なくなる傾向になりますが、その分こまめに決済しながら利益を積み上げることができるため、含み損を大きく抱えてしまうリスクが軽減されます。 【部分決済モード未適用】 【部分決済モード適用】 （わかりやすくするため、PartialExitThreshold = 10に変更しています） 部分決済モード未適用の場合、例えば上記の90～130の期間中にどんどんポジションが積み重なっていくため、暴落時のリスクが大きくなります。それに対して、部分決済モードを適用しているケースでは、この期間中でもこまめに決済しているためにリスクを抑えることが可能になります。 ＜部分決済のロジックについて＞ 部分決済の判定は、1日1回（[ExitCheckHour]時[ExitCheckMinute]分）に行います。 （保有ポジション数） ≧ [PartialExitThreshold]を満たしている場合、部分決済が行えるかどうかの判定を行います。 その上で、 （含み損が最大のポジション）＋（含み益のポジション） ≒ tp_pips相当の平均利益 を満たす条件が成立した場合、それらのポジションのみ部分決済することになります（利益確定できる条件となるポジションのみ集めて、含み損の大きなポジションを相殺していくイメージ）。 よって、上記の条件を満たせるだけの含み益のポジションがない場合は、PartialExitThresholdを超過している状態でもポジションの決済は行われませんのでご注意ください。 ExitIfnotOffset = trueにすることで、「ジリ安救済モード」を稼働させられます。 上記の判定条件にて部分決済ができない場合、含み益を持ったポジションだけでの部分決済を試みるモードとなります。 （含み益のポジション） ≒ tp_pips相当の平均利益 を満たす条件が成立するポジションのみ部分決済します。 この条件を満たせるポジションがない場合は、PartialExitThresholdを超過している状態でもポジションの決済は行われませんのでご注意ください。 ■判定条件は以下のようなイメージです PartialExitMode = trueかつ、ポジション数がPartialExitThresholdを超過（判定①） →最大含み損のポジションを相殺できる条件での部分決済判定（判定②） 　→【決済できるポジションがある場合】含み損ポジションを含めて決済実行 　　→【総ポジション数がPartialExitThreshold未満】処理完了 　　→【総ポジション数がPartialExitThreshold以上】判定②に戻る 　→【決済できるポジションがない場合】ExitIfnotOffset = trueかどうか判定（判定③） 　　→【trueの場合】含み益のポジションだけで決済実行 　　　→処理完了 　　→【falseの場合】処理完了 【バックテストについて】 表示しているバックテストはデフォルト設定（毎日1,000通貨積み立て、平均約定価格＋10銭で利確）にて原資100万円で南アフリカランドを昨年初頭から運用したデータです。 1年11ヶ月運用で約4.7％。この設定で原資100万円はリスクを極限まで抑えた超ゆったり設定ですので、ほぼ安全といえる原資50万円運用でも年利5％くらいで運用できていますね。 でも、「下落相場では損失が膨らむ一方なのでは？」というご質問はあるかと思います。 以下の運用データは、本EAを豪ドル米ドルで2011年8月から2014年11月末まで運用したデータです。 （原資は100万円から変更なし、エントリー曜日は水曜のみに限定） 豪ドル米ドルは、2011年8月に月初めの過去最高値1.10465豪ドルを記録しており、計測時価格の0.86637豪ドルまで、3年強ほどの時間で実に2,500pips（1万通貨あたり30万円程度）もの大下落を起こしています。 にもかかわらず、ドローダウンがかなり抑えられた結果になっているかと思います。 また、この時の含み損を精算しても＋6万3千円の利益。 年利換算すると約2％程度とやや物足りない感もありますが、ポジションを定期的に精算することで、かなり大きめの下落相場にも対応できているということがご理解いただけるかと思います。 【フォワードテストについて】 OANDA JAPANはスワップの付与方法が特殊なため、本フォワードテストではスワップ益が反映されておりません。 実際にはスワップ益が毎日1,000通貨あたり数円程度付加されますので、実運用したケースにおける損益曲線は、掲載のフォワードテスト結果よりいくぶん上方修正されることになります。 【さいごに】 パラメータの設定の仕方やリスクの考え方など、ご質問あればコミュニティなどでご遠慮なくコメントいただければと思います。 よろしくお願いします。