自動最適化クロスエントリーシステム

MAクロスでエントリー・イクジットを判断する基本的なロジックですが、直近のトレンドから最適な長期足・短期足の選定を行うことで相場の動きに繊細に対応します。 また、適切な長期足・短期足が存在しないレンジ相場の場合は一切エントリーを行わないため、トレンドフォロー型EAにありがちなレンジ相場でのドローダウンを極力抑えた作りとしています。 バックテストでは、デフォルト設定値ではドル円30分足・1時間足、ポンドドル30分足、オージーニュージー4時間足などで利益を確認しています。バックテスト・フォワードテストはドル円30分のものです。 上下に荒れるような相場の場合は、AdjustCheckMarginを短くするなどで最適化範囲を調整するのが良いかと思います。 ※設定パラメータの説明（数値はデフォルト設定値）※ Lots = 0.1：エントリーする際のロット数です CompoundMode = true：円建て口座またはドル建て口座の場合は複利モードを選択できます（Trueの場合、Lotsより優先して設定されます） LossRatio = 5：複利モードONの場合のみ有効です。一度のストップロスで資産の何％までの損失を許容するかを選択します MaxPos = 4：最大で持つポジション数です MagicNo = 3456：設定するマジックナンバーです TankiMAMin = 5：短期足の移動平均線（最小値）です TankiMAMax = 21：短期足の移動平均線（最大値）です TankiAdjStep = 2：適切な短期足を決めるためのステップ値です ChokiMAMin = 20：長期足の移動平均線（最小値）です ChokiMAMax = 75：長期足の移動平均線（最大値）です ChokiAdjStep = 5：適切な長期足を決めるためのステップ値です AdjustInterval = 48：この本数足が確定すると、パラメータ適正化を行います AdjustCheckMargin = 240：パラメータ適正化を行う対象となる過去足の本数です。小さくし過ぎるとエントリー機会が減り、大きくし過ぎるとトレンドに合わない足が選定される可能性が高くなります MarketOpenAdjust = true：月曜マーケットオープン時に初期化するかどうか選択します Difference_from_EET = 0：上記の初期化処理を使用する場合、EETからの時間差分を入力します（※アルパリ、オアンダについては変更不要です。その他業者についてはコミュニティでご質問いただければ回答いたします） OKPips = 0：パラメータ適正化の際に使用するパラメータです。この値を高くすることでレンジ相場のフィルタリング精度を上げることができますが、高くし過ぎるとエントリー機会が失われます OKTrades = 2：パラメータ適正化の際に使用するパラメータです。この値を高くすることでパラメータの最適化精度を上げることができますが、高くし過ぎるとエントリー機会が失われます sl_pips = 100：ストップロス値です（Pips指定） tp_pips = 300：テイクプロフィット値です（Pips指定） trailingpips = 100：エントリー後、これだけのPips数の含み益が発生するとトレイリングを行います Slippage = 1：スリッページを許容するPips数です ----- バージョンアップ履歴 ----- 【1/23バージョンアップ版(rev3)の変更点】 ■複利モードを追加しました。ただし「円建て口座の場合のみ」有効ですので、円建て口座でない場合はfalseに設定してください。また、業者と通貨ペアの組み合わせによってはうまく機能しません。（false設定でバージョンアップ前と同等） ・参考：アルパリジャパンの場合は以下の通貨ペアにて複利モードが使用可能です 　XXX/JPY、XXX/USD、XXX/EUR、XXX/GBP、XXX/AUD、XXX/NZD、XXX/CHF 　（XXXは任意の通貨） ※注意：上記通貨ペア以外の場合は、Lotsに設定した値をそのまま適用します。 　　　　また、上記に該当する通貨ペアであっても業者によろ適用不可のケースが有ります。 　　　　その場合は、エントリー自体が行われませんので設定変更をお願いします。 ■複数ポジションを持てるようにしました。デフォルトは4ポジションまで持ちます。 　MaxPosを変更することで増減可能です（1設定でバージョンアップ前と同等） 【2/6バージョンアップ版(rev4)の変更点】 ■以下の不具合を修正しました。 クローズ注文が滑った場合に無限でリトライを行う処理に不具合があり、既に決済済みの注文をクローズしようとし続けるケースがありました。 本事象について修正を行っております。 なお、本事象が発生した場合は新規のポジションを持たなくなります。 少なくともおかしな注文をし続けることはありませんので、事象が発生しない限り本バージョンをご使用いただけます。 事象発生時は、お手数ですがEAまたはMT4の再起動により復旧しますのでそのように対処願います。 【2/8バージョンアップ版(rev5)の変更点】 ■EA立ちあげ時にエントリーを行わないず、新足確定時のみエントリーするよう修正しました。 ■最適化MAペアをウィンドウ左上に表示するようにしました。 【12/02バージョンアップ版(rev6)の変更点】 ■月曜日マーケットオープン時にアジャストカウンタを初期化するフラグを追加しました。 　trueに設定することで、今後のFX-ONにおけるフォワードテストと同様の結果になります。 　（※） ■プログラムに一箇所ミスが有ったため修正しました 　（エントリータイミングが若干増える傾向になります） ※rev6修正点の補足 ご購入いただいた方より、「バックテストの成績がぶれる」というコメントを頂きました。 そのため、成績がぶれないように、固有の時間帯（月曜日のマーケットオープン時間）にパラメータ適正化処理までの時間を初期化する処理を追加しました。 これにより、バックテストの成績が安定するようになるため、パラメータの調整が容易になります（既存処理も利用できるよう、フラグで選択できるようにしています）。 以下は、2013/1/1~のバックテストと、同じパラメータで2014/1/1~バックテストしたデータを並べています。わかりやすいように、3つ目の画像で両者を合成しています。 概ね同じデータになっていることが分かるかと思います。 2013/1/1~2014/11/30までの取引グラフ（複利なし） 2014/1/1~2014/11/30までの取引グラフ（複利なし） 上記2グラフの合成 【12/23バージョンアップ版(rev7)の変更点】 ■変数名に誤りがあったので修正しました。 ・Difference_from_UCT　→　Differnce_from_EET 　Alpari/Oanda等の時刻に合うように修正。 　内部ロジックの修正はありません（そもそもEETとしてプログラミングしていました・・・）　 【rev8バージョンアップ版の変更点】 ■マーケットオープン時にアジャスト処理を繰り返す問題を修正しました。 【rev9バージョンアップ版の変更点】 ■注文時のコメント表示を修正しました。 【rev10バージョンアップ版の変更点】 ■部分決済された時のフェールセーフ処理を追加しました。 【rev11バージョンアップ版の変更点】 ■複利モードの対応範囲を広げました。 ・OANDA JAPANの通貨ペア名変更への対応 ・ドル建て口座への対応 ---------------------------------