[東大式] XXXブレイクアウト

＊ 伝統的なブレイクアウト手法を改良

＊ 東大式の独自開発したフィルターで, 精度の高いブレイクアウトを厳選

＊ 統計学, 確率論, 機械学習的手法 を利用し, 15項目に渡って堅牢性を評価

＊ 東京大学在学中のアルゴリズムトレーダーとして過去に800以上のシステムを開発・検証

[東大式 フィルター]----------------------------

＊ 現代マーケットの特徴を捉える

＊ 自作アルゴリズムによって, 精度の高いブレイクアウトを厳選

＊ 独自開発のコンピュータシミュレーションと資金管理アルゴリズムにて複利運用可能

ブレイクアウトとは？

もともとは伝説の投資集団である「タートルズ」が主に用いた手法です.

基本的には一定の幅で価格が行き来している際に, 上限を超えたら「買い」で仕掛け, 下限を超えたら「売り」で仕掛ける, という考え方になります. 戦略の特性上, 勝率は33%程度であり, 多数の小さな負けと, それらを相殺する少数の大きな勝ちによって構成されます. 

これは1980年代に一世を風靡した戦略であり, 当然ながらこの手法は現代のマーケットでは通用が, 元にある「概念」は非常にシンプルかつ合理的であり, 改良を行うことで現代のマーケットでも全く問題なく機能します.

古典的なブレイクアウトを現代的に改良する方法

「現代のマーケット」が「当時のマーケット」とどう異なるのかを考えます. 現代のマーケットの変化としては,

1. 電子市場への移行により, 情報がより早く織り込まれるようになった
2. トレンドは長く続かなくなり, 大きな逆行も増えた

ことが挙げられます. 1. 2. を考えると, タートルズのように数ヶ月単位ではなく「短期でのブレイクアウト」を考えるのは合理的といえます. しかしながら, それでは「ダマシ」も多く発生してしまうので, 全てのブレイクアウトをトレードするのではなく, 精度の高いものを厳選する必要があると言えるでしょう. 

精度の高いブレイクアウトを厳選するには

 まず次のような大前提を考えます.

• マーケットの7〜8割は非トレンド相場であり, トレンドは全体の2〜3割程度である
• 非トレンドで発生するブレイクアウトは「ダマシ」も多いが, トレンドを形成してない分「ダマシ」にあっても大きくは負けず損失額は小さくて済む
• ボラティリティ（価格の変動率）が大きいときにポジションを持つと, その分大きく逆行する可能性も高い

これらを元に「ボラティリティが小さく, かつ非トレンド相場であるとき」のブレイクアウトは精度が高くなるのではないか, という仮説を立てました.

トレード戦略の基本概念

戦略の概念としては極めてシンプルです.

1. 1日から3日程度の短期のトレンドを捉える
2. 時間軸としては1時間足を用いる
3. マーケットがトレンドを形成しておらず, かつボラティリティ（価格の変動率）も小さいときにのみ仕掛ける（いわゆるフィルターです）

という非常にシンプルな概念に落ち着きました. 3. の「トレンドではなく, かつボラティリティも小さい」状態を判別するためには, 独自のアルゴリズムを開発しました.

パフォーマンスの結果

上記は「単利」で運用した場合で, 7年間で700万円程度の利益が出ています.

上記のパフォーマンスは過去のデータに都合よく当てはめをしたバックテストのデータではなく, フォワードテストのデータです.

※ここでは, 「ウォーク・フォワード分析」という方法によって10年間のフォワードテストを生成しています

[設定パラメータ]-------------------------------

1.   Magic

マジックナンバーです. EAに固有の番号になるので他のEAと被らないようにしましょう.

2.   PositionSizingAllowed

複利運用の場合 true にしてください. 単利を希望する場合は false です. true を強く推奨します.

3.   fvalue     [複利運用の場合のみ設定必要]

口座資金のうち, どの程度のリスクととるか, の設定です.

0.01なら口座資金の1%のリスクを取ることになります.

0.01〜0.02が推奨, 多くのリスクを取れるなら0.03〜0.05でも良いですがその分ドローダウンも大きくなります.

※※ [単利運用の場合は設定不要（どの値でも構いません）]

4.   Lots       [単利運用の場合のみ設定必要]

単利運用の時の各トレードのロット数です. ほとんどの業者では1ロット＝10万通貨 ですがまれにこれと異なる業者もあるので注意してください.

ご入力いただいたロット数が, ご利用業者の最小ロット数以下の場合にはご利用業者の最小ロット数に, 最大ロット数以上の場合にはご利用業者の最大ロット数で自動的に売買されます. 予めMT4内でご確認ください. 

※※ [複利運用の場合は設定不要（どの値でも構いません）]

[注意点]--------------------------------------------

 ご検討の際には, 以下のことを考慮してくださるようお願いいたします.

＊トレード頻度: 平均1ヶ月あたり5〜6回

＊ 1日に何度もトレードするような戦略ではないため, ある程度のドローダウンは覚悟してください.

＊ 一般的には統計上の優位性はトレード回数が30を超えてはじめて意味を持つようになる, と言われています. パフォーマンスの評価に関しては, 数ヶ月程度の運用をお願いします.

＊ すぐに利益が出ずにドローダウンを経験する可能性も大いにありますので, 長い視点でお考えいただけると幸いです.

＊ バックテストデータとして提供しているものは「単利」にて運用したものです. 資産曲線としての見やすさを重視したためですが, 実際に自動売買される際は「複利」を強く推奨します. 

[設置方法]---------------------------------------

• ライブラリファイル ... ご使用MT4のLibrariesフォルダ内に設置してください.
• mqhファイル ... ご使用MT4のIncludeフォルダ内に設置してください.