EA-SoRA2 LE EURJPY

勝てるEAとはどういったEAか？に真っ向から取り組みました

EA-SoRA2 LE EURJPY（以下、SoRA2 LEと称します）にご興味をお持ちいただき、ありがとうございます。 作者のtakahと申します。 EA-SoRA2 LE EURJPYは過去にリリースさせていただきましたEA-SoRA-Dev.Edition（以下、EA-SoRAと称します）の後継EAです。 EA-SoRAは相場への普遍性に挑戦したEAで以下のような特徴があります。 ・ボリンジャーバンドだけを使った簡略化されたロジック（SoRAロジック）を搭載したEA ・パラメータの調整により、３通貨ペア×５時間足（５分足～４時間足）に適応した15ストラテジーを搭載 ・2020年で約2,000pips以上のフォーワード実績 これに対し、SoRA2はEAで勝つために必要なことをゼロベースで考え直しました。 EAの開発では過去一定期間のヒストリカルデータを用いて、その期間で利益が出るようなロジックを考えます。また、EAの開発ではMT4の最適化機能を使い、バックテスト期間における数値情報をパラメータの変化に応じて算出することができます。この機能を使うとバックテスト期間において数値情報が優れているパラメータを機械的に抽出することができます。 EAが過去のバックテスト期間の再現性によって利益を出す仕組みになっていますので、EA開発に用いたバックテスト期間の情報が未来において再現される場合、利益が出ることになります。 そもそも、SoRAはこの視点から開発したEAでした。 しかし、バックテスト期間の情報が未来において再現しなかった場合はどうなるのか？ それは、利益が出せるのか出せないのか、誰にもわからないのです。 つまり、ヒストリカルデータを用いたEA開発はそういった問題を孕んでいます。だとすれば…、 ヒストリカルデータを用いないでEA開発をしたらどうなるのか？ SoRA2はそこに着目しました。 勿論、ヒストリカルデータを一切使わずに開発することは机上の空論で開発することと同じであり現実的ではありません。そこで、MT4の最適化機能を一切使わずチャート情報だけでEAを開発することにしました。 一見すると非効率な方法に見えますが、この方法は本来裁量手法をEAに落とし込むときに使われる手法であり、私は最も基本的なEA開発手法だと考えています。SoRA2の開発ではそこに立ち返って開発をし直そうと考えました。 そうして、チャートを見ながら１エントリーずつ情報を収集し、チャートの動きを徹底的に研究しました。その結果、SoRA以上にロジックの簡略化に成功しました。 また、開発の過程で分かってきたことですが、SoRA2は複数の通貨ペアへの適応性が認められました。しかも、これらは同一ロジック、同一パラメータ、しかも一度もバックテストを実施しない状態で得られた結果です。 こういったことからSoRA2は普遍性の高いEAに仕上がっていると自負しております。

EA-SoRA LEの特徴

通貨ペア ： ユーロ円（EURJPY） 時間足 ： ４時間足 最大ポジション数 ： １（通常モード時）、５（ピラミッディングモード時） 週末ポジション持ち越し ： あり TP ：180pips（買い時）、85pips（売り時） SL ： 50pips（買い時）、40pips（売り時） ■バックテスト数字情報（2011/1/1～2020/12/31）通常モード時 PF ： 1.23 RF ： 7.67 総取引数 ： 1,104（月平均9.2回程度） 勝率 ： 45.29% 期待利得 ： 4.28pips 平均勝ちトレード： 50.50pips 平均負けトレード：-33.98pips 最大ドローダウン：666.65pips ■バックテスト数字情報（2011/1/1～2020/12/31）ピラミッティングモード時 PF ： 1.31 RF ： 12.22 総取引数 ： 2,411（月平均20.09回程度） 勝率 ： 46.66% 期待利得 ： 5.50pips 平均勝ちトレード： 50.42pips 平均負けトレード：-33.80pips 最大ドローダウン：1,366.24pips ■EAの特徴 ユーロ円（EURJPY）４時間足専用 ⇒ ４時間足専用であるため、比較的地政学的リスクを吸収しやすい（コロナ禍の状況やアメリカ大統領選挙などでも大きな損失を招くことなく推移しております） 中勝率（約45％）の利大損小（ペイアウトレシオ約1.49）のスイング型 ⇒ スイング型で期待利得が4.28pips（通常モード時）／5.50pips（ピラミッティングモード時）あるため、スキャルピング型と比較し環境差に強い（スプレッド負けしづらい） ⇒ 通常モードの場合、 Zスコアが0.21であることから、負の従属性（勝ちが負けを呼び、負けが価値を呼ぶ）の傾向があり、連続した負けが少ない ⇒ ピラミッティングモードの場合、Zスコアが－14.88であることから、負の従属性（勝ちが負けを呼び、負けが価値を呼ぶ）の傾向が少なくなっており、連続した勝ちや負けを呼びやすい 決済条件が少ない（指値／逆指値決済、ロジック決済、ポジション保有時間決済の3種類）ため、ポジションを保有する力（握力）が強い ⇒ TPに到達することも多いが、SLに至る場合も多い※ ※ SLに関する考え方 SoRA2は決済条件が少ないため、SLに至ることが結構あります。この動きに関して、撤退ロジックを追加することで回避するという考え方があります。 しかし、撤退ロジックを追加することはSoRA2の思想である相場への適応性を下げる結果になりかねません（撤退ロジックが効かない相場の場合に損失が増える可能性が高くなります）。 そのため、SoRA2ではSLを許容し、その上で利益を高められるようなEAとして設計しております。 ■SoRA2 LEのエントリー、決済の例 通常モード ピラミッティングモード ■パラメータ情報 SoRA2 LEが利用者様の投資の一助になる事を心より願っております。 takah

Ｑ＆Ａ

Ｑ１：どの程度のスプレッドを想定していますか？ Ａ１：開発には正確性を求めるため、Tick Data Suiteを使って開発いたしましたが、設定上、最大3pips以内での運用を想定しております（デフォルトでは3pipsを超えた場合エントリーをしない仕様になっております）。尚、運用に際してはスプレッドの狭いブローカーでのご利用を推奨いたします。 Ｑ２：どの証券会社様でも利用可能ですか？ Ａ２：基本的にどの証券会社様でも利用可能です。 Ｑ３：フォワードテストの結果（myfxbookなど）はありますか？ Ａ３：右側のREAL TRADEをご確認ください。また、以下にmyfxbookを公開しております。 myfxbook（https://www.myfxbook.com/members/takah/ea-sora2/7391233） Ｑ４：通常モードとピラミッティングモードの違いは何ですか？ Ａ４：当初SoRA2は単一ポジションでのエントリーを想定したロジックで作成いたしました。これを通常モードと呼んでおります。 通常モード完成後、その後資金効率をアップさせることを目的としたピラミッティングエントリーによる多ポジション型のロジックも追加いたしました。こちらをピラミッティングモードと呼んでおります。ピラミッティングモードの特徴としては、 ・総取引数、最大ドローダウンが約2倍にもかかわらず、総利益額が約2.8倍になっており、通常モードと比較して資金効率が良い ・勝率、平均勝ちトレード、平均負けトレードの差異は見られないため、通常モードの特性を受け継いでいる などがあげられます。利用者様は用途に応じて、通常モード、ピラミッティングモードを選択できるようになっております。 Ｑ５：SoRA2完全版とは何でしょうか？ SoRA2 LEとの違いは何ですか？ Ａ５：EA-SoRA2（SoRA完全版）はSoRA2 LEの上位バージョンの位置づけで、SoRA2を余すことなくご活用いただくことを想定しており、以下の内容をご提供しております。SoRA2 LEをご購入の方は差額で入手することができます。よろしければご検討くださいませ。 ・エントリー、決済ロジックの全解説 ・全パラメータ解放 ・他通貨ペア（USDJPY,GBPJPY,CHFJPY,AUDJPY,GBPUSD）で運用する際の設定情報 ・SoRA2インジケーター（エントリーポイント描画インジケーター） Ｑ６：必ず勝てますか？また、数か月といった短期間で利益を得る事は可能ですか？ Ａ６：分かりません。SoRA2は長期的な視点で動かすことを前提としたEAになっております。そのため、短期的な視点で利益を求められる方へのご期待には沿えない可能性がございます。

バージョン改版履歴

ver1.0（2020/1/17） 　初版リリース