オセアニアブラザーズ

製作の背景

自分は常日頃から、「FXのレバレッジという強力な武器を、投機ではなく投資にする方法はないか？」と考えています。 そこで辿りついたのが、ファンダメンタルズ分析・テクニカル分析・アノマリー分析を用いず、相場の回帰性だけを頼りにトレードするリピート系FXと呼ばれる手法です。予想するものを「相場の上げ下げ」ではなく「相場の動くレンジ」にすることで、予想の的中率を格段に跳ね上げることができます。 このリピート系FXに複利を掛け合わせることで、リピート系FXの欠点である「トラップを仕掛けて待つスタイルなので時間がかかる」という問題を克服したのが当EA「オセアニアブラザーズ」です。

ポイント①「回帰性の高い通貨ペア」

リピート系FXは相場の回帰性を頼りにしているため、同じような動きをする通貨ペア選びが非常に重要になります。 「オセアニアブラザーズ」ではオセアニア通貨、つまりオーストラリア・ドル（豪ドル）とニュージーランド・ドル（NZドル）の通貨ペアを対象にしています。 下記は2013年11月から2020年8月までの、豪ドル／NZドルのチャートです。ご覧の通り７年近くもの間、高値が1.14付近安値が1.00付近で、わずか1,400pipsの値幅を行き来しているのがお分かりになると思います。 それぞれの通貨と日本円のレート推移です。 画像を重ね合わせてみると、ほぼ同じような動きをしていることがお分かりになると思います。 オーストラリアとニュージーランドは経済の連動性が高く、どちらの国も中国が第一の貿易国です。米中貿易戦争やコロナの影響を同じように受けるため、どちらかの通貨だけが大きく上がったり下がったりすることがありません。 この豪ドル／NZドルという非常に回帰性が高い通貨を対象とするのが、「オセアニアブラザーズ」です。

ポイント②「複利効果の活用」

リピート系FXの欠点である「時間がかかる」という問題を解決するため、複利効果を活用します。 下記は複利効果を使わず、単利で5年間回した場合のバックテストです。 初期ロット数は同じでも、複利で5年間回すと下記のようになります。 グラフで比較すると一目瞭然、単利が直線的に増えていくのに対して、複利は二次関数的に増えていくのがお分かり頂けると思います。 純益だけを比較すると単利に対して複利は約3.3倍になりました。この差は当然、同じ期間でもロット数が大きかったり利確pips幅が小さいほど大きくなり、同じパラメーターでも長い期間になるほどより大きな差となります。 但し複利運用にはリスクもありますので、運用に当たっては十分な値幅の確保と余裕を持ったロット数を心掛けることが必要です。 「オセアニアブラザーズ」では、途中で複利から単利に切り替えることが可能です。 ずっとリスクを取り続けるのは得策ではありませんので、複利で目標の資金に達したら単利に切り替えることも可能です。

ポイント③「ロジックを安全に止められる」

一般的なリピート系FXでは、ロジックを走らせ始めた価格に戻らないと、停止しにくいという問題があります。無理に停止すると含み損を損切しなければいけません。 複利で増やすと利益も伸びますが損切額も大きくなりますので、「オセアニアブラザーズ」では損切額がほぼゼロに近い「止め所」を作ることができます。 図中に示す緑矢印は青色の残高と緑色の有効証拠金のグラフが近づく、つまりドローダウンが小さく含み損が少ないタイミングで、ロジックを停止するのに向いています。 「オセアニアブラザーズ」ではこのようなタイミングを、意図的に作ることができます。理由は買いを仕掛けるレンジと売りを仕掛けるレンジを、それぞれ設定することができるためです。 豪ドル／NZドルのチャートは、1.00と1.14の間を長年行ったり来たりしていますので、例えば1.00～1.07くらいまでを買い、1.06～1.14までを売りのレンジに仕掛けることで、中央付近では含み損を小さくする（グラフが近づく）ことが可能です。 この例では1.060～1.067の間は両建てになっていますが、1.00～1.06を買い、1.065～1.14を売りのように設定すれば、完全に含み損がゼロ円になるタイミングを作ることも可能です。このタイミングで資金を引き出したり、設定するパラメーターを変更すると良いでしょう。

バックテスト

国内FX業者OANDA Japanを使い、パラメータの既定値のままバックテストを行った結果です。 下記はあくまで過去のデータに対してのバックテストの結果であり、パラメーターの既定値は強制ロスカットが起きない安全性を保証するものではありません。 想定のレンジ相場が継続するのであれば、複利ですので期間が長いほど利益が大きくなっていきます。 リピート系FXは含み損を抱える前提なので、一般的なEAよりも最大ドローダウンの値が大きいですが、テスト期間を長くしてもほぼ一定の値になっていることがお分かり頂けると思います。

パラメーター

「オセアニアブラザース」で指定できるパラメーターは下記になります。 以下は「買い」「売り」のどちらでも利用する、共通パラメータです。 以下は「買い」で利用されるパラメーターです。 以下は「売り」で利用されるパラメーターです。

対応通貨ペア

豪ドル／NZドルのみに対応しています。

対応業者

両建てが可能である業者であれば、どの業者でも動作するように対応しているつもりです。 作者は下記業者で動作を確認しています。 ・OANDA JAPAN ・外為ファイネスト ・楽天証券

リスクとリターン

※同様の質問・コメントが多いので、2021年1月20日追記しました 「オセアニアブラザーズ」は豪ドル／NZドルの回帰性を頼みに稼働するリピート系EAです。そのため下記の特徴を持っています。 ・設定したレンジ端付近では、強制ロスカットになる可能性が高い ・強制ロスカットになった場合、証拠金分の資金しか残らない（値動きと業者によっては追証が発生） どのリピート系も同様かと思いますが、想定レンジを超えられた時点で想定外という側面があり、回帰性が強いAUD/NZDを選んだというのが当EAの経緯です。 そうならないよう回帰性が強い通貨ペアを選んだとしても、想定値幅とロット数は余裕を持つ必要があります。 逆に７年以上も続いている回帰性が今後も続けば、複利×リピート系の効果が合わさり数千万円のリターンになるかも知れないというEAです。 「回帰性がいつまで続くか」対「目標金額を達成して停止したり単利や低ロットに切り替えるか」の、どちらが先に達成するかという勝負とも言えます。 様々なEAを組み合わせ「リスクヘッジしながらポートフォリを組む」というのは当然ですが、仮に短期的にスキャルピングするEAがあったとしたら 「短期的に含み損小さく利益を上げるが、ロジックがいつまで通用するか分からない」というものも多いかも知れません。 オセアニアブラザーズは「短期的には含み損が膨らむかも知れないが、過去７年間に渡ってロジックが通用している」という挙動を目指している意味では、性質が異なります。 性質、つまりはリスクが異なるEAを組み合わせてポートフォリオを組む際に、その構成要素の１つと考えて運用頂ければと思います。 （投資に聖杯はなく、「リスクがない」と言っている投資は詐欺だと思いましょう。）