METATRON_USDJPY_M15

 

 

 

 

・高リカバリーファクター（RF=17.39）　・・・強い！　

 

 

 

 

 

 

 

EAの強さを図る数値は色々ありますが、私はリカバリーファクターを重視しております。

プロフィットファクターを参考にするかたもいますが、プロフィットファクターは取引回数の影響を受けやすく、取引回数が少ないとPFは高くなる傾向があるのでEAの能力の比較にはお勧めできません。

リカバリーファクターは取引回数に左右されませんし、ロジックの対応年数が大きいと値が高くなる傾向がありますので、”純益の高さ”、”ドローダウンの低さ”、”どのような相場にも対応する能力”で数値が決まることになります。

 

リカバリーファクター：　純益　÷　最大DDの計算値

純益：バックテストの①参照

最大DD：バックテスト②参照

 

METATRON_USDJPY_M15のリカバリーファクター

純益6017ドル　÷　最大DD346ドル　＝　17.39

 

リカバリーファクターの目安としては10を超えることがひとつの目安となりますが、

METATRON_USDJPY_M15のリカバリーファクターは17.39でかなり高パフォーマンスの部類に入るかと思います。

 

純益は6017ドルと少なく感じるかもしれませんが、最大DDが低く抑えられていますのでLotを大きく張ることが可能です。

例えば約1000ドルの最大DDのEAと同じほどのリスクを取るようにLotを上げた場合は、METATRONはLotを約３倍にすることが可能です。

故に6000ドル程度だった純益も３倍の18000ドルになるという計算になります。

 

異なるEAと性能を比較する場合は最大DDの値を同等にして純益を比較するのも良い方法かと思います。

 

 

METATRON_USDJPY_M15はエントリー精度を高くすることでストップロス設定は45pipsと比較的浅めの設定となっております。

 

低ストップロスによって期待できる効果は次の通りです。

①メンタルに優しい。

②Lotを大きく出来る。

 

①メンタルに優しい。

ポジション数も１ポジションですので一回での損失が45pipsに抑えられます。

故に複数ポジションのタイプやコツドカ系のEAよりも連敗時のショックを軽減することが出来ます。

METATRONは低ストップロス設計ですが勝率も７０％（バックテスト⑥）ほどありますので連敗の可能性も低くなっております。

 

②Lotを大きく出来る。

一回の損失を一定額に設定して運用しているかたにとってはストップロスの値が低いとLotを大きく張れることになります。

例えば一回の損失を２万円と決めた場合、SL=100だとLotは0.2となりますが、SL=50ですとLotは0.4まで上げることが可能です。

 

METATRONは低ストップロス設定（45pips）ですのでメンタルに優しく、攻めたい方にとっても攻めれるEAとなってます。

 

※テイクプロフィット値は設けておりません。

　利益に関しては相場がマッチすれば一回のトレードで大きな利確も期待できます。（バックテスト⑦参照）

　テイクプロフィット値で利確値を決めてしまうと、ボラティリティ（相場の変動の大きさ）に利確が対応しきれないと考えます。

　例えばボラティリティが小さければテイクプロフィット値まで到達しないことが多くなり、逆にボラティリティが高いともっと利益取れた可能性が高くなります。

　長年の相場の動きに対し適切なテイクプロフィット値を決めてはいるのですが、理想はボラティリティに合わせた利確です。

　故に固定のテイクプロフィットの設定を設けておりません。

 

 

 

METATRON_USDJPY_M15は信頼性が高いと言われる某社のヒストリカルデータによる20年のバックテストにて検証しておりますが、20年のバックテストで最大ドローダウンは0.1Lot運用で約350ドルです。（バックテスト②参照）

他のEAと比較して見てもかなり低水準の値です。

どのEAも一定のLotで運用している方にとっては損失が少なくメンタルに優しく、最大ドローダウン基準でLotを決めるかたにとってはLotを大きくすることが可能です。

先ほども申し上げましたが、純益は約6000ドルと低く見えるかもしれませんが、最大ドローダウンが低いので他のEAと比較しても劣ることのない性能となります。

 

 

METATRON_USDJPY_M15は信頼性の高いと言われる某社のヒストリカルデータによる20年のバックテスト（バックテスト⑤参照）にて、スプレッド10の条件（バックテスト③参照）で右肩上がりの成績です。

長期期間に対応していますので、今後の相場に対しての対応力も高いことが期待できます。

 

 

朝の時間帯はスプレッドがスプレッド20のバックテストでも右肩上がりとなりスプレッド耐性に関しましても高いです。

 

 

※耐力確認のために悪条件による検証を行っておりますが、スプレッドが開いた時に取引するのはやはり不利ですので、スプレッドフィルターを搭載し初期値を１pipsに設定しております。

誰でも簡単に扱えるようパラメータ値は極力少なくしました。 【MAGIC】 マジックナンバーです。 同じ口座内で併用しているEAと同じ番号にならないようにしてください。 【SPREAD】 スプレッドフィルターです。 設定したpips以上のスプレッドが開いた場合は発注を見送ります。 pointではなくpipsです。 設定値は10を推奨します。 【LOT】 ロット数の設定値です。 【COMMENT】 好きなコメントをご記入し管理するのにお使いください。 デフォルトはEA名が入っております。

VIXが高い状態の時はパフォーマンスが落ちる傾向がバックテストから読み取れます。

なのでリーマンショックやコロナショック等のショック発生時はEAの稼働を停止することをお薦めします。

ただ、ショックが落ち着いてくるタイミングでは成績が良い傾向であることから、VIX値が下降気味の現在（2020.4月末）の稼働は問題ないと思います。