JP225_Nikkei_M5

  【EAのロジック】 過去10年間における日経平均と個別株の値動きを分析した結果、前日陽線なら翌日は陰線に、反対に前日陰線なら翌日陽線になる傾向が見つかりました。 この優位性から得られる利益は１日わずか0.1％～0.2％程度です。 日本時間のマーケットオープン直後9：00にエントリーし、引け15：00に自動で決済するEAを制作しました。

1ポジション型のEAで、両建ては行いません。

【対応証券会社】 

GMT+2(冬)/+3(夏)のサーバーでJP225の自動売買ができる会社

EAの動作確認は楽天証券とOANDA JAPANで行っております。 

 【設定方法】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■プロパティでトレード頻度を調節することができます。

 【感度の説明】

感度 Sensitivity = 1; //（範囲1～100）設定の目安は1～2です。 

Sensitivity（感度）が1の時は前日の日経平均の始値（9：00）と終値（15：00）の価格差が100円以上の時にエントリーします。 およそ２日に１回程度の頻度でトレードします。

感度を10にするとわずか10円の価格差でもエントリーすることになり、ほぼ毎日トレードします。

ボラの大きな時期のみトレードする

ボラティリティフィルターを有効にするとエントリー回数が半分になるが、プロフィットファクタは上昇します。

  【ボラティリティフィルターの説明】 直近５日の高値と安値の差が大きく開いたボラの大きな時期のみエントリーします。 日経平均の価格帯によるが約1,000円の値幅がある時を高ボラ相場と定義しました。

■ストップとリミットについて

 Ver1.06からストップとリミット注文を1000円の値幅で固定としました。 【説明】 FXの通貨と異なり、日経平均のレートはMT4の仕様により異なるようです。 OANDAと楽天に関しては1000円のところにストップとリミット注文が置かれるようです。

もし場中にストップ注文とリミット注文に引っかかりポジションが決済されても、プログラム上は再度同じ方向にポジションを持ちます。 

■注文ロット数と最大ロット数について OANDA 最大10,000Lot、楽天 最大200Lot

証拠金10万円運用のロットの目安はOANDA JAPAN＝10.0、楽天＝1.0

 OANDA JAPANの説明には、「MT4における取引数量（ロット数）はFXの場合とは異なり、1と入力すると、そのまま数量1で発注します。」とあります。 つまり、1ロットで注文すると日経平均が2万5,000円の時に25,000円分の取引を行うことになります。（このときに必要な証拠金の金額は株価指数25,000円×10%＝2,500円）  楽天FXの場合は、「1Lotあたりの価額は株価指数×10」となります。 同じ1ロットでもOANDA JAPANの10倍の金額が注文され、その分証拠金も多く必要になります。 楽天FXの場合は、1ロットで注文すると日経平均が2万5,000円の時に250,000円分の取引を行うことになります。（このときに必要な証拠金の金額は株価指数25,000円×10×1lot×10%＝25,000円） 

 【ロジックの優位性に関する根拠】

個別株や日経225連動型上場投信【1321】の2010/1/4～2021/10/15までのデータをExcelで集計した結果、売買を機械的に繰り返すことで長期間安定して勝ち続けていることが分かりました。

日経225連動型上場投信【1321】2010/1/4～2021/10/15までのデータ 

個別株の2010/1/4～2021/10/15までのデータ 

日経平均のみならず、個別株でも期待値がプラスになることが分かります。

2018年以降はJP225のヒストリカルデータの精度も高く、期待通りの成績となっていることから、フォワードテストでも好成績が期待できます。

得意な相場はボラティリティの大きな時！

上の画像は、2013年４月から2022年6月までの期間で、ボラティリティフィルターを有効にした時の画像です。

直近５日の高値と安値の差が大きく開いた時（約1,000円）にエントリーします。 エントリー回数は半減しましたが、プロフィットファクタは1.30⇒1.44に改善しました。 以上の結果からコロナショックなどのボラの大きな時に利益が出ることが分かります。

試しに低ボラの時期だけエントリーする設定にしたところ、優位性は無いことがわかりました。

以上の結果から、日経平均の値動きの小さい時期は、無理してEAを動かす必要がないことが分かります。

このEAは前日の日本時間 9:00 (足±24本)と 15:00 (足±24本)のレートを比べて売買判断します。

基準の時間を変えることで、パフォーマンスが改善する場合がございます。

【売買判断の時間変更】 BarshiftForward = -7; //起点時間の変更（範囲-24本～24本） -7⇒基準時間9：00⇒9:35に変更（5分足で35本遅くなる) BarshiftBack = -7; //終点時間の変更（範囲-24本～24本） 2と入力⇒基準時間15:00⇒14:50に変更（5分足で2本早くなる)   

基準となるレートの足を前後24本の範囲でずらせます。

■５分足チャートの例

・9：00の起点を変更⇒範囲7:00～11:00 ・15：00の終点を変更⇒範囲13:00～17:00 例、５分足チャートの場合で起点時間を-12と入力⇒起点の時間が前日9:00⇒前日10:00で後ろにズレて売買判断(基準が5分足12本分遅くなる) 例、５分足チャートの場合で終点時間2と入力⇒終点の時間が前日15:00⇒前日14:50で前にズレて売買判断(基準が5分足2本分早くなる)

【お知らせ】

楽天FXのJP225の開始時間が7：30⇒7：00に変更になりました。(2022.1.17)

開発当初は２つのモードを用意しましたが、バージョン1.05のアップデートに伴い、楽天モードを廃止しました。

そのかわりバーシフト機能（基準となるレートの足を前後24本の範囲でシフト可能）を実装しました。

バックテストができる方は、最適な設定を見つけてリアル運用して頂けます。

時間設定を変更してバックテストの成績を改善した例

基準時間のシフトなし（9：00と15：00）のバックテストの成績

  【その他】 ・トレード回数は感度10以上に上げると年間220回、感度を1にすると年間110回程度です。

・5分足チャートで動作します。

・他のEAとの同時稼働可能。

・マジックナンバーは他のEAと被らないように設定してください。  

【バージョンアップ履歴】 

バージョン1.05リリース（2022年2月7日） １、エントリーする曜日が機能しない不具合を修正しました。 ２、楽天FXのJP225の開始時間が7：30⇒7：00に変更になりました。(2022.1.17) 楽天モードのパフォーマンスが優秀な為、内部プログラムに変更は加えておりません。 そのままの設定で楽天モードをご利用ください。 バージョン1.01リリース（2021.12.13） ３、エントリー回数の上限設定の追加 システムバグ等でエントリーとエグジットの無限ループが行われた際の、保護機能を実装致しました。 EAによる新規エントリーは１日１回で設計しております。 短時間で３０回以上エントリーが行われると保護機能が働き、それ以上新規のエントリーは行われなくなります。 手動で決済をするなどして上限に達した場合、MT4を再起動することでカウントが０にリセットされます。 プログラム内の回数リセットタイミングはサーバー時間の4：00（日本時間の10：00～11：00）と、11：00（日本時間の17：00～18：00）と、18：00（日本時間の24：00～1：00）の３回です。 ４、エラー「array out of range」の修正（2022.1.27） チャートのバーの本数が不足している時のエラーを修正しました。 

５、楽天モードの廃止とバーシフト機能の追加 バージョン1.05リリース（2022.2.7）

楽天のJP225営業時間の変更に伴い、楽天モードとOANDAモードを統一しました。 そのかわり、バーシフト機能（基準となるレートの足を前後24本の範囲でシフト可能）を実装しました。