PMABolli(自作同士) との相性は?~EA博士シリーズその6~(第9回目連載)
WePMArinaBollingerUSDJPY5m(通称:ピマボリ)
自作の販売中のEAです。
さて今回は、
WeStreetPMArinaFilterUSDJPY5m(通称:PMA)
との相性、つまり自作のEA同士を組み合わせ、
同じ時期に同時運用させたら収益はどう変化し推移していくのか?です。
例えるなら、食材同士の相性を測っている「味博士」ならぬ「EA博士」ですね。
長期間(2004.02.01~2017.12.31)でのバックテストを、Report Managerというソフトを使用し掛け合わせてみました。
リカバリーファクターにて比較してみました。
PMA単体…20.67
ピマボリ単体…25.16
同時運用させた場合…28.98
このように、複数のEAを運用するとリスクを補完してパフォーマンスが向上します。
この2つのEAは、根幹ロジックは同じタイプを採用していて、トレードも似ているのですが、
それでも効果はあるようです。
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