荒れ相場にはブレイクアウトEAがいいに違いない！アジア時間レンジブレイクアウトEAは難しいから、ボラテリティブレイクアウトEAを作ってみた

8月24日の大暴落の時に調子が良かったのがブレークアウト系のEAです。その中でもブレイクアウトをキャッチしてからひたすらトレーリングストップで追いかけていくタイプのEAはかなり稼いだのでないでしょうか。 今後も荒れ相場が続くかもしれないと考えるとブレークアウト系のEAもぜひ手元に置いておきたいところです。一番オーソドックスなのがアジア時間の膠着したレンジ相場のブレークを狙うEAでしょう。 アジア時間に形成したサポートとレジスタンスをブレイクしたら、ブレイクした方向にポジションを持ついうものです。実際にこの手法でトレードしてみると騙しも多くクローズのタイミングが難しいという壁に当たってしまいました。 騙しにあったらドテンするとかいろいろなノウハウがあるようですが、EA化するのにはちょっと面倒くさい（=難しくて作れない）ような気がします。EAが完成するころには、現在のボラティリティの高い相場が終わっていそうです(^-^; とは言うもののCycleTrapAsianBreak2_GBPJPYのようにこの手法で稼いでいるEAもあるので、自分のEA作成能力に問題があるのは間違いありません(^-^;

そんなわけで自分でも簡単にEA化出来そうなブレイクアウト手法はないかと調べていたら「ボラティティブレイクアウト」というものを見つけました。

この手法はボリンジャーバンドのスクイーズとバンドウォークを活用しており、エントリールールが非常に明快です。 ボリンジャーバンドは標準偏差を使ったテクニカル指標で、移動平均線と標準偏差（σ）により構成されています。価格が±1σから飛び出す確率は約32%、±2σから飛び出す確率は約4.5%と言われています。 ±2σのラインは飛び出す確率が低いのでよく逆張りに使用されています。＋2σのラインにタッチしたら売り、-2σのラインにタッチしたら買いでエントリーします。レンジ相場では絶大な威力を発揮する手法ですね。 に±2σのラインを飛び出すようだと非常事態の発生です。もしかするとトレンド発生のサインかもしれません(^^)v というわけで、価格がボリンジャーバンドの±2σを越えた時に順張りでエントリーする手法をボラティリティブレイクアウトと言うようですね。 このことを踏まえて簡単な検証用のEAを作成してみました。 売買ルールは以下のとおりです。
エントリールール
価格が+2σを超えたら買いエントリー 価格が－2σを超えたら売りエントリ
決済ルール
テイクプロフィット（300pips） ストップロス（100pips） トレイリングストップ（過去12日間の高値・安値） シンプル過ぎて往復ビンタを喰らう様子がバックテストをする前から目に浮かびます(^-^;

う～ん、予想通りの右肩下がりですね。 どのようなトレードしているのかチャート上でチェックしてみます。



Aのトレードは成功例でうまくブレイクアウトを捉えてから、トレイリングストップで追っています。Bのトレードは失敗例で－2σを超えたのにブレイクアウトしなかったのでストップロスにかかってしまいました。 当初の売買ルールではまったく通用しないことがわかりました(-_-;) あまりにもひどいのでパラメーターの最適化を行ってみました。

なんとなく形にはなってきました。気になるのはボリンジャーバンドの期間が52という今まで使用したこともない数値になっていることです。ストップロスとテイクプロフィットはいい感じの数値に収まったんですが(^-^; スクイーズ時のボリンジャーバンドの幅、センターラインの傾きなどをフィルターとして使うことでパフォーマンスが上がる可能性もあるので引き続き研究していきたいと思います。