金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1960号/加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 012-02323
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いわゆる「手法」というものを考える際に必要な、基本的な分類のお話(初心者の方はまずこれを学んでから(1))

いわゆる「手法」というものを考える際に必要な、基本的な分類のお話(初心者の方はまずこれを学んでから(1))

カテゴリを作っておきながらなかなか記事を書いておりませんでした。

忘れてましたヽ(´▽`)/

そんなわけで、第一回。

いわゆる「手法」というものを考える際に必要な、基本的な分類のおはなし です。

なんかややこしそうだと思った方は、読まなくてもオッケーですが、随時いろんな手法についても解説していくことになるので、勉強しよう!!という方は読んでみてください。

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さて、「手法」と私たちが言っているものは、「トレードの方法」ということにほかならないのですが、FXなどには、いくつかの必要な「枠」がありますね。

それをしっかり認識していないと、「自分には合わない」ということとも起きてきます。

具体的なことを言えば、
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〇資金規模

〇トレードに使用しようと思っている時間の長さ

瑣末なことですが、結構大事なこととして

〇手法の背景となっている理論などへのシンパシー
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です。

たとえば、
10億の資産規模を持っていて、1000万まで損失を許容しても良いよ、という場合と、
10万円の資産規模で、1000円の損失もきびしいです

という2者の場合、

〇ポジションサイズ
もしくは
〇損切り幅

という2点ではえらい差が出てきますね。

当たり前ですが、相場は細かな上下をしながら大きな波を形成していますから、細かな波の変動幅の損失を許容できない場合、「細かな波」をとっていくトレードしかできないことになります。
つまり、トレードの選択肢が限られてきますし、手法そのものも異なってくるという、当たり前のことです。

そんなわけで、
「一言で手法といっても、様々な視点が必要なんですよ、ということに、ガッテンしていただけましたでしょうか」

ガッテン!! ガッテン!!

はい。
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では、そんなことを理解した上で、では実際にお話していきましょう。

手法には、大きく分けて次のようなものがあると思われます。



1.手法の大まかな分類
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(1)いわゆる数式に基づいたテクニカル分析によるもの
 例. 移動平均線  RSI ボリンジャーバンド MACD  一目均衡表 ストキャスティクス など

(2)ロウソク足そのものの分析やいわゆるチャートのフォーメーションやパターン分析によるもの
 例. 酒田罫線 ダブルボトム トリプルトップ  ソーサーフォーメーション など

(3)トレンドラインや節目など、チャート上のサポート・レジスタンスとブレイクを意識したもの
 例. 三角持ち合い  フラッグ  チャネルライン など

(4)サヤどり や うねりどり ツナギ売買など、ランダムウォークを背景にしたもの
 例. 先物、商品市場  異なる通貨ペア 建て玉操作

(5)アノマリーや日柄、サイクルなどを利用したもの
 例.メリマンサイクル  フィボナッチ級数  アニバーサリー

(6)ファンダメンタルズの分析によるもの
 例. 指標 経済状況 政策 地政学的要因 など
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一緒にするのはどうかなと思うものもありますが、要素としては

〇 値 (価格)  量的変化
〇 時間変化    
〇 環境変化   質的変化 
を、どのように捉えるかというところと

自分自身の投資資金やスタイルの兼ね合いによって形作られることになるかと思います。

ちょっとややこしいですよね。

難しいお話はここまでです。

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で、結局のところ、

「どうやってトレードしたらいいんですか」

ということになります。

では、いくつか検討してみましょう。

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たとえば、

ロウソク足そのものの検討ということでは、以前次のような手法を紹介しています。

ものすごくシンブルです。
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・過去2日の日足利用

〇エントリー条件
2日前の高値を、前日の終値が越えてクローズしている。

9時半現在で、始値より高ければエントリー

〇イグジット条件 
夜12時にイグジット

〇損切り条件
 前日の値幅の2/3戻りで損切り。

注) 陽線 陰線ともに、3日続いた後の4日目はトレードしない。
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以上です。

前回検証したところでは、16戦10勝で、値幅も取れていました。 

なんにもテクニカルを理解できないとか、朝と夜しかチャートを見られない、という方にとっては、有りでしょう。
曜日のアノマリーよりはずっと勝率が高いです。

これは、ある意味ロウソク足の分析ですね。
下げに3日の下げなし、みたいな話もありますが。

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一方、こんな手法もあるのですが、


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同じく日足です。
使用するテクニカル 
RSI   
プリセットの設定は14ですが、2期間もしくは3期間に変更。

〇エントリー条件
前日の短期間RSIが 95より上 もしくは 5より下 で引けたら
翌日 寄り付きで逆張り

〇イグジット条件
当日中にイグジット

〇損切り条件
前日値幅の2/3でイグジット

注)一方的なトレンド継続の時には使用しない
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以上です。

こちらも、そこそこの勝率があるのです。

似たような手法ですが、背景が違いますね。

一方は、ロウソク足の背景でロジックを作り、一方はRSIというテクニカルを使っています。

この2つの手法は、ときどき同じ日に全く逆張りのポジションをもつことにもなるのですが、ここにも妙味があります。

片方が負けても、片方がおよそ勝つんですね(・・;)

ある意味で言えば、リスク分散にもなるのですが、異なる背景というのはそういった「矛盾」みたいなものも生むわけです。


ですから、自分自身の立ち位置をどこにおいているのか、というところで、選択肢が異なってきます。

最も大きな違いは、テクニカル・ファンダメンタルズ・ランダムウォークの相違でしょう。

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それぞれの立ち位置を、ものすごく簡単に説明すると

テクニカルを使用したトレードは「チャーチスト」という言葉があるように、

「多かれ少なかれ世の中の出来事や心理等はすべてチャートに織り込まれている」

というスタンスをとる方法です。

しかしながら、チャートは一瞬一瞬の過去の産物ですから、100%未来を予見することはできません。

その点でランダムウォーク派は異なっています。

つまり、相場には方向性や法則性はないとする立ち位置です。

確かに、未来のできごとはわかりません。
1年後にどんな価格帯にあるかなんていうことはわからないですよね。
天気予報よりまだ当たらないでしょう。

ですので、こうした立場のトレーダーは、その場その場の波で建て玉を操作して、反対のポジションを持ちながら平均値を調整することで、利息以上の利益を確実に得ていこうとします。

ファンダメンタルズを重視する立場は、政策金利や指標などが大きな関心事ですが、世界情勢や経済の変動などを分析しながら、そこから生じる変動を掴んでいこうとするやや大きな波を相手にする立場です。

ただ、実際のところ、個人レベルでこれらを本当に突き詰めて、それだけでやっている、ということはほぼ皆無だろうと思われます。

指標やテクニカルも気にするし、かと言ってバリバリの法則性にこだわりを持っているでもないし、両建てだってしますよという方のほうがむしろ多いような気もします。

ただ、気を付けないといけないのは、

「全部中途半端でわからないから混ざっている」

ということと、

「それぞれの必要性を理解して混ぜている」

というのはまったく意味が違います。

私個人は、まだ未熟ですから、どの立ち位置である、と宣言するほどわかっていませんが、
テクニカルにやや大きい比重があるのが現状です。

その背景としては、
〇情報や世界情勢などの分析は個人では難しいので、せいぜいニュースレベルになる
〇資金規模が小さい
〇今のところ、テクニカルで大負けしない程度に身に付いた

という感じです。

でも、もちろんニュースは見ますし、指標も気をつけるし、チャートの転換点付近を中心にして両建てでポジションを切り替えるようにしています。

ただ、トレード自体が 
デイトレ
主要チャートは15分から1時間メイン

ですので、そもそもまったく大型のトレーダーではありません。

さて、長くなりましたので、1回目はこのあたりでおしまいにして、

次回は、こうした前提を理解していただいた方は、お読みください。

「こりゃ 自分とは違う」
という方は、スルーしてください。

トレードは、基本的には個人作業ですので、何が良くて何が悪いという世界ではなく、
要は自分のお金を証拠金として出しながら、それをできる限り失わず、
相場から持ってくることができれば良いと考えます。

というか、それだけのことであって、
深刻になったりする意味もないし、
むしろ、楽しくやれる方法を見つけられれば何よりかと思います。

では、今回はここまで。



  


written by とんぼ