金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1960号/加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 012-02323
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5年間 1237勝1敗 のアルゴリズムがあった:フラッシュ・ボーイズ で 話題となった HFT(超高速取引)

5年間 1237勝1敗 のアルゴリズムがあった:フラッシュ・ボーイズ で 話題となった HFT(超高速取引)

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 こんちは、MANABUです。
最近、話題となっていたアルゴリズム取引。勝率が驚くほど高かったそうで、EAを制作しているわたしとしては、とても面白かったので、その記事をご紹介したいと思います。

●マジなの? コンピューター任せで株取引してたら99%超で勝ち越しちゃいました…(ギズモードジャパン)

 記事によると、近々株式公開する、HFT(超高速取引)大手の Virtu が、過去5年もの間(2009年1月1日)負けた日が1日しかなかったというのです。しかも報告によると 1237勝1敗 となっており、1238 取引日のうち、負けたのは2012年のたった1日だそうです。。



〈フラッシュ・ボーイズ で 話題となった HFT(超高速取引)〉

 マイケル・ルイス氏の新著『Flash Boys(フラッシュ・ボーイズ)』で、話題となった HFT(High Frequency Trade/超高速取引)ですが、そのHFTの取引大手である、Virtu が株式公開するとして、その報告書に注目があつまりました。

 なぜなら、いままで HFT そのものがブラックボックスであり、“得体の知れない” ものだったことから、取引高や利益率などが非常に関心が集まりました。

 結果は、1237勝1敗。過去5年間で、負けた日が、たったの1日しかなかった...と世間を驚かせました。

冒頭の画像は、いちばん左が1日だけマイナスになっているのがその取引の内訳です。噂ではHFT なら、1000分の1秒単位で 300~400 回取引が可能という事ですので、取引高や執行回数は天文学的な量になるはずです。



〈HFT が“悪”の理由〉

 ただ、この取引には異論もあり、Flash Boys の中では、HTF がいかにイカサマであり、HFT を使えない“普通の”投資家が、八百長試合に参加させられているかを描き論議を拡大させました。この Flash Boys の“せいで” FBI も捜査に乗り出す始末で、HFT はある種、“悪者扱い” される風潮もできあがりました。よく引き合いにだされるのが、「フラッシュクラッシュ」と「ダークプール」です。

 フラッシュクラッシュは、以前わたしもその餌食となりブログにしましたが笑、異常な値動きを HFT が誘発しているということで、それによってマーケットが荒らされているという議論です。

 確かに2010年のフラッシュクラッシュによって1400億ドル(14兆円)もの富が、一瞬にして吹き飛んだそうで、一瞬「世界からマーケットが消えてなくなりました」しかも、数10円で株価が「ショート(売り)」されていたということで、これは人間ではないとして(株価がほぼゼロの銘柄を取引したいと思うひとはいないし、普通は利益を出せない、また反転の可能性があることから手が出せないとの理由で)結論づけられました。

 また、HFT のアルゴリズムは様々だそうですが、大手証券会社がやっている手法は「価格のアービトラージ取引」で、同じ銘柄の価格差で儲けるそうです。

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(HFT サーバー施設)

 それを可能としているのが「ダークプール」といわれる取引所のようです。取引所といっても実際はドでかいサーバー施設のことで、東証のようなものがそれにあたります。これを独自運営することによって、普通の人が 100m を10秒で走るところを、0.1秒で走ってさらに 100 往復くらいして、涼しい顔して休憩している感じです。 HFT が 悪者にされる理由は この100 往復した分の手数料を、一般の投資家が支払うハメになるので、不公平だというわけです。


〈FXも、もはや武器無しでは戦えない〉

 わたしたちが MT4 で行なっている取引は、HFT とはまったく異なり、比較すればもはや子供の遊び程度のものかもしれません。

 ただ、ひとつだけ言えるのは、もう「武器無しでは戦えない」という事です。わたしが EA にハマったのもこれが大きな理由ですが、もはや株であれFXであれ、ツールなしでは勝てないという事です。

 HFT は主に株取引ですが、FX の場合も同じで、人間が考える前に、EAが先回りし決済してしまいます。そんななか、何も持たずに取引の感とファンダメンタルズ分析だけでは、市場にお金を捨てに行ってるのと変わりありません。

 最近リリースした「TAIGUN FLASH(タイグン・フラッシュ)」のネーミングは、まさに「Flash Boys」からインスパイアされたものですが、裁量取引の下手なわたしが、TAIGUN FLASH を使うことでほとんど負けなくなったのも、この記事を見てなんとなく分かった気がしました。もう人力や感だけで取引するのは厳しそうです。

 遊びとして、ただ取引したい方はよいですが、ほんとうにマーケットで生き残りたい、ほんとうに資産を増やしたいというかたは、特定のインジゲーターや、感などを頼りに取引するのではなく、TAIGUN FLASH などのツールなどを使ってみてはいかがでしょうか?


【昨日までの TAIGUN FLASH の取引】 2014年5月19日~29日

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●ブローカー:アルパリ・ジャパン(デモ口座)

●使用ツール:TAIGUN FLASH、TAIGUN BOX

●総トレード数:1,397 回(約定数)

●取引単位:1,000 通貨(0.01Lot)

●利益:314.15 USD

●プロフィットファクター:7.81

●最大ドローダウン:0.03 %

●連勝数:32 回

●連敗数:6 回

●勝率:83.54 %



[TAIGUN FLASH]

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●TAIGUN FLASH(プレミアム版)販売価格:28,000 円(税込)">
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●TAIGUN FLASH(スタンダード版)
販売価格:16,500 円(税込)



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written by Manabu