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未学習データの期間をテストするのを、バックテストと 呼んではいけません。

未学習データの期間をテストするのを、バックテストと 呼んではいけません。


まさんどです。

こんばんは。

今回は、言葉にこだわりたいと思います。

システムトレードの開発で、バックテストとか、フォワードテストとか

いう言葉を使います。

これらの意味は、コンピュータシミュレーションで、システムトレードの

性能を評価することを言います。


しかし、最近、これらの言葉が間違って使われるのを、まさんどは気になっております。

システムトレードの性能を評価するのに、もっともいいやりかたは運用テストです。

実際に口座(本口座または、デモ口座)で動作させて、成績をみるのです。


最近、この運用テストのことをフォワードテストという人が多いです。

それは、間違いです。


運用テストは、フォワードテストと呼んではいけないと思います。

フォワードテストという言葉は、MT4などで、最適化に使っていないデータの

期間をシミュレーションするのを言います。

あくまで、シミュレーションなのです。


そして、最近は、なんでもかんでもMT4のストラテジーテスターでシミュレーションするのを

バックテストと言ったりしています。


これも間違いです。

バックテストというのは、そのテスト期間のデータを、学習データとして

最適化に使った場合にいいます。


だから、ストラテジーテスターで、未学習のデータの期間を

シミュレーションするのを、バックテストといってはいけません。

それは、ちゃんとしたフォワードテストです。


最適化に使った学習データの期間のシミュレーションが、バックテスト。

最適化に使わない未学習データの期間のシミュレーションが、フォワードテスト。

そして、口座で運用するのが、運用テストです。


システムトレードの性能を評価するには、運用テストが一番いいのですが、

フォワードテストで、十分だと私は思います。


繰り返しいいますが、未学習データの期間をテストするのを、バックテストと

呼んではいけません。


言葉は、正確に使いましょう。


では、失礼いたします。
fowardtest


   


まさんど
 

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written by まさんど