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米ドル円(USDJPY) RSIエグジットと一目均衡表の考察

米ドル円(USDJPY) RSIエグジットと一目均衡表の考察

米ドル円 RSI+一目均衡表での考察

RSIエグジットでエントリーして一目均衡表で決済するEAをつくり、米ドル円での成績を検証してみました。RSIエグジットは、RSIが70を越えた後に70割ったら売りエントリーという感じで、RSIを順張り的に使うやり方です。

ここで、その結果を記事にまとめました。私にとっては、今後のEA開発のための備忘記録的な意味があります。読者の皆様の売買やEA開発初学者の参考になれば幸いです。

共通項目

バックテスト期間:2010年~2014年5月16日 使用MT4業者OANDAJAPAN 米ドル円1分足

米ドル円 チャート1

時間軸:1分足 損益 -7213 勝率 59.96% PF 0.87

完全な右下がりのバックテスト結果です。このEA設定では無理があるようです。

米ドル円 5分足

米ドル円チャート5m

時間軸:5分足 損益 342.87 勝率 61.91% PF 1.01

1分足であれだけ悪い成績だったのが、5分足でここまで改善するのは意外でした。ドローダウンも大きいものの、周期を考慮すれば使えないことはないかもしれません。

米ドル円 1時間足

米ドル円チャート1h

時間軸:1時間足 損益 2454.24 勝率 60.55% PF 1.29

今回のバックテストで一番好成績なのがこの1時間足でした。損益曲線が下降気味なのを除けば、まあまあの成績ではないかと思います。このEAをさらに利益がでる形に加工検討するのであればこの1時間足が良さそうなきがします。

米ドル円 4時間足

米ドル円チャート4h

時間軸:4時間足 損益 -181.27 勝率 58.20% PF 0.97

成績もパッとしないのですが、損益グラフも好不調の波がないため使いにくい。

米ドル円 日足

米ドル円チャート日足

時間軸:日足 損益 1172.06 勝率 45.45% PF 1.45

今回のバックテストで勝率が50%を割ったパターン。これまでは「利小損大タイプ」だったものが、日足では「利大損小タイプ」に変身している。同じEAでも、時間軸によって利益の出し方が変わるのは面白い。

米ドル円でのRSIエグジット+一目均衡表はまあまあという気がします。米ドル円は、往来相場が多いのでRSIが合うような気がするのですが、実際にEAをつくってテストしてみるとあまり良い成績が出ないのは不思議な感じがします。

私の視点がまだまだ甘い部分もあるのかもしれないですね。

まだまだ未熟ですね。


written by キヨヒサ