金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1960号/加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 012-02323
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最適化:最適化とは何だろうと思う。 EAであるからには何らかのオシレータ

最適化:最適化とは何だろうと思う。 EAであるからには何らかのオシレータ

最適化とは何だろうと思う。 EAであるからには何らかのオシレーターを使うことになるのだけれど、いくつかのオシレーターを組み込んで、1年間最適化してしまえば、ある程度の右肩上がりのバックテスト結果を手に入れることは出来る。でも10年間のバックテストをすると口座が破綻したりすることも稀ではない。しかし、過去10年間のデータでいい成績が残せたからといって、明日からの相場がどうなるのかは誰にも分からないのも事実だ。

原初にロジックありき。なのだと思う。EA作りはチャートを見続けることだ。リアルタイムで眺めるにせよ、バックデータを検証するにせよ、数字で辻褄を合わせるのではなくて、自分自身にロジックを閃かせることだ。ロジックが理にかなっているものであれば、破綻しないEAができる可能性が高まる。もちろん通貨のペアによって値幅も違うし、動き方も異なるので、閃いたアイディアを元にある期間の最適化を図ることになるのだが、ロジックが適切なものであれば、最適化した値で10年間のバックテストを行っても、そんなにひどいものにはならない。私だけの閃きを得て、個性あるEAができたら素敵なのにと思う。

プログラムを一行目から最終行まで書く能力のない私が言うのもなんだが・・。
自分の作法としては、3年間の最適化をいろんな角度から行い、できあがったパラメーターで10年間のバックテストを行うようにしている。それでも明日の相場は分からない。だから、EAは人間が使う道具だと今更ながらに深々と思うのである。

綺麗なものが好き。


written by 渋柿