金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1960号/加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 012-02323
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オリジナルEA作成:移動平均線とレートの位置関係での条件を検討してみたいと思います

オリジナルEA作成:移動平均線とレートの位置関係での条件を検討してみたいと思います

こんばんは,kanatoです.

昨日は結構晴れていたのですが,今日は夜明け前から雨が・・・
濡れながらもキャンプから無事に帰ってきました.


本日も引き続きオリジナルEAについて,書かせていただきます.
前回はコアロジック及び指値・逆指値を入れたEAのエントリー条件に
マルチタイムフレームで複数本の移動平均線を組み合わせた条件を加えてみましたが,
今回は移動平均線とレートの位置関係での条件を検討してみたいと思います.

今回も代表例として,30分足で検討しました.


まずは,レートが移動平均から見て売買方向
(買いの場合はレート>MA,売りの場合はMA>レート)
にある場合(順張り)での組み合わせを試してみました.

 ①「レートが移動平均線より売買方向に位置し」
  レートがボリンジャーバンド(乖離率:2σ)をブレイクしたら,
  ブレイク方向にエントリー.
 ②指定pips離して,指値・逆指値注文.(指値150pips,逆指値50pips)
 ③ボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら,エグジット.

日足(14本移動平均)


4時間足(14本移動平均)


1時間足(14本移動平均)






日足についてはフィルターの効果が認められましたが,
時間足が短くなるごとに効果はほとんど認められなくなりました.
フィルター効果の推移としては傾きや2本の移動平均線の位置関係と
ほぼ同じような推移を示しました.
これらを組み合わせても面白い結果になるのかもしれません.

また,前回と同様に時間足を2つ組み合わせた場合も試してみました.

日足+4時間足(14本移動平均)


日足+1時間足(14本移動平均)


日足+30分足(14本移動平均)






これらについては2つ組み合わせる効果はあまり認められませんでした.



次に,上記とは逆の位置関係を試してみました.

 ①「レートが移動平均線より売買方向の逆に位置し」
  レートがボリンジャーバンド(乖離率:2σ)をブレイクしたら,
  ブレイク方向にエントリー.
 ②指定pips離して,指値・逆指値注文.(指値150pips,逆指値50pips)
 ③ボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら,エグジット.

日足(14本移動平均)


4時間足(14本移動平均)


1時間足(14本移動平均)






基本的に売買回数が極端に少なくなりましたが,
損失の軽減はそれに比べて小さいものでしたので,
こちらのフィルターについては利用価値は少ないと考えています.


以上,本日はレートと移動平均線の位置関係について見てみました.
順張りの位置関係のフィルターについては他の移動平均線のフィルターと
うまく組み合わせて使ってみたいと思います.

移動平均線についてはひとまずここまでとして,
次はADXなどのテクニカル指標に焦点を当ててみたいと思います.

本日も最後までおつきあいいただき,ありがとうございました.


written by kanato