金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1960号/加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 012-02323
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幾何平均を最大化して賭け金の最適戦略を練る

幾何平均を最大化して賭け金の最適戦略を練る



平素より、お世話になります。


おっぱいと下っ腹が大好きChannel ForexVictoryです*






FXにおいて資金管理は手法と同様に非常に重要となってくる項目です。


資金管理を厳密にやることよって、お金が増えていくスピードを


コントロールできますし、生涯収入も数千万単位で違ってきます。


また、資金管理をずさんに行うと、いくら期待値がプラスでも破産することもあります。



今日の記事では読者の方限定に


最も効率よくお金を増やすケリー基準という資金管理方法をお伝えします。



私は勝率50%以上でリスク:リワードが1:2以上にならない手法は


手法ではなく博打やギャンブルだと思っているので、


今回は勝率50%でリスク:リワードが1:2の手法の


幾何平均を最大化した賭け金の最適戦略を導いていきたいと思います。


幾何平均を最大化するとは言い換えると複利で計算した収益率になります。




(バルサラの破産表)




まず、ケリー基準の公式に各数値を代入して最適な賭け率を算出します。

f=全資金に対する最適な賭け率、R=リスクリワードレシオ(リワード÷リスク)、P=勝率



今回の場合、Rが2、Pが0.5なので、全資金に対する最適な賭け率fは0.25となります。


つまり、勝率50%でリスク:リワードが1:2の手法では毎回、全資金の25%ずつ賭けていくと


複利の利回りが最大になります。



次に複利の利回りを計算してみましょう。下の式に各数値を代入します。



g(x)=複利、R=リスクリワードレシオ(リワード÷リスク)、x=賭け率、P=勝率



今回の場合、Rが2、xが0.25、Pが0.5なので、複利g(x)が約1.06になります。


つまり、勝率50%でリスク:リワードが1:2の手法では毎回、全資金の25%ずつ賭けていくと


1トレードあたり、約6%ずつ複利で増えていく計算になります。



また、賭け率xを変数とし、勝率50%でリスク:リワードが1:2の手法の


g(x)のグラフを書くと以下のようなグラフになります。





*印のところが今回の最適戦略である賭け率25%、複利6%のところになります。


AとBはともに複利は4%と同じですが、賭け率が10%と40%で異なっています。


また、Kの賭け金50%のところで複利は0%となり、Cの賭け金60%のところでは


複利がマイナス6%と期待値がプラスなのに資金が減っていくという結果になっています。



このグラフから言えることは同じ複利4%なら、一回一回の資金の振れ幅が少ない


10%の賭け金の方がよく、資金の25%以上を賭けることは振れ幅を増やすだけであり、


賭け率が50%を超えてくると複利がマイナスになるので意味がないと言えます。



また、実際のトレードでは綺麗に毎回リスク:リワードが1:2になるわけではないので、


ばらつきを抑えるために25%の半分12.5%の賭け金でトレードすることをオススメします。



ちなみに私は計算がめんどくさいので全資金の10%でトレードしています。


具体的には損切り幅の10pipsが全資金の10%になるように枚数を調整しています。



是非、みなさんも私の手法を真似して習得し、確信がもてたら、


海外の証券会社を使って、ケリー基準の賭け方でやってみてください。



あなたの生涯収入が数千万単位で変わってきます。



それでは本日も最後までお読みいただきありがとうございます。







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written by ChannelForexVictory