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最適化していないから永くずーっと使えるEA Part1

「tagosaku adx」及び「Noah`s Ark AUDJPY」のご案内 EAにおいて「最適化」とは過去の相場データで良い結果が出る様にする行為で、過剰に最適化を行なうと、過去発生しなかった値動きに対応できず、多くは成績が宜しくないEAが出来上がってしまいます。 テクニカル指標を組み合わせてパラメーター{例えば、移動平均線の場合、期間(5日、200日など)の数値}を設定するものの過剰な「最適化」を行なっていないEAでありながらバックテストで右肩上がりの良い成績を収めるものは、今後到来する未来の相場でも、比較的多くの相場状況にも対応でき良い実績をあげる可能性が高く、ずーっと継続して使えるEAとは、そういうものだと言われています。 また、EAを選ぶ上で重要なことは 長期間右肩上がりの成績 最大ドローダウンが少ない に尽きます。 そのポイントを押さえるための重要な3つのポイントは 期待利益(過去実績から今後も期待されるであろう利益を以下3つのポイントで見る)  総損益  プロフィットファクター(総利益÷総損失)  損益グラフの右肩上がり度 最大ドローダウン 勝率 です。 今回、無料ご提供のEAは、過剰な最適化を避け、長期間右肩上がりの成績、最大ドローダウンが少ないものをピックアップいたしました。 2つのEA、tagosaku adx、Noah`s Ark AUDJPYについて、重要な3つのポイントに沿って、使用するテクニカルと共にご紹介して参ります。 tagosaku adxの重要な3つのポイント 通貨ペア:ユーロ円 時間足:30分 最大ポジション数:1ポジション で稼働するEAです。 tagosaku adxの実績 (稼働開始2011/02/28 ~ 2014/03/01 マーケットクローズ時点) 収益率:損益÷(1ロットあたりの必要証拠金額×最大建玉ロット数×2)×100の値です ※1ロット=1万通貨 推奨証拠金:1ロットあたりの必要証拠金(レバレッジにより異なる)×最大保有ロット数×2の値です。 注)表中の「推奨証拠金」はテスト口座における参考値です。実際の個人FX取引口座はテスト口座とはレバレッジが異なり、「推奨証拠金」は上記よりも大きい金額になります。ご注意ください! 実績測定に用いたテスト口座では通常の個人FX取引より高いレバレッジが適用されています(証拠金率0.25%=レバレッジ400倍)そのため、計算に用いる必要証拠金は個人FX取引よりも低い額となり、これにより計算される「推奨証拠金」は個人FX取引よりも低い数値が算出されています。個人FX取引においては、必要証拠金の証拠金率は4%以上(レバレッジ25倍以下)であるため、それを元に計算される「推奨証拠金」の金額は、当欄に表示されている金額よりも高い金額となりますのでご注意ください。当欄の数値はテスト口座における参考値とお考えください。 最大保有ポジション数:当社フォワードテスト時の実際の最大ポジション数です。 ※EA設計上の値よりも少ない場合があります。 口座残高:当社テスト口座にて稼動させた際の口座残高の推移です ※運用実績は理論値です。実際の運用結果は、ご利用のFX口座における手数料や環境等の違いにより異なる場合があります ※実績の数値は、当社(株式会社ゴゴジャン)のテスト用口座における数値です。運用の成果は取引環境等により異なってきます。また、将来の収益性を保証するものでもありません。 期待利益  総損益 2,670ドル  日本円換算271,539円(2011年2/28時点のドル円レート101.7円/1ドルにて換算) 年間利回り率40.9%  平均年間利益90,513円 ÷ 推奨証拠金221,299円 ※推奨証拠金:必要証拠金(レバレッジ25倍時)×最大ロット数×2   プロフィットファクター(総利益÷総損失) は、1.34  損益グラフの右肩上がり度は、以下の通りドローダウンの時期はありながらも一貫して初期証拠金に食込むようなドローダウンは発生しておらず、申し分のない損益曲線と言って良いでしょう。 ※(株)ゴゴジャンのテスト運用口座における結果です。実際の運用成果等は上記と異なる可能性がありますのでご注意ください。 最大ドローダウン 1,060ドル(約108,405円、3/26時点のドル円参考レートにて換算の場合。) もしも、運用開始後に最大ドローダウンに遭遇していたとしても、推奨証拠金221,299円で運用していれば、理論上は継続して運用が可能であり、比較的小さなドローダウンであったと言えます。 勝率 37.79% 裁量トレーディング、システムトレーディングに関わらず利大損少を狙うトレンドフォロー型のトレーディングの一般的な勝率は30%~40%と言われ、妥当な数字を記録しています。 以上の実績からも、tagosaku adxは3つのポイントを満たし、長期間右肩上がりの成績、最大ドローダウンが少ない継続して運用が可能な重要なEAです。 (上記は、テスト口座における過去の実績を基にした予測を述べたものであり、将来の収益や安全正当を保証するものではありません。) 【長期間右肩上がりの成績、少ない最大ドローダウンを生むロジックとは】 tagosaku adxは、前述の通りユーロ円30分足を用いて、損切設定値(ストップロス)は120Pipsが設定されています。 テクニカル指標は  2本の単純移動平均線  ATR ================================================================== 【ATRとは】 ATRは、『当日高値-当日安値』『当日高値-前日高値』『前日終値-当日高値』の中の最大の変動幅を 当日の「True Rangeトゥルー・レンジ」と言い、一定期間の「True Range」の移動平均線のことを ATR(Average True Range)と呼んでいます。 ATRの変動幅の拡大や縮小を見て、相場の反転予測に使用するなどの使われ方をします。 ==================================================================  ADX「Average Directional Movement Index」 トレンドの強さを見るために使うテクニカル指標でトレンドの強さを判定し行なっています を主に使用しています。 エントリールールは、移動平均線の交差とATR、ADXによるトレンドが発生しているかの判断を加えて最終的にエントリーの可否を決めています。 決済は  単純移動平均線によるトレンド反転サイン  ATRのトレーリングストップ(利益が出始めると一定の利益額で利益確定ができる様に逆指値を置き、レートが戻ってしまったら利益確定を行なう仕組み)  ATRにより底あるいは天井を検出し退出 の3つのパターンを使用し判断します。 特筆すべきは、繰り返しになりますが、あえて過去相場にぴったりと最適化せず、少々遊びを持たせることで、様々な相場局面に対応できるような設定を行なっていることです。 その結果、短期的には負けトレードを繰り返すことがありますが、長期間の計測をすると利益を積み上げる結果となっています。 【tagosaku adxの得意な相場と不得意な相場とは】 トレンドが発生している相場を得意としています。 ATRを使用してエントリーを行い、トレンド方向にトレーリングストップで利益を伸ばして行くことが出来ます。 他方、トリッキーな値動きで大きな変動幅がある相場では、120Pipsに設定したストップロスに引っかかりがちとなって、損失を繰り返してしまうケースがあります。 最近のトレードから具体的なトレードを見ますと、11/03 03:00、11/21 11:36のトレンドが発生した場面では、トレーリングストップを使用しながら大きな利益を取っています。 その反面、一時的に逆方向にレートが動くトリッキーな場面では連続した負けトレードが発生している様子がよく分かります。 ※(株)ゴゴジャンのテスト口座における数値です。実際の運用成果等を保証するものではございません。 【tagosaku adxはどういう使い方をすべきか】 ストラテジーに任せて運用を行なうと言うことになります。 しかしながら、トレンドの出ないレンジ相場が長期に渡って継続し、損切決済が連続してしまう場合においては、停止すべきです。 EAが相場に合わなくなった目安として 潜在的に起こり得る最大ドローダウンを、勝率から計算される最大連敗数から求めて、停止するドローダウン値を予め決めておいた方が良いです。 過去、最大ドローダウンは、1,060ドル(約108,405円、3/26時点のドル円参考レートにて換算の場合。)でしたが、更に大きなドローダウンの発生を想定しておくものです。 この勝率から計算される最大ドローダウンを最大リスクと呼んでいます。 最大リスクの計算式は 最大連続負け回数 × ストップロス設定値 ×ポジション数 ※ストップロス設定値とは、各ストラテジーに元々設定されている設計上の損切値、不明な場合は過去最大の損失値です。 となります。 最大連続負け回数は、 負率(100%-勝率〇〇%)のN乗 で求められます。 簡単にご説明しますと、例えば、2人で行なうじゃんけんで負ける確率は勝ちか負けしかないので勝率50%です。 2回連続で負ける確率は、1/2の更に1/2ですので1/2 × 1/2 = 1/4 25% というようにじゃんけんの回数分累乗し損失発生確率がほとんど発生しない確率と言えそうな1%以下となる回数を求めるものです。 計算式を損失発生確率0.01%から50%で試算しますと以下の表が求められます。 tagosaku adx 勝率37.79%、損切設定値(ストップロス)マイナス120Pips、最大ポジション数1個 ※当社((株)ゴゴジャン)のテスト口座における数値です。実際の運用成果とは異なる場合があります。また、将来の収益を保証するものでもありません。 損失発生確率1%(100回に1回)で起こる可能性のある1,200Pipsのドローダウンが最大リスクです。 ただ、最大リスク到来のはるか前に停止した方が良いので、その50%の600PipsをEA停止ポイントと考えています。 【tagosaku adxのまとめ】 1.過剰最適化を行なっていないストラテジーであり、様々な相場局面に対応でき長期で見て成績を残せる設計 2.トレンド相場で威力を発揮 3.レンジ相場が続き600Pipsのドローダウンで乗換を検討 tagosaku adxの無料ご利用は↓から AVAトレードキャンペーン!リリー’sEA プレゼント! ※当資料に表記されている数値やデータ等については、万全を期すために細心の注意を払っておりますが、その内容の正確性や確実性を保証するものではございません。 ※当資料にて挙げたEAやその実績については、当社のテスト環境におけるデータです。将来における収益や利益を確証・保証するものでもございませんのでご注意ください。 ※EAの動作は、利用するFX会社等の手数料体系や、ネットワーク・PC環境によって大きく異なります。稼動する環境によっては当資料にて紹介した数値と異なる結果を得る場合もございますのでご注意ください。 ※当資料はEAの性質のご紹介を目的としており、特定の投資手法等を推奨するものではございません。投資に際してはご自身の判断とご責任において行われますようお願いいたします。 株式会社ゴゴジャン 東京都文京区本郷4-2-5 MAビル7F お問合せ窓口 http://fx-on.com/inquiry 電話 03-5844-6090 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1960号 日本投資顧問業協会 加入012-02323