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あのシストレ24で人気TOP10!Brain Scal

Brain Scalは、長期間右肩上がりの運用結果を残しながらドローダウンの少ない 選ぶべきEAであることは間違いないと申し上げて良いのですが 3/31(月) 18:00現在、インヴァスト証券さんシストレ24で 人気TOP10に入っていて、その人気TOP10内でも 収益率のランキングで 1ヶ月 → 2位 3ヶ月 → 2位 6ヶ月 → 2位 12ヶ月 → 5位 に輝いています! シストレ24 人気TOP10  良いことばかりを並べていますが、実際、弊社での稼働開始の2012年8月31日以降 約1年半の計測実績においても以下の通り、損益曲線は一貫して上昇を続けています。 fx-on.comにおける計測実績 http://fx-on.com/systemtrade/once.php?i=2969&tlxd fx-on.comにおける計測実績では、黄色の含み損益ラインに注目いただきたいと思います。 目立った含み益は存在しても含み損は非常に少ない様子が確認できます。 このことからも、リアル口座での稼働した場合には、非常にストレス少なく運用できるEAと申し上げて良いと思います。 事実、弊社自社運用でも2013/11/8~採用をしていて、一切止めずに運用できています。 Brain Scal_FOREX.COM_J - 早川 忍のMT4 fx-onでは、使うべきEAか否かの判断として EAの実力を知る3つの指標 期待利益(過去実績から今後も期待されるだろう利益を以下3つのポイントで見る)  累積損益  プロフィットファクター(総利益÷総損失)  損益グラフの右肩上がり度 最大ドローダウン 勝率 を掲げていますが ここで稼働開始の2012年8月31日以降の過去実績を見てみましょう。 累積損益¥177,471、投資収益率+150.8%と、推奨証拠金(¥117,686、3/31時点) を遥かに上回る利益を発生させました。 プロフィットファクタ-1.92(総利益÷総損失) この数値からも、優秀なストラテジーということが分かります。 損益曲線については申し上げるまでもなく、右肩上がりのものとなっています。 最大ドローダウンは、2014年1月22日~2月6日にまたがる3連敗によるマイナス¥24,362でした。 推奨証拠金(¥117,686、3/31時点)で運用を開始した直後に最大ドローダウンに 遭遇していたとしても、運用を継続でき、その後、1カ月強の稼働で原資回復 に加えて利益も生み出していますので、非常に小さなドローダウンであった と申し上げて良いでしょう。 しかしながら、なぜ、最大ドローダウンは発生したのかを見てみたいと思います。 原因を追究するためには、ロジック(ストラテジーに使用されるテクニカル指標の組合せなどの戦略) と当日の相場状況を見る必要があります。 Brain Scal のロジックは、簡単に申しますと、以下の様に日足を使用し、日本時間24:00に日足の 値差とスプレッドの開きで相場のヒートアップ状況を察知してエントリーの判断を行なうものです。 Brain Scal [EURUSD]のロジック 決済は、エントリーと逆方向にレートが動いた場合85Pipsで損切決済を行ないます。 他方、想定通り順方向にレートが動くと、60Pipsを超えた時点でトレーリングストップ (最低でも60Pipsの利益確定ができる様に逆指値を置き、レートが戻ってしまったら60Pipsの利益確定を行なう) を置き、その後も利益が伸びて行く程に逆指値を設定して行くものです。 Brain Scal の過去最大ドローダウン発生時の相場を日足チャートで見ると、エントリー直前日と 当日はレンジ相場を形成していてマーケットが比較的落ち着いていました。 その為、日本時間24:00のエントリー時は、大きな値動きが無いためスプレッドの開きも大きなものではありませんでした。 シストレ24のストラテジーカードで当時の様子を見てみましょう。 Brain Scal [EURUSD]の過去最大ドローダウン発生時の相場 ※スプレッド等の条件は、fx-onのリアル運用、デモ運用と異なります。 しかしながら、3回ともエントリー後ポジションを保有している1日~2日の間に 一気に逆方向にレートが進んだ結果、損切設定値85pipsか損切決済条件に合致し損切決済を強いられています。 この相場の動きの背景には、以下のようなニュースと指標発表 1/23→ウクライナの反政府デモ 1/28→ウクライナ反政府集会、法務省を占拠 東部の行政庁舎も 2/6→(欧) 欧州中央銀行(ECB)政策金利の発表 ユーロドルレートは大きく上昇 があり、特殊な政治情勢、ファンダメンタルが発生させたレート変動が損切決済値付近まで 損失が発生した原因と考えることができます。 最後の勝率は65.49%ということで、ユーロドル相場で発生頻度が高いボラティリティの 低い相場、レンジ相場を得意とするストラテジーですので、この位の勝率は当然で 更に高まる可能性も相場によっては有り得ます。 次に、「損益散布図グラフ」を見ますと、高い勝率を裏付ける様にエントリーの 精度が高いことにより勝ちトレードが多いことが分かります。 特にエントリーから24時間後の翌日0:00決済の多くが勝ちトレードになっています。 一方、負けトレードでは、損失85pips付近以内にきちんと抑えられており 大きな損失は発生していない様子が見て取れます。 損益・ポジション保有時間散布図グラフ ※スプレッド等の条件はシストレ24のものです。fx-onのリアル運用、デモ運用と異なります。 【Brain Scalの使用方法は?】 ここまで述べて来ましたように、大人しい成績ながらも大きなドローダウンなく 成績を上昇させ続けていることから、実際に運用(推奨証拠金で1万通貨運用を想定)をした場合 大きな損失で撤退の可能性は非常に低く継続して運用を任せられるストラテジーですので 継続して稼働をしていただきたいですし、弊社も継続稼働をしています。 ただし、EAの停止ポイントはあらかじめ想定しておく必要があります。 弊社では、停止ポイントをフォワード計測期間内における下落幅で最大のものである 最大ドローダウンよりも更に最悪を想定する『最大リスク』から決定します。 最大リスクは、勝率から導き出すことが可能です。 最大リスクの計算式は 最大連続負け回数 × ストップロス設定値 ×ポジション数 ※ストップロス設定値とは、各ストラテジーに元々設定されている設計上の損切値です。 となります。 最大連続負け回数は、 負率(100%-勝率〇〇%)のN乗 で求められます。 簡単にご説明しますと、例えば、2人で行なうじゃんけんで負ける確率は勝ちか負けしかないので勝率50%です。 2回連続で負ける確率は、1/2の更に1/2ですので1/2 × 1/2 = 1/4 25% というようにじゃんけんの回数分累乗し発生確率がほとんど発生しない確率と言えそうな1%以下 となる回数を求めるものです。 ※ドローダウンサイズの計算式   連敗数 × 損切設定値(ストップロス)85pips ×ポジション数1個 確率論の視点で損失発生確率からドローダウンサイズを試算しますと、1%(100回のトレードで1回)の 確率でマイナス425pipsのドローダウン発生の可能性があると算出されます。 因みに0.01%~50%の連敗数、ドローダウンサイズは以下の表の通りです。 損失確率0.01%~50%の連敗数、ドローダウンサイズ 好調を持続しているBrain Scal も、将来、相場に合わなくなって成績を低下させる可能性は十分にあります。 ストラテジーの停止ポイントは、弊社自らの運用では、上記『損失確率0.01%~50%の連敗数、ドローダウンサイズの表』 内1%の損失発生確率時ドローダウンサイズ425pipsと考えています。 しかしながら、もっと慎重にと考えた場合、その半分のマイナス213pipsとお考えいただいても良いでしょう。 Brain Scalの詳細はこちら