basic510～不含多餘入場的超低成本仲值策略

想定年率30％的自動交易策略交給你

回測中超過30％的年化率之根據

先看看這個。極簡單的五五日EA「basic510」的回測成績。

・10年（2016年10月～2025年9月）的回測 ・初始資金為10000（美元） ・10年的收益為31756（美元） ・10年最大回撤為1517（美元） ※TDS、點差1 pips固定、無滑點 也就是說，對於初始資金10000（美元）而言，最大回撤（資金最低點的深度）為1517（美元），所以以最大回撤為計、10年的最大回撤大約為15％的設定下進行運作測試，得到31756（美元）。把它除以10，則為3175（美元）。相當於啟動資金10000（美元）的31.75％，換句話說，這個EA的想定年度回報率為30％之所以如此。雖然只是想定，可以完全閒置的自動買賣的確如此， explosive 的回報率？並非嗎？

若不把風險對齊就沒有意義

這類投資績效基於最大回撤作為基準，若風險未被一致對齊則沒有意義。例如這個EA，若10年的回測中最大回撤為90％的設定，想定年度回報為180％。 當然，若最大回撤也達到90％的超高風險設定，單次失利就會使帳戶破產。根本如此高槓桿的交易，是不可能的，除非是在〇〇的〇〇〇〇。以100萬元起始，資產最少減少到-15萬元為弊司認為適當的最大回撤15％的羅盤。是的。 最大回撤會在某個時候更新，通常不利時期大約是原想定的2倍左右。此時，即使最大回撤為15％的設定，若是2倍也就是30％的回撤，因此大多數人可以承受。不過若設定為25％，資金半數因此消失的50％回撤，很多人就會不願再持有。 因此，在做出現實風險設定後，與回報進行比較，這正是我們對FX行業的主張。 最大回撤15％，想定年回報30％。也就是說，運作3年多、在計算上資金會翻倍。以單利計算這樣，若投入賣出獲利和勞務報酬，資產成長會更快。

五一日＋仲值為何是機會

自古不變的日本商業習慣

此EA的策略以五一日的仲值為基準。五一日=>5、10、15、20、25、30日。日本商業習慣是在這些日子結算（支付）。 仲值=>銀行定的當日換匯率。於9時55分決定。在五一日這日，特別是進口企業為支付而買入美元、賣出日圓，造成美元/日圓上行壓力。銀行會事先因應這一動作而買入美元。此類壓力在當日收盤前夕到9時55分前出現，因此在五一日前夜至9時55分期間，美元/日圓較易上升。 此外，9時55分後，因美元/日圓上升的結算進入，美元/日圓往往會回落。

15多年以來持續獲利的五一日交易，超級簡單

上面的圖是這個自動交易在2010年～2025年的回測。15年來一直向上走而獲利一目了然。 也就是說，在五一日前夜以買入仲值為基準結算，9時55分後再賣出這樣的簡單戰略，至少在過去15年持續贏。從而可以看出。 因為這樣長期的趨勢，未來一段時間仍有機會持續；即使有時不再適用，也有再度出現的可能。畢竟是自古以來根深蒂固的日本商業習慣。只要多數進口企業在五一日結算的習慣沒有改變，這個優勢就會存在這點是我們的看法。

極簡化的究極五一日EA，「basic510」

事實上，除了這個basic510，市場上還有很多五一日EA。基本策略相同，但會分多次進場分散、在特定時期不進行交易、利用追蹤止損擴大利潤等，存在各種版本。 在這些先輩的五一日EA中，也有不少出色的。於是我們特地選擇，basic510追求的是最簡單的EA。 沒有多餘的功能。不進行替代性入場（若五一日落在週末，改在非五一日入場）。完全以機械規則在五一日採買，之後再賣出。 設定畫面也就那麼多。除了羅盤以外，其他都不用改。

從回測尋找basic510的潛力

再進一步探究此EA的潛力。

①利潤因子（PF）為1.68

其實PF並不那麼重要。總利潤除以總損失得出，若大於1表示策略是正向的。直觀易懂，是重點關注點。 此EA的1.68這個數字算是比較好。 PF主要是為了避免數字過好而顯示不自然的策略。通常數字越大越好，但若像PF10這種過高，虧損時的金額就太少而顯得不自然。可能是過度擬合（曲線擬合）或在損失時強行用加碼避開停損，需警惕。

②交易次數在10年間為904次

這個數字很重要。折算成年度為90次。年週數為52週，因此大約每週1.8次交易。也就是說，交易次數普遍較少，正如前述，與追求簡單的EA詮釋有關。交易次數少，實際上不太刺激。刺激感不足。然而，交易次數越多，支付的成本（點差）也越多。若同樣策略，較少的非必需入場，手續費也會較少、績效也會更好。

③預期利得約為35美元（0.1手）

所謂預期利得，是指每次交易的預期收益。為使最大回撤降至15％，本次交易以0.9手（9萬單位）進行。於是，0.1手（1萬單位）的預期利得約為4美元。 若美元/日圓為150，則每次交易的預期利得於1萬單位時為大約600日圓。 對於像美元/日圓這種以日元計價的貨幣對，1 pip等於100日圓。因此，這個EA在考慮帳戶選擇與滑點等因素時，若點差增加1 pip，仍然有利可圖，但利潤會下降，仍維持獲利狀態可以說是如此。預期利得較高的策略對點差耐受力也較強而這正是這個basic510的特性。

④勝率為58％，適中且較高

勝率易於理解，易被關注，但勝率高並不等於越好、越低也不表示越差。需結合利潤率共同判斷。 然而，如同利潤率相同，勝率較高的策略在統計上更穩定，且操作時勝利交易更讓人愉悅，因此在自然範圍內較高的勝率是好事。 此EA的58％勝率正是理想的高勝率。

basic510的設定僅此而已

貨幣對：美元/日圓

時間框架：1分鐘

帳戶：適用於任何MT4帳戶