日經225 複合策略 EA

【EA概覽】

※已加入自動複利運用功能，並於版本中提升以利長期運用的優點！

「日經225復合策略EA」是由在金融機構從事交易與風險管理的圖表分析專家開發的，專為日經225設計的複合策略EA。

回測顯示，在過去約六年內資金增長約達15倍。

長期投資於股價指數無疑有助於財富累積，但本EA在同等風險下，旨在日經225長期投資中取得壓倒性表現。

此外，也高度兼容每月定投十萬日元的策略。

【策略特徵】

日經平均指數在大多數時間處於盤整，但在有波動時往往呈現單方向的大幅變動。若採用單純的趨勢追蹤策略，難以取勝，逆向對沖亦需謹慎以免造成巨額虧損，是一個較難掌控的市場。 本EA善用此特性，・由回踩反轉時的買入 ・盤整市況的逆向操作 ・下跌行情中的防護邏輯

三者組合成「複合策略」而設計。未使用鳳尾式加碼與馬丁格爾，所有倉位均已設定止損。

雖然可能同方向最多同時持有2倉，但出現頻率較低，風險有限。 在過去五年以上的回測中，日經225指數長期跑贏大盤。2020年新冠崩跌、2024年植樹崩跌、2025年特朗普關稅崩跌等不穩定行情亦能於回撤控管下於反彈時擴大利潤。單次交易的勝率偏低，某些市場可能連續數月不利，但在利基市場可獲得較大收益，因此中長期定下資產累積目標的人士是本策略的最佳對象。

相反地，若是「追求數日到數週超短期爆利」「每月提取生活費」或「無法接受短時間回撤」者，則不適用，敬請理解。

【使用須知】■支援平台：MetaTrader 5（MT5） ■交易標的：JP225 CFD（日經225） ■時間週期：H1（1小時） ■帳戶條件：可對沖的雙向交易帳戶（必須）

基本上在國內註冊的證券公司之MT5帳戶即可。

■建議證券公司：若您在MT5上有JP225交易的公司即可進行交易。

■建議保證金： 初始設定為帳戶資金總額的2.0倍槓桿。

最低保證金可從約十萬元日元起步。

另外，因整體帳戶保證金承受槓桿，因此若同一帳戶想同時運作多個EA，請適度降低槓桿並調整交易手數。

■建議使用VPS：為穩定24小時運作，建議自行準備VPS環境。

※透過gogojungle購買的EA因為DLL控管，無法在官方MT平台提供的VPS上運行。

一般Windows VPS（我使用ABLENET的Win2(SSD)）需另行簽約並長期運行。

VPS遠端桌面上安裝MT5終端，並在其上放置MT5檔案的流程。

【回測與預期收益】

以下為回測結果詳情。以每年初槓桿2倍、以100萬元開始交易為前提。

雖不保證未來收益，但可作為判斷在何種情況下獲利累積、以及回撤出現的參考。

該邏輯在獲利幅度上較大，但每年皆會在最大餘額出現約-20%左近的回撤，因此

若感到心理壓力，可採取較小手數、留有充足保證金的做法較為合適。

2020年—2025年12月連續實績：回報+1435% 回撤-25.1%

2020年：回報+132.8% 回撤-13.6%

（※）因1小時資料自2020年3月起才開始，故自疫情震盪開始。

2021年：回報+35.3% 回撤-18.1%

2022年：回報+10.2% 回撤-25.0%

2023年：回報+30.7% 回撤-19.9%

2024年：回報+82.5% 回撤-16.3%

2025年9月止：回報 +90.0% 回撤-21.1%

■與裁量配合以提升效率的小竅門

此演算法在從急跌後反彈的行情中最易創造收益。

相反地，在細小區間或下跌行情中，短時間內回撤機會較高。

因此，在日經平均急跌時啟動EA，混合裁量操作也是可行的。

作為參考，把長期圖表以對數（Log）顯示，較容易判斷是否低估或高估。

在價通道上緣略微停用EA，或在通道下緣靠近時以雙倍手數操作，可能提升運用效率。

通常先進國家指數存在3年與7-10個月的循環，於低估時啟動是個不錯的想法。

完全交給系統亦可承受一定回撤，但如果希望再加強裁量，亦可參考。

股指在好時與壞時都存在，但長期反映強勢股價，具有較強的上行偏向，較個別個股的波動性更低。

日本企業的資本效率重視的經營方式已根深蒂固，長期持有更易受益的環境也已形成。

使用本EA顯著提升指數投資效率，盼能讓各位對未來財富的憂慮減輕些許。

EA也會持續進行版本升級，期望能長久與各位並肩前行。

以上