每日定投！掉期儲蓄系統

【在穩健運作以降低風險，年利率3％~數0％，一步步累積！不僅是貨幣掉期定投，還要取得少許匯兌差價以增益！】這是一個不需太多關注匯率波動、每天（每週）像外幣活存一樣穩步定投的系統。※也支援每月一次的定投！（版本r2 增加）「那是不是外幣存款比較好？」這樣就會這樣說了，外幣存款的點差異常寬廣例如澳元/日元等，賣出價與買入價之間可能相差50分之多。故此，這個EA在外幣存款方面出色之處在於「因為是外匯交易，手續費極低」這一點。【此系統的運作機制】①～②的動作循環執行。 ①在指定的星期（日）於指定時刻，逐步累積指定手數的倉位。 ②平均成交價達到一定利潤後，自動平倉並重新從頭開始定投。 同時，圖表左上角顯示以下資訊，方便了解整體狀態： ・本系統持有的倉位數／最大持倉數 ・平均成交價格 ・總倉位結算預定價格【這樣使用！】☆因為以固定間隔逐步累積倉位，可以自動組成「時間分散投資組合」這一基本理念！ 以下推介用法以長期放置為主： ・以廉價的南非幣對新幣的每日1,000單位小額定投作為定期投資。 ・在水曜日的「3倍利得日」只定投稍微較高的澳元/日元、澳元/美元、紐元/日元、土耳其里拉/日元等，以做定投投資。 注意：為避免因定期結算而使未實現損益過度放大，若未設定停損，可能出現未實現損失急速放大之情形。請在投入時考慮最大可能回撤。 ※此外，雖然也有用短倉運作的模式，但由於短倉不易預測最大回撤，因此不推薦使用。【設定參數說明】可設定的參數如下（數值為預設值）。 Lots = 0.01：每次進場設定的手數（建議使用最小設定） MaxPos = 1000：最多持有的倉位數 ■說明1：最大持倉時的總貨幣單位為 Lots × MaxPos × 100,000 　　（預設設定（以南邊幣運作為例）為1,000,000貨幣） ■說明2：若每日購買1,000貨幣，若尚未達結算匯率就已達到100萬貨幣，約需4年（極不可能發生） MagicNo = 6789：設定的魔術號 sl_price = 0：止損價格（價格指定）。若低於此價格，將把現有倉位全數清算，之後若價格高於此則不再建倉（若為0表示無止損） tp_pips = 10：止盈點位（以點數表示）。若平均成本可實現此利潤，則平倉退出 PriceFilter = 0：多單時若價格高於此，空單時若價格低於此，皆不進行任何建倉（0表示未設定過濾） isShortMode = false：True 為賣出倉位模式（※不建議使用） isLocalTimeMode = false：True 時，以本地電腦時間為準。若為 False，則以經紀商伺服器時間為準（如 OANDA JAPAN 帳戶為 EET，外匆 FINEST 為日本時間） EntryHour = 15：設定進場時間 EntryMinute = 0：設定進場分鐘 Monday = true：True 在週一固定時間（[EntryHour]時[EntryMinute]分）進場 Tuesday = true：True 在週二固定時間進場 Wednesday = true：True 在週三固定時間進場 Thursday = true：True 在週四固定時間進場 Friday = true：True 在週五固定時間進場 Saturday = true：True 在週六固定時間進場 ■註：若指定週一、週六市場收盤時間，將不執行下單 MonthlyMode = false：若設為 True，切換為每月一次定投模式（上述星期指定則失效） EntryDay = 25：在每月一次定投模式下的進場日 ■註：若 EntryDay 為假日，則於前一個星期五的相同日期進場。在此情況下，如翌月，則不進場，建議設置 EntryDay ≧ 3 AverageThresholdMode = false：若此功能為 True，當現價高於平均成交價（若是空頭模式，則相反低於平均成交價）時，將放棄進場。 PartialExitMode = true：若此功能為 True，將啟用部份平倉機制，以抑制未實現損失的擴大（後述） ExitIfnotOffset = true：為「漸跌救濟模式」（僅在 PartialExitMode = true 時運作）。若此值為 True，則在部份平倉時，若無法抵銷最大虧損部位時，僅以獲利部位進行部份平倉（後述） PartialExitThreshold = 50：當 PartialExitMode = true，若持倉數量超過此值，則每天1次（[ExitCheckHour]時[ExitCheckMinute]分）進行部份平倉判定 FlexibleLotMode = false：「手數變動模式」。True 時，以下列資產淨值等欄位依倉位自動調整進場手數。※在 r8 新增功能※ COEFF_Mode = Equity：「手數變動模式」啟用時才適用。算出手數時可選擇的參考價值為「FreeMargin（剩餘保證金）」「Equity（淨資產）」「Balance（餘額）」。coefficient = 0.0000001：僅在 Enable「手數變動模式」時適用。本數 ×（COEFF_Mode 指定的參考額）再去除小於 0.01 的值即為進場手數。 例如 coefficient 預設值，參考額為100萬時，結果為： 　　Entry Lot = 0.0000001 × 1,000,000 = 0.1 Lot UnitLot = 0.01：在「手數變動模式」啟用時適用，指定手數的最小單位（通常為0.01）。 MaxLot = 1.00：在「手數變動模式」啟用時適用，當計算出的手數不小於此值時，以上述值作為進場手數。【部分平倉模式說明】在 r4 中採用了部分平倉模式（為建議模式，預設為開啟） 此模式在暴跌市況下，若倉位累積，將盡可能以部分平倉方式壓制未實現損失的擴大。 與關閉此模式相比，平均持倉數量會較少，因此長期運行時，所獲得的利屬會較少，但能更頻繁地結清，降低承擔的損失風險。【未適用部分平倉模式】【適用部分平倉模式】 （為了易於理解，將 PartialExitThreshold 改為 10）若未適用部分平倉模式，於上述 90～130 的期間，倉位會快速增加，暴跌風險變高。相對地，在適用部分平倉模式的情況下，期間內也能頻繁結清，降低風險。 ＜關於部份平倉的邏輯＞ 部份平倉的判定在每天1次（[ExitCheckHour]時[ExitCheckMinute]分）進行。 若(持有倉位數) ≧ [PartialExitThreshold]，則判定是否能進行部份平倉。 在此之上，（最大虧損的倉位）＋（盈利的倉位） ≒ 以 tp_pips 等價的平均利益當滿足條件時，僅對這些倉位進行部份平倉（只收割獲利條件成立的倉位，對高虧倉位進行抵消的想法）。 因此，若沒有足夠的盈利倉位符合以上條件，即使 PartialExitThreshold 超過，也不會進行倉位平倉，請留意。 將 ExitIfnotOffset 設為 true，可以啟動「漸跌救濟模式」。 若上述判定條件無法進行部分平倉，則只以有獲利的倉位進行部分平倉。（盈利倉位） ≒ tp_pips 相當的平均利益滿足此條件的倉位才會進行部分平倉。 若找不到符合此條件的倉位，即使超過 PartialExitThreshold，倉位也不會被平倉，請注意。 ■判定條件如下所示 PartialExitMode = true 且 倉位數超過 PartialExitThreshold（判定①） → 可抵銷最大虧損倉位之條件下的部份平倉判定（判定②） 　→【若有可平倉的倉位】對虧損倉位一併平倉 　　→【總倉位數少於 PartialExitThreshold】結束 　　→【總倉位數大於或等於 PartialExitThreshold】回到判定② 　→【若無可平倉的倉位】判定 ExitIfnotOffset（判定③） 　　→【若為 true】僅以有獲利的倉位進行平倉 　　　→結束 　　→【若為 false】結束【回測說明】顯示的回測使用預設設定（每日定投1,000貨幣、以平均成交價再加10點取利）與初始資本100萬元，於南非幣自去年初開始運作的數據。 1年11個月運作約得4.7%。以這樣的初始資本100萬元設定，風險已被極度壓低，即使是資本50萬元運作也能達到年利約5%左右。 但也有「在下跌市況下損失會逐漸放大」這樣的疑問。 以下運作數據於澳元/美元自2011年8月起至2014年11月底的資料所示。 （資本仍為100萬元，進場日為週三限定）澳元/美元在2011年8月月初創下過去最高值1.10465澳元，測量價0.86637澳元的情況下，長達三年多時間出現了約2,500 pips的顯著下跌（每萬貨幣約30萬元左右）。 然而，回撤仍被相當程度地控制住了。 此外，清算當時的虧損仍帶來+6萬3千日元的利潤。 以年利換算大約約2%，雖有些不足，但通過定期清算倉位，能應對相當大幅的下跌行情，這點您應該能理解。【前瞻測試】OANDA JAPAN 的掉期給付方式較為特殊，因此本前瞻測試中未反映掉期利得。 實際在實際操作中，掉期利得每天每1000貨幣會增加數日元，因此實際的損益曲線相較於本文刊載的前瞻測試結果會有所上修。【結語】若有設定參數或風險觀點等方面的問題，歡迎在社群等地方留言討論。 謝謝。