Swap狙いEA

Swap狙い EAのご紹介

 

概要

Swap狙いに特化したEAで、ほぼ完全放置したままでSwapと為替差益の両方を狙うGBPJPY専用のEAです。
　メジャーな通貨ペアの中で、買いSwapが最も大きい通貨ペアは、今のところGBPJPYです。曜日が変わる直前に買いポジションを建て、一定時間保持した後に、短期移動平均線の方向が下を向いたら決済します。
　通常は、Spread損の方が、Swap益より大きいので、これを上回る上昇トレンドが発生している時だけ、ポジションを建てるという仕様になっています。その結果、ドローダウンが極端に少なく、勝率が高いEAが完成しました。

 

1.  EAの特徴
　このEAは、GBPJPY専用で、Swapを狙うため、買いポジションを１ポジションしか建てません。しかも、サーバー時刻で日付が変わる少し前で、買い条件を満たした時のみ、ポジションを建てるので、エントリーの頻度は最大でも１日１回になります。実際には、月に2～3回程度のエントリー回数になります。GBPJPYのレートが下降している時は、新規のポジションを建てないようしています。
　自動ロットにしておくと、ロット計算が自動で行われるので、ロット計算に悩む必要が無くなります。もちろん、手動でもロット数を設定できます。
　他のEAと比べて、ドローダウンが少ない上、勝率も５割を超えるので、資金が\10,000の少額からスタートできます。また、ユーザーが損失率の割合や、ロット数の倍率などを自由に設定できるので、安全安定志向のトレーダーの方であれば、損失率を少なめに、リスクを取っても利益を狙いたいというトレーダーの方なら、損失率を多めに設定することもできます。設定次第では、「億超えEA」にすることも可能です。
 

2.  Swapについて
　通貨には、それぞれの国の政策等の違いによる金利差があるので、金利の高い通貨を基軸通貨にして、金利の低い通貨を決済通貨にすると、金利差をSwapポイントとして、毎日、確実に受け取ることができます。
現時点で、メジャーな通貨ペアで、買いSwapが大きい通貨ペアは、GBPJPYであり、次がUSDJPYになります。Swapの値は、日々変動しています。また、証券会社によっても異なる場合があります。
　2024年9月16日におけるSwapの一例を下図に示します。

　買いSwapの最も大きい通貨ペアがGBPJPY、次がUSDJPYになっています。
　もしGBPJYPの買いポジションを１ロット保有していると、日付が変わる度に、\1,009のSwap利益が手に入ることになります。

3.  なぜGBPJPYなのか
　もちろんSwapが大きいことも一つの理由ですが、もう一つの理由として、GBPJPYのボラティリティが大きいことが挙げられます。Swap利益を狙うと同時に、大きな為替差益を狙える通貨だからです。
　「究極の逆相関インジケータ」で、全28通貨ペアの相関係数や変動幅で並び替えてみると、４時間足のデータでは、GBPJPYの相関係数が、マイナスの最大である-0.92でトップに、変動幅でも4148.7で、上位から数えて３番目に位置しています。
　通貨が逆相関関係にあり、ボラティリティが大きいということは、しっかりとした為替差益が得られる可能性が高いということです。  
 「究極の逆相関インジケータ」で、相関係数で並び替えたもの  

　  「究極の逆相関インジケータ」で、変動幅で並び替えたもの  

4.  EAのロジック
　ロジックはとてもシンプルです。「特に秘匿性があって、非公開で黒塗りにする」（笑）ものでもありませんので、ロジックをオープンにします。EAを作れるスキルのある方なら、ご自分でEAをコーディングしてみて下さい。ほぼ同じ結果が得られると思います。

(1)サーバー時刻で日付が変わる少し前に、４時間足でトレンドの方向を確認する。
(2)トレンド方向が十分上を向いていて、Swap分のプラスとSpread分のマイナスを加算した以上に伸びると予測される時に、できるだけ安い価格で、買いエントリーする。
(3)SLとTPをリスクリワードが2.8になるよう設定する。
(4)エントリーしたら、一定時間以上保持して、相場が伸びていくのを待つ
(5)その後、短期移動平均線が下を向いたら、決済する。
  これだけです。意外とシンプルでしょう。シンプル・イズ・ベストです。
　なお、このEAのロジックは、テクニカル指標として２本の移動平均線（４時間足、５分足）とADXだけを使用しています。

EAのパラメータ

項目                       内容           デフォルト設定値
Auto_Lots                       自動ロットの有無             true
start_lots                        固定ロット値                   0.01
method_cnt                    ロット計算のベース資金     有効証拠金
AL_F                              ロット倍数                      1.4
MAX_LOSS_PCT              最大損失割合                   6.0
SL0                               損切り幅(point)              1600
TP0                               利確幅(point)                 4500
 V_F                          Entry調整用                        0.57 MAH_P1                         4時間足移動平均線の期間     4
MA_P1                           ５分足移動平均線の期間     24
SMA_MODE                    移動平均線の計算方式       1(EMA)
HOLD_TM                       保持時間                         139
ADX_P1                          ADXの期間                     14
ADX_TH                         ADXの閾値                     17.7
MAIL                             MAIL送信の有無             false
magic                            マジックナンバー             240913001
Fonot_Size1                   フォントサイズ                12
corner                           表示コーナー位置             0
x_org                            表示位置x                      20
y_org                            表示位置y                      25
r_1                                行の間隔                         25
パラメータで、特に変更する点は無いので、デフォルトのままで構わないと思います。

5.  EAの導入

＜EAの導入＞

通貨ペアGBPJPYの5分足チャートにEAを導入します。

「DLLの使用を許可する」にチェックをいれてください。

<参考リンク>
ＥＡをつかってみる！（Gogojungle Web page）

https://www.gogojungle.co.jp/post/1/3590

6.   画面の説明

7.  バックテスト
　刻々と変動するSwap、Spread、トレンドの強さによって、EAの動作が変わるので、通常のバックテストに馴染まない性質のEAですが、Swap=10、Spread=40に固定した場合のバックテストを行ってみました。

  

　通貨ペア    GBPJPY-cd (Great Britain Pound vs JapaneseYen)

期間     5分足(M5) 2012.01.03 15:20 - 2024.10.29 23:50

モデル  全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)

初期証拠金      \1,000,000

スプレッド      40

純益                \90,903,715

プロフィットファクタ  1.48

絶対ドローダウン        \77,527        

最大ドローダウン        \20,109,303 (22.07%)       

総取引数         425    

 純益としては、\90,903,715ですが、これにSwap益（約11,000,000）が加算されます。

以上は、自動ロットによるものです。
これを固定ロット（lots=0.5）で実行すると、次のようになります。

通貨ペア  GBPJPY-cd(Great Britain Pound vs Japanese Yen)

期間        5分足(M5)2012.01.03 15:20 - 2024.10.29 23:50

モデル     全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)

初期証拠金         \1,000,000                        

スプレッド         40

純益                   \7,149,590

プロフィットファクタ     1.61

絶対ドローダウン            \68,734

最大ドローダウン            \1,005,465(12.40%)

総取引数  425

買いポジション(勝率%）        230(54.12%)

綺麗な右肩上がりのグラフで、純益が増えています。純益は\7,149,590ですが、これにSwap益（約\750,000）が加算されます。
最大ドローダウンも13%未満で、絶対ドローダウンが7万円未満になっています。
　ロット数が0.01なら、絶対ドローダウンが\1,375になります。

8.  バックテストを参考にパラメータを設定する
　MAX_LOSS_PCT（最大損失割合）について、普通は２％ルールを適用することが一般的なのですが、本EAは、ドローダウンが少なく、勝率が高いEAなので、リターンがより多くなる設定にしてあります。

　上の図は、最大損失割合を変えた場合の、得られる純益のグラフです。
このグラフを見ると、最大損失割合が6%までは、純益が指数関数的に増加していますが、７％以上では、増加率が低下しています。この結果から、最大損失割合を6%に設定しました。

　パラメータAL_Fは、ロット倍率を手動で調整するためのパラメータです。

　上の図は、AL_Fを変えた場合の、得られる純益のグラフです。
AL_Fを変えた場合に、必ずしも純益が線形に（AL_Fに比例して）伸びていかないことが示されています。A
L_Fが1.5以上は伸び悩んでいるので、AL_Fのデフォルト設定値を1.4にすることにしました。 　MAX_LOSS_PCT=6、AL_F=1.4というのは、かなり尖った設定になるのかもしれません。安全志向の方は、MAX_LOSS_PCT=2、AL_F=1.0でトレードを行ってください。但し、得られる純益がかなり減ってしまいます。

9.  スタート資金の違いによる直近のバックテスト結果
以下は、使い方をいろいろ想定してみたものです。直近のバックテストとして2024年1月から8月末までトレードしたと仮定し、その結果を表示しました。
(1)資金が\10,000しかありませんが・・・ 

大丈夫です。デフォルトの自動ロットで運用すれば、自動的に最小ロットの0.01ロットでトレードが開始されます。固定ロット指定で0.01にしても同じになります。

通貨ペア   GBPJPY-cd(Great Britain Pound vs Japanese Yen) 期間         5分足(M5) 2024.01.02 00:00 - 2024.10.30 23:50

モデル      全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)

初期証拠金          \10,000

スプレッド            40

純益                    \20,864

プロフィットファクタ        2.59

絶対ドローダウン   \311

最大ドローダウン   5810.62(20.87%)

総取引数   32 買いポジション(勝率%）    21 (65.62%)

 

 純益は\20,864ですが、これにSwap益が約1,366加算されるので、全利益は、\22,200になります。Swap益を合算して、資金\10,000が\32,200(3.22倍)に増えました。しかも絶対ドローダウンが、わずか\311の少なさです。PF=2.59、勝率65.6%なら、安心安全のトレードだと言えるでしょう。

(2) 私は、資金が\100,000ありますが・・・
　資金が10万円あると、自動ロットで最初に0.05ロットからスタートできます。

 

通貨ペア  GBPJPY-cd(Great Britain Pound vs Japanese Yen)

期間       分足(M5) 2024.01.02 00:00 - 2024.10.30 23:50

モデル     全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)

初期証拠金          \100,000                            

スプレッド          40

純益                  \150,308

プロフィットファクタ      2.32

絶対ドローダウン \1,555

最大ドローダウン \58,922(26.21%)

買いポジション勝率(%)    21 (65.62%)

 スタート資金が\100,000の場合は、純益が\150,308に加えて、Swap益の\7,770が加算されますので、合計\158,078となり、総資金は\258,078（2.58倍）になります。
この場合でも、絶対ドローダウンがわずか\1,555しかありません。
 

(3) 資金が\1,000,000の場合
　資金が100万円ですと、自動ロットで最初に0.53ロットからスタートできます。
 

通貨ペア  GBPJPY-cd(Great Britain Pound vs Japanese Yen)

期間       5分足(M5) 2024.01.02 00:00 - 2024.10.30 23:50

モデル     全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)

初期証拠金          \1,000,000                         

スプレッド          40

純益                  \1,607,584

プロフィットファクタ      2.30

絶対ドローダウン \16,492

最大ドローダウン 639,041(27.23%)

総取引数  32

買いポジション勝率(%) 21 (65.62%)

スタート資金が\1000,000の場合は、純益が\1,607,584に加えて、Swap益の\82,152が加算されるので、合計が\1,689,736になり、総資金が\2,689,736（2.68倍）になります。
この場合でも、絶対ドローダウンがわずか\16,492しかありません。
　自動ロット計算は、有効証拠金をベースにして計算を行いますので、スタート資金が多いほど、利益金額が増えていきます。

10.      「億超え」EAにするには
　資金が\1000,000あるものと仮定して、パラメータを少しだけ変えるだけで、「億超え」のEAになります。
　パラメータ　MAX_LOSS_PCT　をデフォルトの６から13に変更します。数値を増やせば、当然ドローダウンも増加するので、どこまでを許容範囲とするかは、個々のトレーダーの判断になります。
　
＜バックテスト結果＞
  通貨ペア        GBPJPY-cd (Great Britain Pound vsJapanese Yen) 

期間   5分足(M5) 2012.01.03 15:20 - 2024.10.30 23:50

モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)

初期証拠金     \1,000,000                         

スプレッド     40

純益   \122,113,008

プロフィットファクタ  1.56

絶対ドローダウン        \179,433       

最大ドローダウン        \20,109,303(16.33%)

総取引数        425

勝率(%)        230(54.12%)

　2012年からのバックテストで、純益が\122,113,008となり為替差益だけで１億2千万円を超えています。これにSwap益として\15,334,402が加算されますから、合計では、\137,447,410になります。なお、バックテストを行った証券会社の制限により、途中の早い段階からロット数が上限の10ロットに固定されています。他の証券会社では、さらに純益／Swap益が増えるものと考えられます。
　資金\1,000,000に対して、絶対ドローダウンが\179,433、最大ドローダウンが\20,109,303(16.33%)ですので、「億超えのEA」としては、なかなか良い数値であると思いますがいかがでしょうか。

 

11.            本EAの優位性について
　FXに「聖杯」は無い、と良く言われるのですが、ことSwapに関しては、毎日確実に利益が得られる仕組みになっています。ある意味で、FXの「聖杯」と言っても良いのではないでしょうか。Swap益の最も大きい通貨ペアをただ保有するだけで、毎日利益が積み上がっていくのです。
　GBPJPYの例では、0.01ロットで、買いSwap益が約10円/日が得られます。１ロットなら1,000円／日、10ロット建てられる資金のある方なら、10,000円／日が、Swapだけで得られるのです。しかも1年365日の毎日です。年収365万円が保証されているようなものです。（実際には、税金分が差し引かれますが）

　「Swap狙いEA」の優位性を下の図に示しました。

　このEAは、建玉の際に、SL損切り幅1600(point)に対して、TP利確幅が4500(point)に設定されます。比率でTP/SL=2.81です。しかも、このEAの勝率は、54%（直近では65%）を超えているので、統計的にも負けにくいEAになっています。大数の法則で、トレードを繰り返せば繰り返す程、リスクリワードと勝率の良さが効いてきます。
　また、SL幅が、1600(point)=160pipsと、割と深めに設定されているので、SLに掛かる事自体が起きにくいように設計されています。指標発表等により相場が乱高下する時でも、基本的にEA放置のままで良く、わざわざ指標発表前にEAの稼働を止める必要がありません。
　優位性を言うなら、何と言っても絶対ドローダウン、最大ドローダウンが極端に小さいことでしょう。
　直近10ヶ月間のバックテストでは、資金10万円で、スタートした時の自動計算ロットが0.05の場合で、絶対ドローダウンは\1,555でした。絶対ドローダウンが小さいので、リスクを許容するのであれば、ロット数をもっと上げられることになります。

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ここからは、リスク覚悟の参考データです。

　MAX_LOSS_PCT    最大損失割合を１から20まで変えた場合のバックテストデータ結果をグラフにしました。

MAX_LOSS_PCTが 15以上になると破綻しています。
ギリギリの最大で、14が限界のようです。

では、MAX_LOSS_PCT=14で、直近のバックテストを行ってみましょう。
スタート資金は、\100,000とします。

通貨ペア         GBPJPY-cd (Great Britain Pound vs Japanese Yen)

期間    5分足(M5)2024.01.02 00:00 - 2024.10.30 23:50

モデル 全ティック(利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)

パラメーター   MAX_LOSS_PCT=14

初期証拠金      \100,000                            

スプレッド      40

純益               \614,867

プロフィットファクタ   2.27

絶対ドローダウン        \3,919

最大ドローダウン        \251,765 (45.56%)

勝率(%)          21 (67.74%)


直近2024/01/01から2024/10/30の期間で、純益が\614,867に、Swap益が\25,522、合計利益が\640,389になりました。10万円が74万円(7.40倍)まで増えたことになります。この場合、絶対ドローダウンが、\3,919、最大ドローダウンが、\251,765 (45.56%)です。かなり尖った設定であっても、破綻していません。10ヶ月で資金を7.4倍に増やすことができる能力を持ったEAでもあるのです。
　ただし、以上の設定はかなりギリギリの設定ですので、お勧めはしません。こういう可能性もあるよという程度に留めておいてください。
　安全を考えるのであれば、MAX_LOSS_PCT=8程度で走らせた方が無難でしょう。

 

以下は、MAX_LOSS_PCT=8の結果です。

通貨ペア         GBPJPY-cd (Great Britain Pound vs Japanese Yen)

期間    5分足(M5)2024.01.02 00:00 - 2024.10.30 23:50

モデル 全ティック(利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)

パラメーター   MAX_LOSS_PCT=8

初期証拠金      \100,000                            

スプレッド      40

純益               \212,875

プロフィットファクタ   2.14

絶対ドローダウン        \2,286

最大ドローダウン        101,712(35.30%)        
総取引数         32

勝率(%)          21 (65.62%)


この場合では、純益\212,875にSwap益\12,390を加算すれば、合計利益金額が\225,265となり、総資金が\325,364になりました。スタート資金が3.25倍に増えたことになります。

 

12.     まとめ
「Swap狙いEA」は、Swap益と為替差益の両方を狙った、欲張りなEAです。絶対ドローダウンと最大ドローダウンが小さいEAなので、少額資金の方でも、まとまった資産運用を行うトレーダーの方にも適合するEAです。リスクを許容するなら、それなりの大きなリターンが期待できるEAであり、逆にリスクを抑えて安全な運用もできる、汎用性の高いEAになっています。

13.            バージョンアップ履歴

１．Ver1.00         初期バージョン                          2024/09/20  

2.   Ver2.00         バグ修正、パラメータを新設        2024/11/01

        計算式の符号が逆になっていたのを修正しました。

        エントリー判定の調整用にV_Fパラメータを新設しました。これにより、より最適な条件でエントリーされるようになり、結果として純益、プロフィットファクター、勝率がアップしました。