突破Sonic
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關於交易策略
BreakoutSonicをご覧いただき、ありがとうございます。
BreakoutSonicは「TP・SLで決済するブレイクアウトEA」です。
原則として、内部ロジックによる決済を行わず、注文時に設定したTP・SLによって決済を行うのが特徴です（※）。
※スプレッド拡大による想定外の損失を防ぐためにポジションを決済する、危険回避機能を実装しています。
TP・SLによって決済することによって、不確実性の高いリアルトレードでも高い再現性を出すことを狙っています。
「いくら再現性が高いと言っても、そんな単純な仕組みで勝てるわけがない」という声が聞こえてきそうなので、ここからは
- バックテストの結果
- なぜTP・SLだけで決済する仕組みにしたのか
- 長期運用に耐えるために搭載している2つの機能
の順にご紹介させていただきます。
バックテストの結果
まずは、バックテストの結果をご紹介します。
（バックテスト条件 通貨ペア：USDJPY、期間：2003年1月1日～2022年1月1日、ロット：0.1固定 TDS変動スプレッド）
グラフ
バックテストのグラフですが、画像の通りで長期間にわたって安定して右肩上がりになっております。
2003年からはかなり荒いですが、2012年以降では安定感が高まっております。
詳細データ
次にバックテストの詳細についてですが、高すぎない勝率と高い期待利得が特徴です。
期待利得が2.3pipsありますので、リアル運用で多少滑っても利益が残るかと思います。
ーーーーー勝率の考え方についての補足ーーーーー
個人の好みもありますが、勝率は高すぎても低すぎても使いにくいです。
勝率が8割以上もあるような高勝率タイプは、基本的にコツドカタイプなので、何回もの勝ちトレードで積み重ねた利益を一回の負けで消し飛ばしてしまうことがあります。
このようなタイプは、連敗してしまったときなどに心が折れてしまいます。
逆に勝率が低すぎると、単純に勝つまで待ちきれなくなり、不安になって辛いです。
勝率6割前後でリスクリワードのバランスがよく取引回数が多いEAが、運用するのが楽ではないかという考えから、高すぎない勝率に仕上げています。
（パラメーター開放していますので、お好みで高勝率や低勝率設定も可能です。）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
バックテストでは勝てていることを確認できましたが、EA運用経験がある方なら「バックテストが良くてもリアル運用で負けるEAはいっぱいある」と思われるのではないでしょうか。
次は、BreakoutSonicの一番のこだわりである、TP・SLで決済する理由について、ご説明します。
この仕組みにより、バックテストのような相場であれば、リアル運用でも同じように勝てる可能性が高い、と考えています。
なぜTP・SLで決済する仕組みにしたのか？
通常のEAは内部ロジックで決済することがほとんどで、TP・SLはリスクを限定するために設定している、というのが一般的かと思います。
ブレイクアウトEAに限って言うと、ブレイクアウトの瞬間の値動きを高速トレールで獲りに行くものが多い印象です。
BreakoutSonicでそのような方式を取らない理由は、リアルトレードでの再現性を高めるためです。
複雑な内部ロジックや高速取引はリアルトレードでの再現性が低くなりがちなのです。
バックテストとリアルトレードの違い
バックテストとリアルトレードでは、以下のような違いがあります。
このような違いから、「リアルトレードでは負けているのに、同じ期間のバックテストをしたら勝っていた。なんで？」みたいなことが起きることがあります。
バックテストの場合
バックテストでは、EAはその性能を完全に発揮することができます。
複雑な内部ロジックでも十分に時間をかけて処理を実行できますし、注文は理想的なレートで約定します。
リアルトレードの場合
リアルトレードでは、様々な制約があり、EAはその性能を完全に出し切れない場合もあります。
PCの処理能力、サーバーの処理能力、サーバーとの通信速度など様々な制約があります。
ティック数や稼働EA数が多い場合には、全てのティックで全てのEAの処理が実行されていない可能性もありますし、通信速度が遅い場合はブレイクアウトの高速トレールは失敗する可能性もあります。
トラブルでVPS自体が落ちてしまうこともありえます。
ブレイクアウトスキャルピング系EAでは特に差が出やすい
ブレイクアウトスキャルピング系EAは、特にこの差が出やすく、リアルトレードで結果を出す難易度が比較的高いです。
- 確実にEAの処理を実行できる環境を整える
- できるだけ有利な条件で取引できる証券会社を選ぶ
ことができないと負けてしまいがちです。
TP・SLで決済することによりリアルトレードでの制約を減らす
BreakoutSonicでは、このリアル口座での不確実性を軽減し、リアル運用でもバックテストのような成績を出すために、TP・SLによる決済にこだわっています。
TP・SLによって決済するということは、EAのリアルタイムでの処理がトレード結果に与える影響を無くすことになります。
そうすることで、ブレイクアウトスキャルピングEAにありがちな
- EAが動作せずトレール注文が実行されずに利確失敗した
- トレール注文は出たけど、証券会社に注文が届くのが遅すぎてレートが変わってしまい利確に失敗した
のような問題を無くすことができます。
（TP・SLが滑ることとの闘いは続きます…）
長期運用に耐えるために搭載している2つの機能
BreakoutSonicは、めんどくさがりな開発者自身が、長期間放置して利益を出すために開発したEAです。
そのため、長期間放置しても安心して運用できるよう、2つの機能を搭載しています。
機能① 危険回避機能
2022年は、経済指標発表時などにスプレッドが異常拡大して、想定以上の損失を受ける事故が多発しました。
「SLを設定しておけば安全」なんていうのは正しくなく、スプレッド拡大や滑りによって「SLは貫通してしまうもの」なのです。
実際に、私は2022年にSLを100pipsも貫通する事故に遭い、大きな損失を受けた経験があります。
このような事故を防ぐために、BreakoutSonicには危険回避機能を搭載しています。
スプレッドを常時監視し、指定した値よりスプレッドが大きくなると逆指値注文を削除し、エントリーしないようにします。
（設定により、保有中のポジションの強制決済も可能です）
スプレッドにより危険を察知することで、経済指標だけでなく、突発的なニュースでの急変動も対策することができます。
（注：絶対に避けれる訳ではありません。）
機能② 可変TP・SL設定機能
TP・SLで決済するとした場合、「どの値に設定するか？」という問題が出てきます。
また、ドル円でいうと80円のときと140円のときとでは、適切なTP・SLの値も変わってくる可能性があります。
この問題への対策として、BreakoutSonicには可変TP・SL設定機能を搭載しております。
この機能は、ATRによってTPやSLを自動で設定する機能です。
固定値で設定するよりも柔軟に相場に合った値に設定することができるのではないか、という考えで作りました。
ご参考に、固定値でのバックテストと可変TP・SLでのバックテストの画像をご紹介します。
（バックテスト条件 通貨ペア：USDJPY、期間：2003年1月1日～2022年1月1日、ロット：0.1固定 TDS変動スプレッド）
ご参考①：BreakoutSonic試作段階の固定値TP・SLでのバックテスト
ご参考②：BreakoutSonicの可変TP・SLでのバックテスト
固定値でのTP・SLの方では、前半（2003年～2011年くらい）が非常に悪い成績となっていますが、可変TP・SLではかなり改善しています。
未来の相場でどうなるかは分かりませんが、過去相場では可変TP・SLによって、より適応力が高まっていたと考えられます。
自動設定によりTP・SLが予期せぬ大きな値にならないよう、最大TP・最大SLを設定することが可能です。
おわりに
BreakoutSonicのご紹介は以上です。
私自身が色々なEAを運用し失敗してきた経験から、再現性の高さを重視して開発しました。
バックテストとリアルトレードで成績差が出にくい作りにしているため、初心者の方から利用できるかと思います。
また、パラメーターも開放していますし通貨ペアの制限も設けていませんので、色々な通貨ペアで最適化して運用したい玄人の方にも楽しんで頂けるかと思います。
ご興味を持っていただけましたら幸いです。
價格: HK$ 1,468.95 （含稅）
￥29,800（含稅）
●付款方式
開始販售日期 : 2023年2月11日 14時43分
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就像主觀交易一樣，交易策略也有很多種，包括結合指標來確定交易和平倉時間的策略、以固定價格（pips）間隔反覆買賣的策略，以及利用市場異常和時間特徵的交易方法。
簡而言之，
- 超短線交易（一種交易方式，交易在幾分鐘到幾小時內完成），
日內交易（一種交易在幾小時到一天左右完成的交易類型），
- 波段交易（一種涉及相對較長時間段（從一天到大約一周）的交易類型）
- 馬丁格爾策略（一種交易方式，持有多個部位，持有時間可以相等也可以不相等，一旦盈利，所有倉位立即平倉。當倉位規模逐漸增加時，就稱為馬丁格爾策略。）
-異常EA（仲值交易，早盤超短線交易）
以下是一些例子。
然而，自動交易的一大優點在於，它可以讓您提前限制和預測風險。
【風險】
只要你進行外匯交易，即使是自動交易，交易風險當然也總是存在。
• 手數風險：即使勝率很高，強制增加手數有時也會導致EA虧損時出現較大的點數損失。在選擇合適的手數進行交易前，務必檢查停損點數和持倉數量。
風險指標發布或突發新聞可能導致市場出現劇烈波動。系統交易無法應對此類不可預測的市場波動，因此無法事先做出平倉或停止交易等決策。作為一種應對措施，可以使用一些工具，在指標發布或VIX（波動率指數）上升時停止EA（智慧交易系統）的運作。
【優點】
• 全天候24小時自動交易系統會在機會出現時代表您執行交易。對於那些沒有時間親自交易的人來說，這將是一個非常方便的工具。
它冷靜客觀地進行交易，不受情緒左右。與主觀交易不同，主觀交易者往往會在連續虧損後增加交易手數，或者相反，在小幅盈利後過早獲利了結，而它不會為了自身利益而操縱交易規則。
系統交易對初學者來說很容易上手，因為它不需要任何事先學習就可以開始外匯交易，任何人都可以使用它來獲得相同的結果。
【缺點】
系統交易不允許您自由增加交易頻率，它會根據預先設定的條件執行交易，並且根據EA的類型，它可能每月只能執行幾筆交易。
有些東西的價格符合市場行情，有些則不符合。
根據EA的交易類型，有時更適合趨勢跟踪，有時更適合逆勢交易，因此其表現很少能一致。例如，去年的表現可能不錯，但今年卻不盡人意，所以你需要根據實際情況判斷是否是使用它的好時機。
- MT4（MetaTrader 4）。您需要在支援MT4的外匯公司開設帳戶。
EA（智慧交易系統 - 自動交易程序）
- 運作EA所需的營運資金 - 一台能夠24小時運作的PC或VPS（運行MT4的雲端伺服器上的虛擬PC）
此外，平台提供模擬帳戶和真實帳戶。申請模擬帳戶可以讓您體驗使用虛擬資金進行交易。開設真實帳戶後，您需要選擇外匯公司分配的連接伺服器，輸入密碼，然後登入您的帳戶。
一旦您按照外匯公司指定的方式將資金存入您的帳戶，資金就會反映在您的 MT4 帳戶中，您就可以進行交易了。
首先，從您的 GogoJungle 我的頁面下載購買的 EA 檔案。下載的是一個 zip（壓縮）文件，右鍵單擊解壓縮，然後取出名為“XXX（EA 名稱）_A19GAw09（任意 8 個字母數字字元）.ex4”的文件。
接下來，啟動 MT4，然後依序點擊“檔案”→“開啟資料資料夾”→“MQL4”，將 ex4 檔案放入“Experts”資料夾中。關閉 MT4 並重新啟動，然後在頂部選單中依序點擊“工具”→“選項”，在“智慧交易系統”下勾選“允許自動交易”和“允許匯入 DLL”，然後點擊“確定”關閉。
該EA的銷售頁面列出了正常運作所需的貨幣對和時間範圍，請參考該頁面並開啟正確的貨幣對和時間範圍的圖表（例如，USDJPY5M：美元/日圓的5分鐘圖表）。
在選單導航器的「智慧交易系統」下，您會找到剛剛輸入的EA檔案名稱。點擊選中它，然後將EA拖放到圖表上。您也可以雙擊EA名稱將其放置在選定的圖表上。
如果圖表左上角顯示“身份驗證成功”，則表示身份驗證成功。要運行EA，您的電腦需要24小時運轉，因此請停用自動休眠功能或在VPS上運行MT4。
如果您想使用已驗證帳戶之外的其他帳戶，則需要重設您的註冊帳戶。
若要重設您的帳戶，請關閉已註冊 Web 驗證的 MT4 實例。
若要停用您的註冊帳戶，請前往 GogoJungle 我的頁面 > 使用 > 數位內容 > 選擇相關的 EA > 並按下註冊號碼旁的「重設」按鈕。
如果您在帳戶重置期間在另一個 MT4 帳戶上使用 EA，則會註冊一個新帳戶。
此外，您可以無限次重置您的帳戶。
→ EA 無法正常運作時需要檢查的項目
1 手 = 100,000 單位貨幣
0.1 手 = 10,000 單位貨幣
0.01 手等於 1000 單位貨幣。
以美元/日圓為例，1 手相當於持有 10 萬美元。
持有大量外匯所需的保證金取決於外匯公司設定的槓桿率。
使用 25 倍槓桿，持有 10,000 單位美元/日元所需的保證金為 10,000 * 109（以 1 美元 = 109 日元的匯率計算）÷ 25 = 43,600 日元。
• SL（停損）：EA 中設定的最大損失點數（或指定金額等）。
追蹤停損：這是一種利潤最大化的結算方法，它不是在指定的點數處結算交易，而是在達到一定的利潤後，定期提高停損（SL）的位置（向利潤方向）。
• 風險報酬比（收益比）：平均利潤 ÷ 平均損失
- 對沖：同時持有買入和賣出部位（有些外匯公司不允許避險）。