ポートフォリオあさぽんズ｜木里ゆうのFX自動売買EA

同時啟動5個邏輯，目標在抑制回撤的同時賺取利潤，Portfolio AsaponZ在過去 EA 運用結果不理想的人中也適用。 基於回測上顯示的最大回撤，採取安全設定在5年內安心運作資產，逐步投入。我身邊有各種投資者，其中也有不少在執行自動交易，長期連續獲利的人並不多。當然有原因，但並非因為 EA 的品質太差。市場上有不少穩健的 EA，但若前提知識與使用方式錯誤，反而無法發揮性能、導致資產下降。EA 運用的基本原則，是根據過去回測得到的資料，設定運用計畫。透過回測可以知道賺了多少、最大虧損是多少等。 在以此資料決定資金與手數時，風險為基礎來規劃是基本，但實際上有相當一部分人不這麼做。 過去測試中出現的回撤（資產下跌）在未來的運用中也會多次出現，必須預先做好心理準備。如果以100萬元起步，一時資金曾跌至20萬元，則同樣的情況也會再發生，並以此為前提運作。 而這將回撤幅度設定為資金的約20% 左右，便能實現較不易破產的運用。例如，若回測上的最大回撤為2000 pips，以1萬貨幣操作、資金100萬元為例，回撤為20% 的運作將出現。 因此，如此的基本很多人不知道或不遵守，因此實際上即使該 EA 表現不錯，因為對大回撤感到恐懼而無法長期維持，最後以部份虧損而停止。此外，最大回撤若設定為某個百分比，即可透過進攻型與防守型的運用風格做出調控。若設定為10%，安全性就高；設定為30%，則為更具風險的攻擊性運用。 此處需注意的是，最大回撤只是過去某個時期的測試結果。運用越長，最大回撤更新的機率越高。作為指標，最大回撤的兩倍左右的回撤有時也會出現，因此若出現此情況，資金仍保留約20%（少於一半）是安全的。 讀到這裡，你應該明白，EA 或系統交易的運用，是以「會虧多少」為起點，「想賺多少」則與運用計畫無关。經由最大回撤推導出的安全手數管理結果，才首次顯示出回測的利益對應的期望利潤。 再重申一次，先看回撤。利潤在之後。透過多個 EA 的巧妙組合，可以降低回撤，你知道嗎？ 若 EA 的買賣邏輯彼此不相關（採用不同策略交易），最不利時機也會相互錯開。與其讓邏輯 A 承擔兩萬貨幣的交易，不如讓邏輯 A 與邏輯 B 各自動用一萬貨幣，這樣最大回撤的谷底會變淺，結果資金少也能承擔。 這是組成投資組合時最基本的思考方式。簡單說就是，以不同策略分散資金，避免同時全數虧損的共倒下。若如此，回撤降低後，便能依循前述思路，提升資金對應的手數，進而累積收益。並非只為賺大錢而組成，而是為避免大量虧損而組成；若回撤下降，最初所述的資金與手數的關係就能提升，長期來看也能帶來豐厚的收益。雖然一開始就長篇說明，「以最大回撤決定交易手數」、「以組成投資組合讓最大回撤變淺」這兩個基本若未掌握，長期以自動交易增加財富會比較困難。正題來了。 Portfolio AsaponZ 的設計，就是為了讓這兩個重要基本能自然達成。也就是說，讓每個人都能根據資金計畫進行投資組合運用。 AsaponZ 的核心是 Asapon 改。以第一屆 EA-1 Grand Prix 獲冠的 Asapon 的邏輯做了調整，強化後在第二屆 EA-1 Grand Prix 也拿下第三名。 ※Tick Data Suite 的 Deuces Copy 調整，使用變動點差、滑點。點差設定為乘數 1、加點差 0、最小點差 15、最大點差 25 僅以 Asapon 改 就有不錯的運用效果，從回測結果也能看出。資金10000美元（約100萬元）、以1萬貨幣條件運用，純益為10247.48美元，資金在七年內增長一倍。此測試結果的最大回撤為874.09美元，約佔資產不到9%。若允許回撤上升至2000美元（最大回撤 20%），則純益為23447.19美元。也就是說，資產在七年間增至原始的3.3倍。但為讓運用更穩健，接著以投資組合作用。以與 Asapon 改 相互關聯性低的四種日圓/日元 的買賣邏輯組合，讓 Portfolio AsaponZ 成立。① Ku pon：以日本時間早上9點為參考點進場 ② Hirubon：以日本時間中午前後進場 ③ Gogopon：以日本時間下午時段進場 ④ Yorubon：以日本時間夜間時段進場除此之外，⑤ Asapon 改 加入的五種邏輯同時運作，形成 Portfolio AsaponZ。 那麼，讓我們立即以 Portfolio AsaponZ 設定一個不勞而獲的運用計畫。在過去七年間以資金 100 萬美元進行回測，若最大回撤設定為 20%，純益為 29281.10 美元、最大回撤為 1781.66 美元。 以此結果為基礎，若把回撤限制在 2000 美元（最大回撤20% 的容許範圍），純益為 32869.45 美元。若包含初始資金，七年運用後資產將增至四倍以上。 此外，若僅單獨運用 Asapon 改，純益為 23447.19，因此以五種邏輯組成的投資組合，獲利會更大，顯而易見。 根據資金配比，①通常、②進取、③保守三種計畫以供參考。交易手數中的（ ）是 MT4 的手數表示法。①通常設定 交易手數：1 萬貨幣（0.1） 最大回撤：17.81% 期望利潤（7年運用）29281.10 美元 年期望利潤：4183.01 美元 年化收益率：41.83% ②進取設定 交易手數：2 萬貨幣（0.2） 最大回撤：35.62% 期望利潤（7年運用）58,562.20 美元 年期望利潤：8,366.02 美元 年化收益率：83.66% ③保守設定 交易手數：5000 貨幣（0.05） 最大回撤：8.90% 期望利潤（7年運用）14,640.55 美元 年期望利潤：2,091.50 美元 年化收益率：20.91% ①通常設定 交易手數：5000 貨幣（0.05） 最大回撤：17.81% 期望利潤（7年運用）14,640.55 美元 年期望利潤：2,091.50 美元 年化收益率：41.83% ②進取設定 交易手數：1 萬貨幣（0.1） 最大回撤：35.62% 期望利潤（7年運用）29,281.10 美元 年期望利潤：4,183.01 美元 年化收益率：83.66% ③保守設定 交易手數：2000 貨幣（0.02） 最大回撤：7.12% 期望利潤（7年運用）5,856.22 美元 年期望利潤：836.60 美元 年化收益率：16.73%①通常設定 交易手數：1000 貨幣（0.01） 最大回撤：17.81% 期望利潤（7年運用）2,928.11 美元 年期望利潤：418.30 美元 年化收益率：41.83% ②進取設定 交易手數：2000 貨幣（0.02） 最大回撤：35.62% 期望利潤（7年運用）58,562.20 美元 年期望利潤：836.60 美元 年化收益率：83.66% ③再往保守也無法更多Portfolio AsaponZ 的設定非常容易。 ① Ku pon ② Hirubon ③ Gogopon ④ Yorubon ⑤ Asapon 改 1～5 為上述各邏輯的 Magic Number。基本不需改動。1～5 為各自的交易手數。請依資金調整交易尺寸。1～5 為各自的註解（在 MT4 畫面用以區分部位與交易）原樣即可。 回測結果最好者未必在未來也表現最佳。 且將資金集中在最好的 EA，當該 EA 出現大虧時，資產運用就會崩盤。若一時失去大量資金，恢復原本資金相當困難，因此以多個 EA 一同運作以降低風險。 因為時刻考慮可能虧損，才能長久地進行資產運用。 資金10萬元時，以1000貨幣運用，最大回撤約20% 的運用即可（回測期為10年）。若低於此資金，破產風險會上升。例如只有5萬元，最大回撤可能超過40%，若遇上最大回撤的兩倍，資金多半會損失殆盡。 至少保留10萬元，開始以1000貨幣運用。若一直維持最大回撤在20% 以下，確實是很輕鬆的運用。但實際上，最大回撤是可能更新，甚至有可能膨脹至約兩倍。以100萬元起跑若虧損至40萬元，剩下的60萬元看起來相當絕望。 且高風險運用會讓人緊張，增加心理壓力。 沒有心靈寧靜，日常生活也會受影響，這樣很不划算。由手數決定。取決於你願意承擔最大回撤的幾倍風險。 自動交易不是無限賺錢，回測已經有利潤範圍的預估，現實是有風險的投資。最終還是要自行負責，但以高槓桿運用 Portfolio AsaponZ，並不會提升 EA 的勝率。單次勝負都會變大，若運氣好資金會快速增長，若運氣差就可能破產結束。若立刻想賺錢的慾望，會讓你遠離 FX 的成功。建議停止。 英鎊/日圓的點差與成交若穩定較重要，但交易次數較少、點差抗性高，因此不需過度在意。若是國內 MT4 商家，哪家運用都不會差太多。Asapon 改單獨運用也有不錯的成績，算是可以使用的選項。但因為此投資組合是為提升 Asapon 改 的運用穩定性而設計，若可能的話，還是希望一起運用。 許多人會挑戰外匯、股票、加密貨幣等交易，是因為追求無限的獲利與未知的收益。 的確，加密貨幣在這方面可能如此。外匯與股票中的手動裁量交易，成敗全憑個人判斷與技術，勝負皆有可能。 但自動交易與系統交易，會依據回測的走向與結果機械地決定手數，並且能從回測結果中預測部分利潤。也就是說，沒有太多夢想。 不过，我們或許也就是這樣的投資者心態。逐步檢驗測試結果。 我希望與各位分享這樣冷靜的資產運用，因此開發了這個 Portfolio AsaponZ。