Algo 代理

20年にわたって安定した成績を記録。抗カーブフィットに特化したGBPUSD用EA”Algo Proxy”誕生。

ご案内

EAに関する各種情報をブログでお届けしております。ご質問、ご不明な点などございましたらぜひ一度ウェブページを御覧ください。

特徴

開発経緯とコンセプト

ファンダメンタルによる相場のアノマリーを極力避けつつ、普遍的に通用するロジックを探求し開発いたしました。

GBPUSDは比較的取引量が多い通貨で、テクニカルトレードが効きやすいEURUSDと値動きが連動することも多く、EAが力を発揮しやすいペアといえるでしょう。

ロジック

特定の時間帯で押し目買い、戻り売りを行います。カーブフィットを極力排除するため、取引基準となるテクニカル指標を可能な限り減らしています。エントリーのための条件文はMQL言語で売り買い共にたった一文だけ。

Stop Lossは80pipsに設定していますが、Stop Lossに達する前にロジック決済を行うことが多いです。思惑通り進めば利確、逆行すれば損切と決済ロジックも非常に単純化されているため、新規相場状況にも十分対応可能なEAとなっています。

本EAはヒストリカルデータを元にした最適化をほぼ行っていません。カーブフィットを施したEAと比較して成績、Profit Factorは劣りますが、ロジックが単純ゆえに将来的にも通用する可能性が高いと考えられます。

成績

バックテスト

1999年1月から2019年4月までのバックテスト結果です。0.01ロットでの単利運用、スプレッドは1.2pipsです。

フォワードテスト

開発者自身によるフォワードテストを公開しております。OANDA Japan, NY v-20サーバー、0.01ロット固定での成績推移です。詳細はこちらをご参照ください。

パラメータ項目

Algo Proxyで使用するパラメータ項目の一覧です。ロット数、複利設定など特にエントリーに関わる項目については、実運用の前に必ずバックテストなどでご確認ください。

項目名	初期値	説明
MagicNumber	225812	Algo Proxyで使用するマジックナンバーです。同一口座で複数のEAを使用される場合は、必ず重複しない値をご設定ください。
Slippage and Spread	-	以下スリッページ、スプレッドのフィルター設定です。
Max Slippage(pips)	1.5	スリッページのフィルターです。単位はpipsです。設定値よりスリッページが大きい場合はエントリーを行いません。
Max Spread(pips)	1.5	スプレッドのフィルターです。単位はpipsです。設定値よりスプレッドが大きい場合はエントリーを行いません。
Lot Size	-	以下ロットサイズについての設定です。
Lot for simple interest	0.1	単利運用時のロット数です。1.0ロット=10万通貨単位です。複利運用時は参照されません。
Max Lot Size	1.0	運用ロットの最大値です。単利、複利とも設定ロットがこの値より大きい場合、自動的に設定値に調整されます。
MM	false	複利運用を行うかどうかの設定です。trueで複利運用、falseで単利運用となります。
MM balance mode	false	複利運用する資金の種類についての設定です。trueで口座残高、falseで余剰証拠金を元に複利計算を行います。単利運用時は参照されません。
MM percent(%)	5	複利運用する際のレバレッジの割合です。例えば設定値が5(%)の場合、レバレッジ25倍の口座であれば25x0.05=1.25倍のレバレッジでの運用となります。単利運用時は参照されません。
GMT	-	以下GMT(標準時間)についての設定です。
AutoGMT	true	ブローカーの標準時間を自動的に算出する機能です。バックテストの際は参照されないため、ヒストリカルデータに応じたブローカーの夏時間を同項目でご設定ください。
SummerTime	-	以下夏時間についての設定です。
Summer Time Type	N.Y.	ブローカーの夏時間の形式です。Not Summer Time：夏時間不採用、London：英国式、N.Y.：米国式の夏時間です。GMT +2/+3のブローカーの場合はN.Y.を選択ください。
Summer GMT Offset	3	ブローカーの夏時間のGMTです。GMT +2/+3のブローカーの場合は3を選択ください。
Winter GMT Offset	2	ブローカーの冬時間のGMTです。GMT +2/+3のブローカーの場合は2を選択ください
TimeFilter	-	以下エントリー、決済時間に関するフィルター設定です。年末年始にあたる12月24日0時から1月4日24時(ブローカー標準時間基準)のエントリーは行いません。
Stats and Weekend Filter	false	週末のエントリーを制限する機能です。trueの場合、金曜日の指定した時間以降のエントリーを制限し、ポジションを保持していた場合は同時刻に決済いたします。falseの場合は週末の市場閉鎖1時間前にポジションを決済いたします。
Halt trade on Friday from(LocalTime)	8:00 p.m.	金曜日の設定した時間以降のエントリーを制限します。ローカル時間基準のため、ローカルPCの設定時間が不正な場合は正しく機能しませんのでご注意ください。週末フィルターがfalseの場合は参照されません。
Comment on Chart	Algo Proxy	Algo Proxyを運用しているチャート上にコメントを記載します。
Comment on Order	Algo Proxy	Algo Proxyが注文したオーダーにコメントを記載します。

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更新履歴：

2020/2/11 エントリー開始地点の調整を行いました。SL最大値を減らしました。