航海者 USDJPY

概要

這個 EA 是與在金融交易第一線活躍的專業人士（基金經理、交易員）共同設計開發的，旨在在抑制回撤的同時，中長期實現穩步增長的收益的正規日內交易型 EA。入場邏輯、平倉邏輯均為專業知識所積累的規格。

邏輯

「捕捉市場初動」而進場邏輯已搭載。【入場邏輯】使用布林帶的趨勢追蹤型邏輯，在市場大幅波動時展現其強度。【平倉邏輯】在較早階段就確保最低利潤的搶平或追蹤止損等混合功能等，若市場向相反方向移動，則執行較淺的停損。當市場呈現僵持或出現反轉迹象時，部分平倉以確保一定利潤/限制損失。 ※因具備部分平倉功能，若持有0.1手頭寸時，平倉可能為0.05手、0.03手、0.02手等。 ※商品頁所顯示的最大持倉手數為「3」，但實際持有僅為「1」手。

安全性功能

即便是初次進行自動交易的人也能安心使用，最大持倉數為1、在週五前結清持倉的設計安排。如市場波動劇烈，週一早上或週五晚些時候不進行交易。

具體交易範例

具體交易範例1：在布林帶的2σ線突破且預期方向性開始移動時進場，並透過市場反轉或追蹤止損等方式平倉。 交易頻率通常每週2–3次。過去十年的回測顯示，交易次數約為2600次，每年約260次。 在上方圖表中，於2018年3月1日（週四）20時左右於布林帶2σ線下破時進場，之後於3月2日（週五）21時因適用週五夜間風險控制規則而平倉（獲利出場）。 接著於翌週3月5日（週一）16時左右於布林帶2σ線上破時再度進場，於3月6日（週二）4時左右因高點下跌、陰線連續而平倉（獲利出場）。這些皆符合入場預期且產生利潤的例子。 具體交易範例2：在此圖表中，於2018年5月7日（週一）10時左右於布林帶2σ線上破的時機買入，但之後並未如預期上升，當日17時後陰線連續，於布林帶2σ線下破時平倉（損失出場）。 接著於翌日5月8日（週二）21時左右於布林帶2σ線下破時進場賣出，但形成長下影的十字星（實體短、影線長），之後市場在高位盤整再回升，於5月9日（週三）4時於布林帶2σ線之上收盤，因此平倉（損失出場）。這些皆為入場與市場走勢不符而出現損失的例子。

回測結果

以數據顯示，從2016年到2019年5月的回測結果整體呈現平穩的右肩上升收益曲線。 三年半的利潤為1,496.30美元，所需的保證金最大DD為104.41美元，加交易保證金（400美元）合計為504.41美元。由此得出若以最低限度的保證金運作，理論的年化收益率為：1,496.30（美元） ÷ 3.5（年）÷ 504.41（美元）＝ 84.8%。年化收益率為84.8%。 以最小保證金運作時的最大DD（％）為：104.41（最大DD）÷504.41（必要保證金）=20.7%。 2014年～2019年5月的回測結果（近5年半）顯示，至2015年左右呈現盤整，之後從2015年開始呈現穩定的右肩上升收益曲線。 五年半的利潤為1,823.50美元，所需的保證金最大DD為140.82美元，加交易保證金（400美元）合計為540.82美元。由此得出若以最低限度的保證金運作，理論的年化收益率為：1,823.50（美元） ÷ 5.5（年）÷ 540.82（美元）＝ 61.3%。年化收益率為61.3%。 以最小保證金運作時的最大DD（％）為：140.82（最大DD）÷540.82（必要保證金）=26.0%。

參數

Voayger 的參數如下。預設為1萬貨幣交易，因此若您希望更改交易數量，請調整手數後再使用。 手數　手數（0.1表示1萬貨幣） 魔術數字 停損幅度　最大停損（點） 最大價差　最大價差（點） 伺服器時間　回測用伺服器時間設定（GMT） Voyager USDJPY 的使用： 建議使用外匯經紀商的模擬賬戶進行前瞻測試，並與回測結果進行比較。透過確認前瞻測試的結果，請判斷 Voyager USDJPY 的盈利性。 檔案說明： Voyager_USDJPY_v2_10.ex4 --- 執行檔 更新歷史 V3_0: 為入場、平倉判定新增市場背離判定功能（2019年7月）