診斷值同作為EA既成績係兩回事
連載「境界 - KYOKAI - 開發ノート」第5回
EURUSD向けEA「境界 - KYOKAI -」完成到取得時，試過嘗試甚麼、乜嘢唔好、又留低咗啲乜。呢個驗證過程我都寫咗落嚟。
» EA「境界 - KYOKAI -」嘅商品頁面喺度
EURUSD向けEA「境界 - KYOKAI -」完成到取得時，試過嘗試甚麼、乜嘢唔好、又留低咗啲乜。呢個驗證過程我都寫咗落嚟。
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驗證最後做嘅係，決定唔使用嗰啲發現到嘅強相關性。
入場同出場嘅形狀差唔多穩咗。去到呢度之後，仲有唔錯嘅改進空間。不過，經過之前嘅驗證，增條件唔一定會好過。於是喺最後階段，我哋唔增交易條件，只加咗診斷。只係睇住，交易邏輯依然係一樣。
Pivot嘅移動速度有明顯分別
睇緊嘅係，成為水平線嘅Pivot（高位、低位）喺上一次之前動得有幾快速。調查咗2024年BUY中，先到±40pips邊邊先到，總共41件嘅情況。
| Pivot Low嘅速度 > 0 27件中18勝 |
66.7% | |
| Pivot Low嘅速度 < 0 14件中4勝 |
28.6% |
※柱身長度即係勝率。
勝出嘅交易嘅Pivot Low移動速度中位數係+1.02pips/時。輸嘅交易幾乎係0。低價上升時買入比較易贏， Movement唔動就易輸。差距相當清晰。
如果將呢個條件納入，回測表現應該會提升。不過，我哋冇加入。
- 樣本細。41件裡面，速度為負嘅有14件
- 只係2024年BUY嘅結果，未知喺其他年、SELL下可唔可以成立
- 條件越多，越可能符合過去數據。我哋想避免所謂嘅「過度最佳化」
相關性出現同埋可以納入交易條件，係兩件事嚟嘅。呢個診断冇放入完成版。
+2ATR之後，佢會走到幾遠
另外一個係，出口相關嘅診断。當盈利達到+2ATR並開始追蹤，價位再會走到幾遠？出場方法冇改動。
| 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|
| +2.5ATR到位嘅比例 | 60.7% | 61.8% |
| +3ATR到位嘅比例 | 37.7% | 41.2% |
| +2.5ATR到達嘅中位時間 | 約23分鐘 | 約50分鐘 |
| +3ATR到達嘅中位時間 | 約1小時26分 | 約2小時8分 |
※+2ATR到達之後嘅走勢診断。
+2ATR之後，走到+2.5ATR大概六成；去到+3ATR就降至四成左右。
睇完呢啲結果，出口都冇改變。用+2ATR跟隨，距離保持喺1ATR。診断出現咗啲嘢就立刻改動仕様？唔會。呢個就係我哋最後決定嘅。
最終版留低咗啲咩，同原因
| 留低咗啲咩 | 點解要留低 |
|---|---|
| First Touch完成線條嘅形成 | M15嘅+5pips到達率喺描畫時63.7%相比，First Touch係81.1%（第1回） |
| M15 | M5嘅First Touch反應較好（第1回） |
| BB2.9・ADX22.5 | RSI同隨機震盪指標淘汰，BB・ADX組合PF1.22（第2回） |
| 有限嘅高階過濾器 | BUY全面禁止喺2025年減少約4成。局部限定情況下三年都改善（第2回） |
| H4 ATR同步嘅SL同追蹤 | TP延長後PF下降，追加懸掛成本提高1.5倍，固定幅度追蹤嘅利潤幾乎相同（第3回） |
| 專屬於EURUSD | 其他3種貨幣嘅PF係1.06・1.07・0.94。EURUSD ATR最小，先到2ATR嘅比例最高（第4回） |
通過5次嘅經驗，知到啲乜嘢
- 僅僅觸發，唔足夠顯示優勢。聚焦於Return First Touch，終於睇出差異
- 增多條件唔一定令EA變強。加咗之後剩低嘅係BB同ADX，同埋H1 PO冇效果
- 勝率唔係唯一決定因素。有啲情況勝率下降但PF提升
- 數字再好都唔一定採用。加碼懸掛同Pivot速度就係例子
- 診断數值同作為EA嘅成績係兩回事。診断差距細嘅貨幣，出口包含落去後就分野分別大咗
5次驗證之後做成嘅EA
境界 - KYOKAI -
水平線嘅First Touch逆張，係專屬EURUSD嘅EA。經過呢個連載寫嘅驗證，終於有今次嘅形態。
| 對象 | EURUSD專用・M15 |
| 入場 | 水平線（R1・R2・S1・S2）嘅First Touch逆張 |
| 篩選 | 布林帶・ADX・高階過濾 |
| 結算 | H4 ATR同步嘅SL同追蹤 |
多謝你地睇完呢篇。
呢個連載係境界驗證記錄之初步完結。日後會繼續做前瞻測試嘅記錄並報告結果。
※過去嘅驗證結果，不保證未來之成績。